Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Начинающие трейдеры нередко интересуются, что это такое – индикатор EMA? Расшифровывается эта аббревиатура как экспоненциальная скользящая средняя – один из самых популярных индикаторов, использующийся в колоссальном количестве торговых систем. Он считается лучше простой MA, потому что позволяет уменьшить ее недостатки. Его показаниям можно доверять в большей степени, поскольку наиболее ценными являются последние ценовые значения.
Рисунок 1. Окно кратких настроек индикатора
Скользящая средняя является трендовым индикатором: помогает определить устойчивое движение цены в определенном направлении и на основе этих данных узнать, в каком направлении открывать сделку.
Формула расчета
Формула расчета экспоненциальной скользящей средней значительно сложнее, чем простой, что неудивительно. На практике значения EMA рассчитываются по такой формуле:
Где a – весовой коэффициент, который может варьировать от 0 до 1. От него зависит, насколько быстро будут устаревать данные. При максимальном значении последние свечи будут наиболее ценными, в то время как появившиеся чуть раньше уже почти не будут влиять на показания индикатора.
T – это временной период, выставленный трейдером, а P – это значение случайной величины в данный временной отрезок. Видим, что расчет индикатора EMA – процедура несложная. А с помощью торгового терминала этот процесс можно автоматизировать.
Специфика использования индикатора EMA
Если вы думаете, где можно скачать индикатор EMA, то ответ следующий: нигде. Ведь он входит в стандартную поставку MT4, и для того, чтобы его найти, необходимо зайти в меню «вид», и пройти по цепочке «навигатор – индикаторы – трендовые – Moving Average», и в появившемся окошке найти разворачивающийся список «метод MA». Там выбрать «Exponential».
Доступ к индикатору можно получить также через меню «Вставка». После этого нужно ввести настройки. Главный параметр – «период». Также можно установить смещение (нужно в некоторых стратегиях), а также цвет, уровень и другие параметры.
Одно из главных преимуществ индикатора EMA, описание методик торговли с которым приводим в этой статье, – возможность использовать на разных временных отрезках и для торговых стилей разной степени агрессивности (в том числе, и для скальпинга). Открывать позицию следует, как только свеча пересекает скользящую. В каком направлении она при этом движется, в таком и заключаем сделку. Если она пробила линию вверх, то покупаем, вниз – продаем.
Наклон кривой указывает на силу тренда. Фактически чем круче угол, тем больше можно заработать с этой тенденции. Естественно, случаются ложные пробои, поэтому обязательно подтверждать сигнал с помощью других индикаторов. Например, пересечение EMA в совокупности с дивергенцией говорит о более сильной точке входа.
Стратегия торговли по индикатору EMA
Основные моменты, касающиеся торговли по этому индикатору, были рассмотрены в предыдущей части статьи. Дело в том, что нет какой-то специальной стратегии для торговли именно по этому инструменту. Экспоненциальная скользящая средняя обычно используется как составная часть других индикаторов или сочетается с ними для усиления сигналов ко входу или выходу из рынка.
Также нередко профессиональные трейдеры совмещают экспоненциальные скользящие с разными периодами.
Возьмем для примера стратегию, где сочетается 200 EMA и 15 EMA. Первая выступает фильтром, позволяющим отсеять ложные пробои. На нее нужно ориентироваться: если цена оказывается выше 200 EMA, то покупаем валютную пару, если ниже – продаем.
Итак, правила покупки по этой стратегии:
- Дожидаемся момента, когда цена станет выше 200 EMA.
- Экспоненциальная скользящая с периодом 15 должна пересекать по направлению вверх мувинг с периодом 200.
- Дожидаемся коррекции цены и ее касания линии 15 EMA.
- Находим бычью разворотную свечу и выставляет отложенный ордер минимум на 2 пункта выше ее максимума.
- В свою очередь, стоп-лосс выставляется на 2 пункта ниже самого близкого колебания в нисходящем направлении.
Допускается использование соотношения риска к прибыли 1:2 или больше.
Исходя из правил покупки понять, когда продавать несложно, но все равно приведем правила открытия медвежьей сделки:
- Дожидаемся, когда цена будет ниже линии 200 EMA.
- Экспоненциальная скользящая с периодом 15 движется в нисходящем направлении и пересекает 200 EMA.
- Дожидаемся коррекции и дальнейшего касания 15 EMA.
- Находим медвежью разворотную свечу и открываем короткую отложенную позицию как минимума на два пункта ниже минимума этой свечи, как только произойдет ситуация, описанная в прошлом пункте.
- Стоп-лосс выставляется на два пункта выше ближайшего бычьего колебания.
Ну и в случае с заключением медвежьей сделки также можно выставить соотношение риска к прибыли 1:2 или выше. В общем, все аналогично заключению ордера на покупку, только наоборот.
Рисунок 2. Пример входа на покупку и продажу
Эта торговая система имеет два существенных недостатка. Во-первых, высокая волатильность может приводить к ложным сигналам. Определить ее можно не только по амплитуде колебаний рынка, но и с помощью полос Боллинджера.
Во-вторых, экспоненциальная скользящая сама по себе может запаздывать и давать иногда неактуальные сигналы, поскольку она формируется уже после движения котировки.
Несмотря на эти недостатки, она легка для понимания. Волатильность рынка может также приводить и к хорошей прибыли, если фильтровать сигналы.
Совмещение EMA с другими индикаторами
Существует множество стратегий, предусматривающих совмещение экспоненциальной скользящей средней с другими индикаторами. Нередко она применяется одновременно с осцилляторами, выступающими фильтрами сигналов.
Рассмотрим две стратегии более подробно.
EMA + ADX
Эта система предусматривает применение двух экспоненциальных скользящих средних (с периодами 5 и 6), а также осциллятора ADX с периодом в 14. На индикаторе выставляется уровень 20.
Рисунок 3. Пример графика с индикаторами, используемыми в этой стратегии
Торговля осуществляется на часовом таймфрейме, что позволяет торговать на среднесрочных и долгосрочных временных отрезках. Рыночные шумы в этом случае минимальны.
Если 5-периодная скользящая пересекает 6-периодную по направлению вверх, заключается сделка на покупку. При этом осциллятор должен находиться выше уровня 20.
Идеальным подтверждением сигнала служит направление вверх графика осциллятора.
Рисунок 4. Направление вверх графика осциллятора говорит о том, что сигнал особо сильный
Недостаток стратегии в том, что сигналы обоих индикаторов запаздывают. Поэтому профессиональные трейдеры дополнительно подтверждают сигналы соответствующими свечными паттернами или графическими фигурами.
Некоторые трейдеры для более точного определения глобального тренда добавляют еще две экспоненциальные скользящие – с периодами в 55 и 89 свечей. В этом случае покупать нужно, когда котировка находится выше этих линий, а также соблюдены все описанные выше требования.
В случае с короткими позициями все так же, только наоборот.
EMA+WMA+RSI
Здесь, как можно догадаться, используются экспоненциальная и взвешенная скользящая средние, а также осциллятор RSI. Нам требуется два Форекс индикатора EMA (с периодами 18 и 28) и две WMA (5,12), а также RSI, настроенный на 21 период.
Уровень осциллятора выставляется на 50.
Две экспоненциальные скользящие образуют канал, с помощью которого можно определять зарождение и затухание долгосрочного тренда. Взвешенные указывают на точки выхода из рынка, а также позволяют установить силу краткосрочного тренда.
Торговать нужно на часовом или 30-минутном таймфрейме. Чем он больше, тем меньше вероятность появления ложных сигналов. Торговать можно на любой валютной паре.
Рисунок 5. График в терминале трейдера, торгующего по этой стратегии
Входить в рынок нужно, когда образованный двумя экспоненциальными скользящими коридор сужается или его пересекает любой взвешенный мувинг. Если он это делает, двигаясь снизу вверх, открываем длинную позицию при условии, что RSI находится выше уровня 50. Особо сильным является сигнал, если при этом взвешенный мувинг с периодом 5 пересекает линию с периодом 12.
Соответственно, с короткой позицией все наоборот: осциллятор находится ниже 50, а пересечение осуществляется сверху вниз.
Выходы из рынка осуществляются на окончании тренда и сигналами служат следующие события:
- Приближение цены к верхней границе коридора при нахождении WMA 5 ниже WMA 12 при бычьем тренде.
- Приближение цены к нижней границе коридора, а WMA 5 находится выше WMA 12 при медвежьем тренде.
Также на точку выхода указывает пересечение экспоненциальных мувингов.
Пересечение 5 WMA и 12 WMA коридора, образованными EMA, указывает на срочный сигнал к закрытию позиции, пусть даже с минимальными прибылями.
Выводы
Мы рассмотрели несколько эффективных способов, как пользоваться индикатором EMA. Но вы можете найти и свое применение. Не стоит руководствоваться готовыми трафаретами. На финансовых рынках победить можно только, когда вы придумываете что-то новое. Эти стратегии стары, как мир, и прибыль будут приносить не всегда.
