Описание индикатора
В данной статье я решил написать сразу о двух индикаторах – моментуме (Momentum) и скорости изменения (Rate of change). Все дело в том, что они очень просты как в применении, так и в расчете. Да и выглядят одинаково, если, конечно, у обоих в настройках стоит одинаковый период.
Как моментум, так и скорость изменения больше служат для анализа либо подтверждения тренда и анализа волатильности цены актива. Но могут давать и торговые сигналы, хоть и с большим количеством ложных.
В настройках обоих индикаторов выставляется всего лишь пара показателей – период и цена, которую учитывает этот период (open, close, high, low).
Расчет индикатора
Что касается расчета, то моментум рассчитывается как разность текущей цены и цены, которая была определенный период назад (в стандартных настройках равно 10). Скорость изменения рассчитывается отношением вышеназванных параметров, умноженных на 100%. Значения обоих индикаторов могут быть как положительными, так и отрицательными.
где Momentumt,n – текущее значение моментума относительно периода n;
Pt – текущая цена актива;
Pt-n – цена актива nпериодов назад;
RoCt,n – значение скорости изменения цены актива относительно периода n.
Применение индикатора
Как можно понять, благодаря моментуму или скорости изменения можно проанализировать рост или падения цены базового актива относительно определенного периода, то есть оценить волатильность цены актива.
Сигналы от данных индикаторов также довольно просты:
- приобретаем опцион CALL, как только значения индикаторов меняются с отрицательных на положительные;
- приобретаем опцион PUT, как только значения индикаторов меняются с положительных на отрицательные.
Также необходимо отметить, что оба индикатора двигаются с опережением, из-за чего на графиках можно часто наблюдать дивергенцию. Однако, как я считаю, расхождение в данном случае лучше не использовать, как сигнал. Кроме того, на многих ресурсах читал, что сигналами на индикаторах являются крутые впадины или вершины. Я также не считаю подобные явления индикаторов сигналами, так как эти впадины или вершины лишь означают, что цена немного сбавила обороты в движении, рынок перешел во «флэт», но это никак не значит, что тренд разворачивается.
Еще раз подчеркну, что моментум и скорость изменения хороши именно для анализов тренда и волатильности актива.