Индикатор уровни Мюррея: описание и применение

Торговля по уровням Мюррея подобна использованию Фотошопа офисной секретаршей. Возможности – широчайшие, но далеко не у всех трейдеров попросту есть достаточный уровень познаний для того, чтобы правильно приложить инструментарий к рынку с достойным КПД.

Как и многое в трейдинге, уровни Мюррея одновременно стоят на математическом и едва не эзотерическом начале. Праотцом теории был экономист и немного математик Ганн. Среди его поклонников ходят слухи о том, что Ганн предсказал кучу геополитических коллизий ХХ века и успешно рулил своими позициями в трендах мировой экономики во время великих биржевых, политических и социальных потрясений. Люди же здравомыслящие отмечают, что теоретическое наследие Ганна неплохо помогло Мюррею доработать свое учение о биржевых тенденциях.

Итак, в основе данного индикатора положен так называемый «мистический квадрат Ганна» размером 8х8 полей. Это довольно абстрактная модель, которая не проецируется напрямую на текущую биржевую ситуацию. Заслуга Хеннинга Мюррея как раз в приближении «мистического квадрата» к живым торгам.

Естественно, данная теория не всесильна. Она рассчитана сугубо под квартальные или годичные циклы рынка. Тогда все неплохо укладывается в математическую модель. По факту, в биржевой реальности практически не бывает циклов, ровно укладывающихся по календарю. С другой стороны, этот индикатор очень детализирован, он имеет восемь основных линий и четыре дополнительных, что само по себе дает неплохой статистический инструментарий в деле прогнозов рынка на будущее и описательной части настоящего положения дел на рынке.

Описание индикатора уровни Мюррея

Рисунок 1. Индикатор уровни Мюррея на графике валютной пары

Рассмотрим уровни Мюррея, и обозначим особенности их применения:

1. Первая и последняя позиции в паттернах Мюррея, 0/8 и 8/8 – это экстремумы в плане их биржевого влияния, окончательные сопротивления. Названы так за то, что являются наиболее кардинальным фактором из всех, которые давят на цену либо способствуют ей.
2. 7/8 – слабая позиция, когда прогнозируется остановка и резкий разворот. Такое течение событий в теории принимается, если цена растет быстрее, чем должна была по нормальным оценкам. Если разворота нет, то движение к 8/8 продолжается.
3. 1/8 аналогичен уровню 7/8, работает по тому же принципу, только в данном случае, если разворота не происходит, то и цена не растет, а падает к уровню 0/8.
4. Уровни 6/8 и 2/8 – более сильные факторы разворота и вращения тренда. Сильнее их только линия 4/8. По ним можно определить, делались ли выкладки изначально правильно, или придется все переделывать.
5. 5/8 – это верхний торговый лимит. Трейдер должен начинать открывать позицию, когда цена остается в диапазоне между 3/8 и 5/8. Это не догма, но объективное правило для оптимума вхождения. Такая позиция должна фиксироваться хотя бы несколько дней, тогда тренд считается состоявшимся, а значит – можно и действовать. Если цена рядом с уровнем – следует продавать, пока она не продолжила свое движение.
6. Зеркально, 3/8 – лимит торговли снизу. Если изначально график идет под линией – то пробитие ее дастся нелегко. Если за две недели цена все-таки пробила и удержалась – то в течение 43,75% суммарного времени она будет между 3/8 и 5/8.
7. 4/8 берется за основу рыночного тренда. Все, что происходит вокруг этого уровня, считается кардинальным влиянием на торговлю и показывает нужду в дальнейших неотложных мерах. Если график выше уровня – поддержка беспрецедентна, если ниже – сейчас происходит самое сильное сопротивление тренду из всех теоретически возможных.

Как работает индикатор уровней Мюррея?

Рисунок 2. Уровни Мюррея

Биржевую активность очень трудно всю свести к единичным примерам, однако, попробуем дать небольшое описание уровней Мюррея из практики. Допустим, имеется график выше. На нем выделены области, где уровень 8/8 оказывает сопротивление движению цены. Первый разворот тут же повлек сильную корректировку, на втором пике цена успешно прошла сопротивление, но и отскок при этом был велик, дойдя до уровня 6/8. Хорошая иллюстрация правомочности метода. При подходе к экстремумам цена долгое время обретает равновесие, как бы «проверяя» рыночную позицию перед корректировкой.

1/8 и 7/8 являются слабыми по общему влиянию уровнями, но при этом в определенных ситуациях они важны. Если динамика цены актива стремительна, но она задержалась на одной из этих линий – велика вероятность итогового разворота. Причем там тоже есть свои закономерности. Если разворот был на уровне 7/8, то цена дальше идет к 4/8. Это позволяет вкладываться с минимизацией рисков. Далее моделируем именно эту ситуацию.

Рисунок 3. Иллюстративное обеспечение разворота

6/8 и 2/8 наглядно иллюстрируют сильные факторы поддержки и сопротивления, уступая в силе только крайним 0/8 и 8/8. Если ценник движется по тренду, то коррекция на его пути невелика, но если она есть – давление очень возрастает. Помимо прочего, к этим уровням идет график из зоны перекупки и перепродажи. В целом, биржевик должен учитывать эти две линии при прогнозах по рынку в целом.

5/8 и 3/8, как было сказано, являются маркерами границы канала в течение 43,75% своего времени (согласно теории, есть и несколько скорректированные выкладки, но они все сходятся на «меньше половины»). Колебания цены внутри канала считаются боковым трендом, а то, как поведет себя график дальше, в большинстве случаев описывается движением к одной из крайних (и, как помним, наиболее сильных) линий.

Рисунок 4. Боковой тренд, как он есть

4/8 – это, по факту, тренд и есть. Главный фактор давления на цену, если она не стоит в боковом тренде. Когда же боковой тренд активен – эту линию не берут в расчеты (но постоянно помнят о возможной и скорой необходимости задействования!) При двойном отскоке считается, что тенденция развернулась.

Рисунок 5. Самый сильный уровень может и поддерживать цену, и давить на нее

-1/8 и +1/8 в анализе практически не нужны. Единственный случай, когда требуется их участие – сильный уход за 0/8. Тогда считается, что будет отскок от линии -1/8 и возврат на предыдущее движение. То же и с уровнем +1/8.

Рисунок 6. Уровни -2/8 и +2/8 продолжают тренд

Как торговать по уровням Мюррея?

Как говорилось выше, практика торговли по уровням Мюррея и квадратам Ганна – занятие во многом все еще интуитивное. На трейдинговых форумах этот метод продают громкими фразами – Мартингейл от мира Форекса, миллиарды на подходе, шейте мешки для денег, господа, 85% прогноза!

Но, во-первых, оставшиеся 15%, когда метод не попадает (примем абсолютную честность тех, кто предлагает скачать индикатор Мюррея) – это немало, а потерять значительные средства – легче легкого. Математическое моделирование – хорошо, но трейдер постоянно должен следить и за факторами рынка, и за поведением общества, и за тем, как потенциально отреагирует биржа.

Хороший трейдер постоянно держит в уме, что описание линий Мюррея – это наиболее вероятный в рамках теории идеальный вариант. Без плана Б делать на рынке по сути почти нечего. В то же время, использование мощного аппарата моделирования, дает трейдеру, вооруженному таким инструментарием, преимущества перед тем, у кого подобного графика под рукой нет. Уровень 4/8 явно показал состоятельность такого подхода во многих случаях трендов.

Скачать индикатор уровни Мюррея

Выводы