Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
В онлайн-трейдинге на Форекс и иных сегментах рынка финансовых активов спекулянты часто пользуются индикатором скорости изменения цены. Речь идет об осцилляторе ROC, что расшифровывается как Price Rate Of Change – индикатор скорости ценовых изменений. Этот инструмент технического анализа привлекает широкой доступностью, легкостью применения, четкостью и высоким уровнем надежности генерируемых сигналов. Проще говоря, он позволяет оценить актуальные ощущения большинства участников целевого рынка.
Когда кривая ROC демонстрирует на графике восходящее движение, это свидетельствует о преобладании оптимизма в настроениях трейдеров и ожиданиях, связанных с зарождением или дальнейшим усилением бычьих тенденций. Если же значения ROC поступательно уменьшаются, это указывает на доминирование медвежьих настроений и, как следствие, развитие продолжительной тенденции нисходящей направленности. По сути, ROC представляет собой опережающий индикатор Форекс, позволяющий «измерить температуру» трендового рынка.
Описание и порядок расчета
Осциллятор отслеживает и отображает колебания рыночного курса торгуемого актива за конкретный промежуток времени. Рассчитывать скорость изменения цены этот индикатор может на интервалах (таймфреймах) любой продолжительности. В большинстве случаев, однако, трейдеры предпочитают применять его на часовых (H1), четырехчасовых (H4), дневных (D1), недельных (W1) и месячных (MN) графиках.
Принцип вычисления ROC чрезвычайно прост. Каждое его значение определяется путем деления цены закрытия (CLOSE) актуальной свечи на цену закрытия (CLOSE) прошлой свечи, сформировавшейся n-периодов назад:
В представленной выше формуле используются следующие обозначения: Цt – цена закрытия (CLOSE) актуальной свечи; Цt-n – цена закрытия (CLOSE) прошлой свечи, сформировавшейся n-периодов назад; n – количество периодов (свечей), используемых для расчета значений ROC. Соотношение Цt / Цt-n умножается на 100%. Данная формула является стандартной. Она определяет динамику рыночного курса торгуемого актива (например, валютного инструмента Форекс) за рассматриваемый интервал времени. Иногда спекулянты используют в трейдинге показатель нормированного значения ROC, который отражает прибыльность вложений, совершенных в конкретный актив, за тот же самый интервал времени.
Самыми востребованными временными интервалами, обычно применяемыми для вычисления значений ROC, считаются диапазоны, равные 12 (двенадцати) или 15 (пятнадцати) периодам (например, дням). Такие интервалы наиболее комфортны как для краткосрочной, так и для среднесрочной торговли.
Установка и настройка
Чтобы установить и настроить осциллятор, не нужно прилагать особых усилий. Все процедуры выполняются в обычном порядке:
- Сначала необходимо найти и скачать индикатор ROC через интернет.
- Затем полученные файлы следует переместить в папку индикаторов онлайн-платформы.
- После этого потребуется перезапустить программу-терминал.
- Установленный осциллятор отобразится в навигационном окне онлайн-платформы, из которого ROC просто переносится на рабочий график.
Рисунок 1. ROC размещается в отдельном окне онлайн-терминала
Надо отметить, что у спекулянтов Форекс зачастую возникает необходимость в том, чтобы скачать индикатор ROC для MT4 – самого популярного терминала для онлайн-торговли на глобальном валютном рынке. Если рассматриваемый инструмент используется в MetaTrader4, его настройка не составит большого труда. Речь идет об установлении двух входных параметров осциллятора:
- RPeriod – этим параметром назначается количество периодов (свечей), используемых для вычисления значений ROC. Чем меньше RPeriod, тем больше ложных сигналов будет подавать этот индикатор.
- UsePercent – параметр определяет метод вычисления значений осциллятора. Если пользователь выбирает true, расчет ценовой динамики осуществляется в процентах. Если назначается false, процентный расчет не применяется, динамика курса вычисляется в пунктах.
Рисунок 2. Настройка входных параметров осциллятора
Осциллятор ROC является опережающим индикатором, поскольку его экстремальные значения – максимумы, минимумы – появляются и отображаются до завершения конкретной ценовой свечи. Таким образом, ROC – это индикатор скорости изменения цены внутри бара.
Сигналы индикатора
Несмотря на простоту расчета, осциллятор является весьма информативным инструментом анализа. Он генерирует четкие и понятные сигналы, которые надлежит интерпретировать следующим образом:
- Кривая ROC совершает нисходящее пересечение линии 1(100) и продолжает движение вниз. Это указывает на усиление медвежьего тренда.
- Если кривая осциллятора находится под отметкой 1(100), но его значения постепенно возрастают, нисходящая тенденция, судя по всему, ослабевает.
- Если ROC разворачивается вверх на своих минимальных значениях («впадинах»), падение курса замедляется, увеличивается вероятность стремительного изменения направленности действующего тренда.
- Если индикатор преодолевает отметку 1(100) и продолжает восходящее движение, тенденция роста усиливается.
- Если индикатор разворачивается вниз на своих максимальных значениях («вершинах»), восходящий тренд постепенно замедляется, его вектор очень скоро изменится.
- Когда ROC начинает снижаться, возвращаясь из области максимальных значений к отметке 1(100), это свидетельствует об ослаблении бычьего тренда.
- Сильным сигналом ROC является дивергенция, то есть расхождение между направленностью рыночного курса и вектором динамики индикатора. Когда курс снижается и достигает нового минимума, а осциллятор сформировал очередное дно, которое, однако, оказалось выше предыдущей впадины, следует ожидать сигналов BUY. Когда курс повышается и достигает нового максимума, а значения осциллятора при этом, напротив, некоторым образом понижаются, можно рассматривать возможность совершения SELL-сделки.
Рисунок 3. Пример медвежьей дивергенции по ROC
Стратегия торговли: основные рекомендации
Торгуя по ROC, не следует спешить с открытием позиций. Предпринимать конкретные действия рекомендуется только тогда, когда трейдер получит дополнительное подтверждение имеющихся сигналов от иных инструментов анализа. Этот осциллятор может применяться не только как определитель актуальной тенденции, но и как антитрендовый индикатор, позволяющий улавливать разворотные моменты в динамике рынка.
Пересечение уровня 1(100) – это типичный сигнал, характеризующий актуальное состояние рыночной тенденции.
Восходящее пересечение классической отметки указывает на возможность совершения BUY-сделки. Нисходящее пересечение классической отметки позволяет задуматься о проведении SELL-сделки.
Рисунок 4. Сигналом BUY является восходящее пересечение классической отметки
Количество, надежность и достоверность подаваемых сигналов непосредственно зависят от продолжительности интервала RPeriod. Чем меньше применяемый диапазон свечей, тем быстрее и чаще ROC реагирует на динамику рыночного курса. Повышенная чувствительность индикатора приводит к появлению значительного количества ошибочных сигналов. Другая крайность – слишком большое значение параметра RPeriod обуславливает редкое поступление сигналов, генерируемых с некоторым запаздыванием.
Существенному ограничению количества ошибочных сообщений на коротких интервалах RPeriod способствует применение дополнительных уровней, которые устанавливаются в окне индикатора под и над классической отметкой. Получается, сигнал BUY в этом случае будет формироваться не сразу же по факту преодоления линии 1(100), а лишь при пересечении индикатором плюсовой отметки, назначенной самим пользователем. Сигнал SELL следует использовать по аналогичному принципу. Фильтрация сообщений ROC способствует устранению чрезмерного «шума» целевого рынка, что позволяет ощутимо облегчить труд спекулянта.
Рисунок 5. Установление дополнительных уровней ROC в настройках
Контроль над торговым капиталом
Эффективное применение ROC в онлайн-трейдинге на Форекс не представляется возможным без соблюдения следующих правил контроля над капиталом:
- Инвестиции в одну сделку не должны превышать 5% от депозита.
- Необходимо поддерживать баланс торгового счета в адекватном состоянии, позволяющем спекулянту беспрепятственно совершать новые сделки и открывать дополнительные позиции.
- Не рекомендуется торговать большим количеством валютных инструментов одновременно.
