Индикатор волатильности Чайкина: как зарабатывать на ценовых колебаниях Форекс

Диапазон ценовых колебаний рынка часто измеряется индикатором волатильности, разработанным Марком Чайкиным – ведущим экспертом в области трейдинга финансовыми активами. Это достаточно простой и весьма удобный инструмент технического анализа, позволяющий достоверно определить глубину динамики рынка. Индикатор оценивает дистанцию между экстремальными значениями рыночного курса – локальным максимумом (HIGH) и локальным минимумом (LOW) – за анализируемый промежуток времени.

Индикатор волатильности Форекс, однако, не является самостоятельным средством изучения рынка. Его рекомендуется использовать в тесной увязке с иными системами рыночного анализа – индикатором MACD, скользящими средними, прочими инструментами. Особенности вычисления и применения данного показателя в MetaTrader4 следует рассмотреть более детально.

Описание индикатора волатильности

Индикатор волатильности Чайкина (CHV) базируется на расчете рыночного спреда, то есть разницы между максимальным и минимальным значением курса для актуальной свечи. Результат данного действия сглаживается посредством экспоненциального скользящего среднего (EMA), вычисляемого за анализируемый интервал времени. Определение волатильности осуществляется следующим образом:

1. Вычисляется разница курсов для текущей свечи по формуле H–L(i), где H – ценовой максимум текущей свечи, L – ценовой минимум текущей свечи, (i) – номер, обозначающий текущую свечу. Результат данного действия сглаживается по формуле EMA. Выглядит она так: EMA(H–L(i), n). В этой формуле символом n обозначается количество периодов (свечей) в анализируемом промежутке времени.
2. Вычисляется разница цен для свечи, образовавшейся раньше на n-периодов, по формуле H–L(i–n), где (i–n) – номер соответствующей свечи. Итог этого действия также подлежит сглаживанию по формуле EMA. Выглядит эта формула следующим образом: EMA(H–L(i–n), n).
3. Из величины EMA(H–L(i), n) вычитается величина EMA(H–L(i–n), n). Полученное значение делится на величину EMA(H–L(i–n), n) и умножается на 100%.
4. Результат выполнения всех вышеперечисленных действий будет являться значением индикатора волатильности рынка (CHV).

На рабочем экране этот аналитический инструмент отображается в отдельном окне. Волатильность рыночной цены он интерпретирует в виде линии, направленность которой подает трейдеру следующие сигналы:

1. Восходящее движение линии CHV указывает на рост волатильности.
2. Нисходящее движение линии CHV говорит о снижении волатильности.
3. Колебание линии CHV в узких границах свидетельствует о рыночной неопределенности при низком уровне волатильности.

Установка индикатора в MetaTrader4

Рассматриваемый индикатор волатильности (CHV) не является составной частью базового инструментария онлайн-платформы MetaTrader4. Чтобы пользоваться индикатором волатильности в MT4, следует сначала скачать его через интернет, а потом скопировать полученные файлы в нужную папку данного терминала. Так, файлы CHV (Chaikin’s Volatility) перемещаются трейдером в каталог Indicators, находящийся в папке MQL4 онлайн-платформы MT4. Затем следует перезапустить терминал. В списке пользовательских индикаторов (раздел Вставка) необходимо найти и выбрать CHV (Chaikin’s Volatility).

Рисунок 1. В списке пользовательских индикаторов MT4 следует выбрать CHV

Кроме того, быстро добавить этот инструмент на рабочий график можно через навигационное окно MT4 (после перезапуска данной программы).

Рисунок 2. Добавление CHV через навигационное окно MT4

Параметры индикатора Чайкина

Окно настроек CHV предусматривает возможность изменения трех входных параметров:

1. SmoothPeriod – период сглаживания, используемый для расчета значений скользящего среднего. По умолчанию задается параметр 10.
2. ROCPeriod – порядковый номер японской свечи на графике котировок, экстремальные значения которой (HIGH, LOW) учитываются при вычислении CHV. Стандартное значение этого параметра – 10. Иначе говоря, для расчета берется свеча (сессия), сформированная десять свечей (сессий) назад.
3. TypeSmooth – этим параметром определяется метод сглаживания, применяемый при вычислении значений CHV. Можно выбрать один из двух доступных вариантов: 1 – экспоненциальный метод, 0 – простой метод. По умолчанию задается 1.

   

Рисунок 3. Входные параметры CHV c настройками по умолчанию

Вышеупомянутые настройки, заданные для CHV по умолчанию, создатель этого аналитического инструмента посчитал наиболее подходящими. Конечно, пользователь вправе изменить эти параметры, установив иные значения. Однако менять стандартные настройки все же не рекомендуется начинающим трейдерам. Это можно делать лишь тогда, когда пользователь основательно разберется в особенностях функционирования индикатора. Преждевременная и необдуманная корректировка заданных параметров может привести к возникновению серьезных ошибок в работе CHV, что обусловит ложные сигналы.

Как работать с индикатором Чайкина

Необходимо также ознакомиться с особенностями применения индикатора волатильности Чайкина, использование которого в Форекс-трейдинге может оказаться высокоэффективным и весьма результативным. Как отмечают многие эксперты, по принципу действия CHV имеет явные сходства с индикатором ATR (Average True Range). Однако между этими инструментами анализа существует одно важное отличие, из-за которого Chaikin’s Volatility ощутимо проигрывает своему основному конкуренту – ATR. Дело в том, что CHV не способен адекватно учитывать ценовые разрывы (гэпы), нередко возникающие на рынке по причине значительных различий между ценами OPEN (открытие) и CLOSE (закрытие). При внутридневном трейдинге данное обстоятельство не имеет существенного значения. Если же спекулятивная торговля ведется на более длительных интервалах времени (таймфреймах), то могут возникать некоторые неудобства.

Если рассматривать другие аспекты трейдинга финансовыми активами, то работа с CHV не предполагает каких-либо сложностей. Интерпретировать сигналы Chaikin’s Volatility очень просто. Если волатильность ощутимо возрастает на коротких временных интервалах (таймфреймах), это говорит о высоковероятном достижении курсом нового локального минимума. Кроме того, это может указывать на завершение медвежьего тренда.

Когда волатильность уменьшается на средних и продолжительных интервалах времени (таймфреймах), можно вести речь о высокой вероятности формирования нового ценового максимума. Однако в этой ситуации бычий тренд, судя по всему, пребывает на финальном этапе своего развития.

Рисунок 4. Индикатор волатильности CHV в отдельном окне ценового графика

Когда CHV достигает экстремальных ценовых значений (максимумов, минимумов), на рабочем графике возникают точки высоковероятного разворота действующего тренда. Рынок в этом случае ожидает ценовую коррекцию или, как вариант, кардинальную смену направленности существующей тенденции. Как правило, этому сопутствует значительное уменьшение уровня волатильности. Чем больше дистанция между актуальным рыночным курсом и локальным ценовым экстремумом, тем выше уровень волатильности.

Помимо этого, показателем высоковероятного разворота является пересечение нулевой отметки линией CHV. Однако эксперты не рекомендуют сразу же реагировать на данный факт. Торговую операцию следует совершать лишь тогда, когда этот сигнал подтвердится иными средствами выявления рыночного тренда. Значимым свидетельством считается, например, соответствующий сигнал MA (скользящей средней).

Рисунок 5. Типичные сигналы CHV на Форекс

Если трейдер использует Chaikin’s Volatility, ему рекомендуется учитывать ряд существенных моментов:

1. Линия CHV зачастую достигает максимального значения при ценовой коррекции. Если данный факт установлен на рабочем графике, следует ожидать длительного движения курса в горизонтальном векторе.
2. Если целевой рынок пребывает в состоянии флета, этому обстоятельству неизбежно сопутствует чрезвычайно низкий уровень волатильности. Начало стабильного роста CHV указывает на предстоящее окончание горизонтальной динамики.
3. Если рассматриваемый индикатор начинает повышаться, это может указывать на формирование очередного ценового максимума. В подобной ситуации увеличение волатильности будет наблюдаться до установления рынком данного экстремума.
4. Стремительное падение линии CHV сигнализирует о замедлении актуального тренда. В самой ближайшей перспективе можно прогнозировать откат курса или сильную ценовую коррекцию.

Скачать индикатор волатильности Чайкина

Итоги