Индикатор Ultimate Oscillator – настройка и как применять в торговле

Удобным инструментом технического анализа, идентифицирующим точные сигналы, является индикатор Ultimate Oscillator, который был разработан Ларри Уильямсом. Инструмент используется для определения степени перепроданности или перекупленности рынка, которая оценивается путем сопоставления последней цены закрытия бара с ценами трех свечей прошедшего периода. Впервые о нем было рассказано в 1985 году в журнале о фондовых рынках. Целью автора при разработке UO было решение проблем подачи ложных сигналов стандартными индикаторами осцилляторного типа.

В результате доработки их функциональности был создан новый продукт, точно отрабатывающий свои сигналы. Описание индикатора Oscillator позволит понять трейдеру, что это за инструмент анализа, каковы его характеристики и особенности.

Характеристика индикатора Ultimate Oscillator

Предельный осциллятор Ларри Уильямса располагается под окном ценового графика актива. Его кривая меняет свои значения от 0 до 100, но в большинстве случаев располагается между уровнями 30 и 70, которые выделены автором как важные и ограничивающие предельные зоны. Верхняя область идентифицируется как зона перекупленности, а нижняя – перепроданности. Формула расчета точек построения диаграммы индикатора составлена таким образом, чтобы минимизировать влияние произвольного выбора временных периодов. Это достигается за счет использования трех разных периодов вместо одного, что характерно для стандартных осцилляторов. Каждому периоду придается свой вес. Точки построения диаграммы высчитываются не по значениям котировок, а по рассчитанному суммарному давлению.

Настройка Ultimate Oscillator

Окончательный осциллятор не входит в базовое оснащение платформ для торговли. Для его нанесения на график необходимо скачать файлы программного обеспечения, распаковать их и скопировать в папку «Indicators» раздела «MQL4», расположенную в разделе «Открыть каталог данных» меню «Файл» МТ4. Для корректного отображения индикатора перед его запуском следует перезагрузить Метатрейдер. Для нанесения UO, необходимо перейти по ссылке «Пользовательский» раздела «Индикаторы» меню «Вставка».

Рисунок 1. Нанесение индикатора на график из главного меню Метатрейдера

Добавить индикатор можно также из окна «Навигатора» из корня папки «Индикатор».

Рисунок 2. Нанесение на график индикатора через функционал «Навигатор» Метатрейдера

Настройки входных параметров индикатора Ультиматум лучше не изменять, поскольку если не соблюдать определенное соотношение периодов, регламентированное создателем инструмента, то его показания станут не актуальными.

Рисунок 3. Настройка входных параметров индикатора UO

Основными параметрами индикатора являются периоды временных отрезков. По умолчанию выставлены классические промежутки 28, 14, и 7. Стоит отметить, что параметры зарекомендовали себя как надежные при работе на любых активах и таймфреймах, поэтому необходимость подбирать новые значения и тестировать работу по ним индикатора, отсутствует. Для каждого временного периода применяются коэффициенты весомости. Традиционно параметры кратны двум. Эти значения менять не нужно, поскольку такое решение нарушит принцип работы инструмента анализа.

Сменить можно перечень таймфреймов, в окне которых будет отображаться индикатор, поставив галочку напротив нужного параметра. Такое решение актуально при торговле по нескольким стратегиям на разных временных периодах.

Рисунок 4. Настройка отображение индикатора UO

В разделе «Цвета» можно выбрать цвет отображения индикатора.

Рисунок 5. Настройка цветового отображения индикатора UO и его уровней

В разделе «Уровни» по умолчанию выставлены уровни 30 и 70, которые не следует менять, поскольку они заложены создателем. Воспользовавшись функционалом настроек, можно добавить дополнительные уровни иили изменить их цветовой оторажение.

Алгоритм расчета индикатора

За основу проведения вычислений точек построения приняты три временных периода. Определение контрольных точек, по которым строится диаграмма инструмента анализа, проводится в соответствии с алгоритмом:

1. Определение истинного ценового минимума TL для каждого бара выбранного периода, идентифицируемого как минимальное значение между минимумом текущего и ценой закрытия предыдущего бара.
2. Оценка покупательного давления BP посредством нахождения разницы между текущей ценой закрытия и параметром TL.
3. Идентификация показателя истинного диапазона TR, которому соответствует наибольшее значение из параметров текущего минимума и максимума баров, текущего максимума и цены закрытия предыдущей свечи, стоимости закрытия предыдущей свечи и текущего значения максимума.
4. Суммирование параметров покупательного давления.
5. Нахождение суммы истинных диапазонов.
6. Суммирование соотношений параметров покупательного давления и истинных диапазонов для каждого из периодов, корректировка полученных значений на величину весового коэффициента и умножение на 100.

По полученным в результате вычислений точкам в отдельном окне торгового терминала автоматически строится диаграмма индикатора. Внешне она напоминает стандартный осциллятор, значения которого варьируются в интервале от 0 до 100, хотя в большинстве случае, линия движется в пределах уровней 30-70.

Как торговать по индикатору Ultimate Oscillator

Торговля по окончательному осциллятору ведется в соответствии с правилами, характерными для стратегий, сигналы в которых основаны на показаниях стандартных осцилляторных индикаторов. Формируя торговую систему для работы, трейдер может ориентироваться на три вида сигналов:

• отслеживание зон пересыщенности;
• выявление дивергенции;
• идентификация конвергенции.

Каждый из методов анализа может использоваться как самостоятельная стратегия или как фильтр в других торговых системах. Несмотря на точность подаваемых сигналов, при их оценке следует учитывать направление глобального тренда и время публикации важных экономических индикаторов.

Для минимизации рисков рекомендовано соблюдать правила мани-менеджмента. Не стоит в одной сделке рисковать более чем двумя процентами от величины инвестиции.

При работе по торговой стратегии с использованием индикатора Ultimate Oscillator, следует четко соблюдать правила входа в рынок и выхода из него. Если положение диаграммной линии инструмента сигнализирует о развороте рыночной тенденции в направлении, противоположном осуществленном ранее входу в рынок, то следует закрыть ордер вне зависимости от того, является он прибыльным или убыточным.

Торговля при сигнале перекупленности или перепроданности

Сигналы всех индикаторов осцилляторного типа ориентированы на расположение диаграммной линии относительно зон перекупленности или перепроданности. Они идентифицируются уровнями 70 и 30 соответственно.

Сделки на продажу необходимо открывать при выходе индикаторной линии из зоны перекупленности посредством пересечения уровня 70. Активировать ордер на покупку можно при движении линии инструмента анализа в направлении снизу-вверх из зоны перепроданности и пробитии ею уровня 30.

Стоп-лосс в любой сделке оформляется на несколько пунктов выше рядом расположенного экстремума, которому соответствует ценовой уровень поддержки или сопротивления. Фиксирование прибыли или убытка проводится после разворота линии индикатора и закрытия свечи. Сущность стратегии основана на волновой теории движений котировок активов, определяющей очередность импульсного и коррекционного движения.

В точках рыночного разворота линии индикатора расположены за пределами уровней 30 и 70. Стоит отметить, что коррекционные волны могут быть краткосрочными, поэтому, чтобы больше заработать, следует искать точку окончания коррекции и начала импульса.

Стратегия универсальна в сфере бинарных опционов на любых временных периодах. На финансовом рынке Форекс разнонаправленные сделки актуальны только на старших таймфреймах. На младших периодах открываться лучше только по тренду в ожиданиях большого количества пунктов прибыли. Для контртрендовых сделок следует учитывать вероятную величину коррекцию при помощи уровней Фибоначчи, и величину спреда, которая может повлиять на параметры прибыли.

Торговля по дивергенции

На окончательном осцилляторе хорошо просматривается явление дивергенции, обусловленное разнонаправленным движением ценового графика котировок актива и диаграммной линии инструмента анализа. Если на восходящем тренде цена демонстрирует повышающие экстремумы, а индикатор фиксирует их как понижающие максимумы, то можно судить о медвежьей дивергенции.

Рисунок 6. Медвежья дивергенция, идентифицируемая с помощью UO

Прогнозировать рост котировок можно на медвежьем рынке, рисующем понижающие минимумы, которым соответствуют повышающие максимумы UO.

Рисунок 7. Бычья дивергенция, определяемая с помощью UO

Сигналы для входа на бычьем и медвежьем рынке кардинально отличаются. Они не диаметрально противоположны, их нужно идентифицировать по разным схемам.

Для торговли по медвежьей дивергенции в настройках индикатора UO необходимо добавить уровни 45, 50 и 65. Для этого в окне индикатора следует вызвать окно меню нажатием на правую кнопку мыши и выбрать раздел «Свойства».

Рисунок 8. Выведение на экран меню настроек индикатора

В разделе «Уровни» следует нажать кнопку «Добавить» и в появившейся строке внести значения параметров 45, 50 и 65. После нажатия кнопки «Ок» в окне индикатора отобразятся дополнительные уровни, на которые нужно ориентироваться при открытии позиции.

При медвежьем расхождении открывать ордер селл следует при условиях:

• выход линии индикатора из зоны перепроданности;
• достижение диаграммой уровня 50;
• возврат линии к уровню 45.

Такие признаки свидетельствуют о том, что импульс иссяк и цена с большей вероятностью продолжит падение. Если UO продолжил движение в направлении покупок, то следует прикрыть ордер селл и ожидать следующего сигнала, при заходе линии в зону перекупленности и пересечении сверху вниз уровня 70. Если индикатор достиг уровня 30, то сигнал отработал и нужно фиксировать прибыль. Выходить из рынка также нужно при появлении сигнала на покупку.

Рисунок 9. Сигнал на продажу по дивергенции по UO

При фиксировании бычьего расхождения покупать следует при посещении ценой уровня перепроданности, выхода из нее и обновления максимума модели расхождения.

Рисунок 10. Сигнал на покупку по дивергенции по UO

Торговля по конвергенции

Конвергенция обусловлена схождением ценового и индикаторного графиков.

Рисунок 11. Отличие дивергенции и конвергенции

Если в условиях восходящей тенденции на ценовом графике формируются повышающиеся экстремальные значения, а на диаграмме UO фиксируются повышающие максимумы, то можно прогнозировать продолжение тенденции. Покупать актив лучше после посещения диаграммной линией зоны перепроданности и пересечения уровня 30 в направлении снизу-вверх. Закрытие ордера производится при достижении ценового графика уровня 70 или при идентификации противоположного сигнала.

Рисунок 12. Открытие сделки по сигналу конвергенции, идентифируемом с помощью индикатора UO

Если в условиях нисходящего рынка ценовой график формирует понижающиеся минимумы, а на осцилляторе линия направлена вверх, то можно судить о продолжении медвежьего движения. Продажи рекомендованы после посещения линии инструмента анализа зоны перекупленности, и выхода ее за пределы уровня 65-70.

Скачать индикатор Ultimate Oscillator

Выводы