Индикаторы объёма на Форекс и их характеристика

Трейдерам в процессе спекулятивной торговли доступны для использования объёмы на Форекс, позволяющие отслеживать ликвидность ценовых движений. Индикаторы дают информацию о количестве транзакций в единицу времени. Измерение происходит с учётом приложенных контрактов или физических единиц. Определить точное количество лотов, загруженный в конкретный момент на Форекс невозможно, так как этот рынок децентрализованный. Внебиржевая специфика рынка не позволяет систематизировать данные обо всех сделках, совершаемых в разных уголках планеты. Объёмы растут, когда увеличивается количество открываемых трейдерами позиций. Падение происходит при снижении активности участников и уменьшении волатильности. Увеличение объёмов при восходящем тренде совпадает с ростом цены. Если динамика рынка нисходящая, то они растут при снижении котировок.

Тиковый объем

Наиболее информативен индикатор тиковых объемов, показывающий число транзакций, совершённых в единицу времени. Трейдер будет знать, сколько сделок было открыто за минуту, час, день, неделю. Однако ему не доступная информация, открыты это позиции на покупку или продажу, а также каким количеством лотов торгуют другие участники рынка.

Тиковый инструмент отображает реальные запросы трейдеров, приводящие к ценовым изменениям. Если число заявок небольшое, то ценовые изменения минимальны. Когда их количество возрастает, индикатор демонстрирует рост показателей. Осуществляя торговлю по объёмам, не надо обращать внимание на абсолютные значения, то есть число поданных заявок. Принципиальное значение имеет сам факт изменения, то есть резкий рост или падение.

Отсутствие возможности расчёта абсолютных показателей вынуждает учитывать разницу, имеющуюся между данными конкретных индикаторов и ценовым графиком. Инструмент позволяет определить изменения, касающиеся временных значений. Учитывая торговую динамику среднего оборота, определяют силу и направление тренда. Трейдеры используют информативный индикатор Volumes, по умолчанию установленный в терминал Мета Трейдер 4. Информация отображается в виде столбцов двух цветов, как правило, зелёных, свидетельствующих о росте, и красных, информирующих о снижении.

Индикатор объема Better Volume

Наиболее информативен модернизированный инструмент Better Volume, способный в автоматическом режиме оценить текущие данные с учётом спреда свечи и сравнить сведения с предшествующими значениями. Пользователь получает сигналы в виде цветовой гистограммы, информирующей о текущих показателях с учётом величины спреда.

Рекомендуется следовать определённым рекомендациям, касающимся распознавания сигналов, генерируемых Better Volume:

• столбец красного цвета – информирует о широком спреде применительно к ап-бару и увеличению объёма. Сигнал появляется на излёте, или в начале восходящего тренда, или при завершении коррекции;
• столбец белого цвета информирует об увеличении объёма и расширении спреда при даун-баре. Сигнал возникает на излёте, или в начале нисходящей тенденции, или в рамках коррекции при её завершении;
• столбцы жёлтого цвета свидетельствуют о снижении основных показателей и могут быть замечены в завершении тенденции или в ходе коррекционных движений;
• столбцы зелёного цвета свидетельствуют о небольшом спреде и больших объёмах, возникая при завершении тенденции, когда актив передаётся частным трейдерам от маркет-мейкеров. Зелёный цвет на гистограмме может информировать о фиксации прибыли в ходе развития тренда.

Рисунок 1. Better Volume

Инструмент не установлен по умолчанию в терминал МТ 4, и его надо отдельно скачать, выполнив инсталляцию через «Каталог данных».

Другие индикаторы объема и их характеристика

Можно пользоваться индикаторами для Мета Трейдер 4, установленными по умолчанию и основанными на разных алгоритмах, позволяющих оценивать ситуацию, складывающуюся на рынке. Трейдерам доступны следующие инструменты:

• On Balance Volume (OBV);
• Market Facilitation Index (MFI);
• Accumulation/Distribution (A/D).

OBV

Инструмент OBV помогает получить данные о среднем значении за конкретный временной период. Расчёт осуществляется ежедневно с прибавлением предшествующих показателей. Если ценовых изменений не было, то прибавление данных не производится и показания OBV остаются неизменными. Иногда балансовые показатели вырастают ещё до ценовых изменений. Благодаря этому трейдеры заблаговременно узнают о грядущей смене тенденции или коррекции. Спекулянты получают сведения об эмоциональной, финансовой вовлеченности участников рынка. Формирование новой вершины информирует об отсутствии оптимизма у продавцов. Снижение показателей служит сигналом об энтузиазме со стороны «медведей» и отсутствии такового у «быков».

Рисунок 2. OBV

MFI

Информативный индикатор объема на Форекс MFI схож по алгоритму с осциллятором RSI. Расчёты осуществляются с учётом средней цены актива за день, сравниваемой с идентичными показателями за предыдущую торговую сессию. Рост наблюдается при положительной разнице, а при отрицательной формируется нисходящая тенденция. Можно использовать MFI для получения сигналов о конвергенции и дивергенции на рынке. Уровневая структура с отметками 20% и 80% позволяет его использовать как стандартный осциллятор. Выход цен из зон перепроданности, перекупленности свидетельствует о появлении сигналов на продажу или покупку.

Рисунок 3. MFI

A/D

Инструмент A/D создан по алгоритму, включающему сумму разниц «медвежьих» и «бычьих» движений. Когда наблюдается рост рынка, а цены закрытия приближаются к пиковым значениям за конкретный временной период, к участию в торгах привлекается максимальное количество спекулянтов. Результат выражается в увеличении объёмов торгов, как и при зеркальной ситуации на фоне нисходящей тенденции. Осуществляя торговлю на объемах на Форекс, трейдеры пользуются алгоритмом при определении монетарных потоков.

Рисунок 4. A/D

Рост данных подтверждает преимущество «быков», а их падение говорит об энтузиазме со стороны «медведей». Допускается применение инструмента для определения дивергенции. Наиболее информативные сигналы связаны одновременным ростом его показателей и ценовых значений на графике. Инструмент позволяет идентифицировать в отдельном окне паттерны, идентичные тем, что формируются в графическом формате в МТ 4, причём появляются они заблаговременно до происходящих изменений.

Горизонтальные объёмы

Трейдерам может быть полезен индикатор горизонтальных объемов для МТ 4, отображающий тиковые значения в иной плоскости, нежели инструмент Volume. Принцип использования заключается в сопоставлении ценовых движений с изменениями показателей. Когда рост или падение не поддерживаются резким увеличением объёмов, то можно судить об отсутствии интереса участников рынка к торговле и скором развороте цены. Если трендовое движение характеризуется резким всплеском объёмов торгов, то трейдеры активно участвуют в его формировании и весьма вероятно продолжение движения. Руководствуясь инструментом, трейдер определяет, рядом с каким уровнем торгуется наибольший объём.

Стратегии торговли по объёмам

Информативность инструмента сама по себе не высокая, однако, при совмещении с другими методами анализа он может оказаться полезным элементом в эффективной торговой стратегии. Воспользуемся индикатором MFI. Торговать будем на тайм-фрейме D1 и хоть там немного сигналов, но они достаточно сильные и даже в ходе коррекции можно извлечь существенную прибыль, чего не получится сделать в рамках внутридневной торговли. Одновременно надо применять технический, свечной анализ для повышения точности сигналов.

Рисунок 5. Стратегия торговли с MFI

Наблюдаем на валютной паре EUR/USD устойчивый ценовой уровень, неоднократно протестированный и усиленный ложными пробоями. После очередного обновления максимума цена вернулась к уровню и сформировала свечную разворотную конфигурацию в виде двух идущих подряд Молотов, выделенных эллипсом на графике. Одновременно с этим MFI пересёк линию 20%, войдя в зону перепроданности. Будучи буквоедом, можно дождаться выхода кривой линии из зоны перепроданности и только после этого отрыть позицию на покупку. Однако следующая свеча закрылась уже на 100 пунктов выше, а значит, позиция была бы не столько выгодной, так как увеличиваются риски. Используя торговую стратегию на объёмах, защитный ордер надо ставить непосредственно за уровнем, от которого осуществлялся вход в рынок.

Рисунок 6. Стратегия торговли по объёмам

Если имел место ложный пробой, то стоп-лосс устанавливают за его минимумом, отмеченным на графике синей пунктирной линией. Прибыль фиксируется у последнего максимума, или после его тестирования сделка переводится в безубыток с установкой трейлинг-стопа. Необходимо учитывать соотношение риск-прибыль, то есть при стоп-лоссе 100 пунктов тейк-профит ставят не меньше, чем через 300 пунктов.

Решив торговать с учётом приведённых данных, можете скачать индикатор объема или воспользоваться тем, что установлен по умолчанию в МТ 4.

Итоги