Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Максимизация прибыли в Форекс-трейдинге достигается, если спекулянт находит возможность использовать весь потенциал динамики рынка по актуальному тренду. Речь идет о прохождении курсом дистанции между ценовым дном (локальным минимумом) и ценовой вершиной (локальным максимумом) за конкретный промежуток времени. Чтобы успешно открывать торговые позиции при таком подходе, можно руководствоваться сигналами, генерируемыми индикатором Свингов Ганна. Этот трендовый инструмент позволяет спекулянту Форекс практически безошибочно определять разворотные моменты в динамике целевого рынка по действующей тенденции. Корректная настройка параметров и грамотное применение данного индикатора имеют большое значение.
Если сравнивать с иными аналитическими инструментами, разработанными и предложенными У. Ганном, Свинги представляют собой наиболее простую методику, интерпретирующую движение курса как ломаную линию, внешне напоминающую змейку. Надо отметить, что такой способ отображения рыночной динамики облегчает визуальное восприятие тенденций, а также благоприятствует более точной идентификации значимых уровней коррекции – поддержки/сопротивления. В этом и заключается существенное преимущество данной методики, получившее высокие оценки трейдеров Форекс.
Свинги Ганна: основные определения, классификация
Если рассматривать англоязычное понятие «свинг» применительно к спекулятивной торговле на финансовых рынках, то одним из вариантов его русскоязычной интерпретации будет «колебание». Более точная и расширенная трактовка – период удержания торговой позиции в открытом состоянии, или время пребывания в сделке. Используя термин «свинг», Ганн подразумевал продолжительность времени, на протяжении которого развивается рыночный тренд. Этот временной промежуток следует использовать для извлечения спекулятивной прибыли.
Рыночные колебания (свинги) различаются по продолжительности соответствующей тенденции. Так, принято выделять следующие свинги на трендовом рынке:
- малая тенденция, длительность свинга которой соответствует одной свече (одному бару);
- промежуточная тенденция, свинг которой определяется двумя свечами (двумя барами);
- долгосрочная (основная) тенденция, временная продолжительность свинга которой составляет три свечи (три бара).
Рисунок 1. Продолжительность рыночных тенденций
Для малой тенденции – один бар
Свингами для малой рыночной тенденции принято называть временные периоды (свечи, бары), к завершению формирования которых возникают разворотные моменты в динамике актуальных тенденций, что подтверждается появлением на графике новых локальных экстремумов (ценовых минимумов/максимумов).
Рисунок 2. Малая рыночная тенденция
Как показано на рисунке 2, курс, движущийся по восходящему тренду, обозначает новые ценовые максимумы, что, однако, сопровождается возрастающими ценовыми минимумами соответствующих баров (столбцов). Исключениями при этом являются внутренние/внешние бары, которые не используются для построения свингов (рисунок 3).
Рисунок 3. Зигзагообразный свинг малой тенденции с баром-исключением
На рисунке 2 видно, что восходящая тенденция через некоторое время претерпевает «переломный» момент, а бар, совершивший пробитие минимального значения предыдущего бара, является тем самым свингом для малой тенденции. Примечательно, что левая сторона графика (до разворотного момента) не характеризовалась наличием баров, способных обновить предыдущий ценовой минимум (на рисунке 3 обозначено исключение). Выделение бара в качестве свинга осуществляется нанесением ломаной линии – от условного момента начала отсчета до обнаруженного временного периода (рисунок 3). Получился зигзаг, который и является свингом с продолжительностью в один бар. Данный зигзаг графически обозначает разворот предыдущего (восходящего) тренда посредством одного ценового бара.
Для промежуточной тенденции – два бара
На рисунке 4 также иллюстрируется ситуация разворота (перелома) действующего тренда. Перелом актуальной тенденции подтверждается образованием двух баров, следовавших друг за другом и обозначивших на графике новые ценовые экстремумы локального значения. Такой перелом является типичным примером промежуточной тенденции, продолжительность которой соответствует двум барам.
Рисунок 4. Промежуточная тенденция
Для основной тенденции – три бара
Построение осуществляется по правилам, аналогичным малой и промежуточной тенденциям. Сначала необходимо выявить актуальный рыночный тренд, а затем дождаться его разворота (перелома), подтвержденного пробитием ценовых минимумов (в случае с бычьим трендом) или максимумов (если медвежья тенденция). Однако для основной тенденции необходимо зафиксировать три обновления ценовых экстремумов, как это демонстрируется на рисунке 5.
Рисунок 5. Основная тенденция
Как применять в торговле
Рыночный тренд в техническом анализе принято определять как направленную динамику курса, выраженную появлением на графике череды максимумов/минимумов – повышающихся (при восходящей тенденции) или понижающихся (при нисходящей тенденции). Руководствуясь данным принципом для интерпретации действующего тренда как последовательности свинговых движений, можно пользоваться стратегией Свингов Ганна, осуществляя трейдинг на ценовых пробоях. Пример реализации такой методики показывается на рисунке 6.
Рисунок 6. Торговля на ценовых пробоях
Смысл данной методики заключается в позиционировании приказов отложенного действия (для бычьего тренда – BuyStop, для медвежьего тренда – SellStop). Ордера BuyStop/SellStop размещаются на уровнях предыдущих ценовых максимумов/минимумов локального значения, если курс, откатившийся от динамики по тренду, не нарушил вышеупомянутого принципа. Защитные приказы StopLoss/TakeProfit располагаются на ценовых экстремумах, находящихся в непосредственной близости от точки открытия.
Завершение торговых позиций – как частичное, так и окончательное – можно совершать посредством системы трейлинг-стоп, являющейся опцией многих терминалов для онлайн-трейдинга. Иначе говоря, защитный приказ (стоп) следует перемещать к новым ценовым экстремумам, возникающим на откате курса, или, как вариант, по отметкам Фибоначчи. Окончательное завершение торговой позиции производится, если перелом актуального тренда произошел по свинговому принципу (курс обновил ценовой экстремум противоположной направленности).
Индикатор «Свинги Ганна»
Свинги Ганна – индикатор разворотных моментов в динамике действующего тренда. Алгоритм данного аналитического инструмента предусматривает мониторинг движения курса, нацеленный на выявление узкого ценового диапазона, границы которого зачастую пробиваются рынком, что обуславливает направленное движение цены в сторону импульса. Индикатор Свинги Ганна для MT4 (MetaTrader4) использует котировки, фиксируемые за конкретный промежуток времени. К примеру, если торговля ведется спекулянтом Форекс на графике D1 (дневной), есть смысл применять семидневный период (7) для расчета значений индикатора – полученный итог будет определяться недельным циклом. Период индикатора – единственный параметр аналитического инструмента, подлежащий изменению и влияющий на результаты (помимо этого, можно задавать форму сигналов, их цвет и другие опции отображения).
Скачать индикатор Свингов Ганна можно через проверенные ресурсы в интернете. Как правило, к файлу индикатора прилагается специальный шаблон, заранее разработанный для реализации стратегии торговли в MetaTrader4. Сигналы индикатора отображаются на рабочем графике онлайн-терминала в виде угловых стрелочек красного цвета, закономерно появляющихся над определенными свечами (рисунок 7). Такие сигналы указывают на сужение диапазона ценовых колебаний, вследствие которого обычно наблюдается рост волатильности и пробитие курсом одного из пределов. Как уже говорилось ранее, совершив прорыв границы ценового диапазона, курс зачастую продолжает свое движение в векторе данного импульса.
Рисунок 7. Сигналы индикатора и рекомендации для BuyStop/SellStop
Индикатор Свингов Форекс функционирует следующим образом:
- Когда завершается сигнальная свеча, на уровнях её максимума и минимума позиционируются, соответственно, отложенные приказы BuyStop и SellStop (рисунок 7). Ордер StopLoss для приказа BuyStop размещается на минимуме завершенной сигнальной свечи, а для приказа SellStop – на её максимуме.
- Срабатывание одного из отложенных приказов (BuyStop/SellStop) автоматически приводит удалению другого приказа.
- Движение курса в прибыльном направлении сопровождается адекватным перемещением StopLoss.
- Завершение такой сделки автоматически осуществляется срабатыванием StopLoss или достижением TakeProfit.
