Ложные пробои уровней поддержки и сопротивления.

Наблюдая за графиком легко заметить, что возле некоторых ключевых уровней цена задерживается надолго, а вот расстояние между ними преодолевает очень быстро. Логично, что уровни поддержки/сопротивления используются повсеместно, в том числе и небезызвестными трейдерами, как пример можно привести Герчика, он активно торгует на пробое уровней. Вы также можете включить в свой арсенал этот инструмент. Нужно только научиться отличать ложные пробои уровней от истинных, это повысит процент прибыльных сделок.

Критерии истинности пробоя

На правилах построения отдельно останавливаться не будем, сосредоточимся на пробое трендовых линий и уровней поддержки/сопротивления. Торговля возможна как на пробой, так и на отбой от поддержки/сопротивления, так что тут все зависит от вашей торговой стратегии.

О популярности уровней в торговле говорит хотя бы то, что многие успешные трейдеры используют их. Например, Михаил Ричер выдает порядка 80% прибыльных сделок во многом благодаря грамотному использованию уровней. Да и в целом инструмент этот универсальный, использовать его можно не только на форекс, но и на рынке бинарных опционов.

Среди критериев истинности выделим:

• пробой должен происходить за счет сильного движения цены, если она ползет как гусеница и с трудом переваливает за уровень, то скорее всего имеем дело с ложным пробоем. Так что в вопросе как распознать истинный пробой конфигурация свечи играет немалую роль;

• перед пробоем цена как бы берет паузу, накапливая силы перед решающим рывком. Эта закономерность плохо работает на малых таймфреймах, но на крупных временных интервалах этот фильтр можно использовать. Подробнее этот критерия истинности пробоя описывал еще Демарк в своей книге о техническом анализе. Точными соотношениями можно не пользоваться, а просто учитывать, был ли небольшой откат перед тем как цена пробила уровень;
• еще один способ как отличить ложный пробой – в этот момент наблюдается всплеск на индикаторе объемов. Использовать можно как тиковые объемы в МТ4, так и реальные объемы с СМЕ, для нас первостепенное значение имеет динамика, а не точное значение объемов. Ложный пробой уровня можно определить еще и по изменению объема – если он нарастает, скорее всего пробой истинный. Когда цена находится непосредственно у поддержки/сопротивления могут наблюдаться свечи с малым диапазоном, но большим объемом. На рынке форекс в это время ключевой момент – продавцы и покупатели решают, кто из них сильнее;

• учитывайте паттерны. Если, например, на рынке сформировался паттерн Голова и плечи, при этом происходит пробой линии шеи, то вероятность того, что пробой истинный повышается. Если же на рынке двойная/тройная вершина и цена пытается пробить уровень, построенный через первый максимум, то вероятнее всего пробой ложный. Схожим образом можно использовать и другие формации.

Про паттерн “Голова и Плечи” и “Двойная/тройная вершина” прочтите в статье – Паттерны Price Action

Не забывайте о таких сетапах Price Action как внутренний бар. Тут все зависит от того, где он сформировался, если над уровнем, то он подтверждает его пробой, если до уровня, то говорит о том, что последующая попытка цены преодолеть сопротивление/поддержку может оказаться ложной.

В примере большая часть внутреннего бара сформировалась до уровня, затем последовала свеча с маленьким телом, это говорит о том, что пробой получился крайне неуверенным – имеем ложный пробой внутреннего бара. Брать в работу такой сигнал не рекомендуется.

Как работать с пробоем уровня

Торговая система не обязательно должна быть полностью основана на пробое поддержки/сопротивления. Этот прием торговли можно добавить к любой стратегии и использовать как один из фильтров при получении сигнала.

Правила работы с пробоем;

• при истинном пробое цена одно свечой уходи далеко за уровень, входить на ее закрытии нецелесообразно. Оптимальный вариант – дождаться ретеста пробитой линии или хотя бы коррекции цены до уровней 50-61,8% от пробойной свечи (если она оказалась слишком большой). Неважно на каком таймфрейме вы работаете, этот прием применим и для m5, и для дневных графиков;
• обязательно ставьте стоп, его можно вынести за предыдущий локальный экстремум. Стоп рекомендуют использовать все трейдеры, в том числе и такие знаменитости как Линда Рашке;

• что касается того, как торговать непосредственно в момент пробоя, то тут лучше всего воздержаться от входа. Вы пропустите некоторую часть пробоев, после которых цена практически без коррекции уходит в верно спрогнозированном направлении, но в общем процент прибыльных сделок только вырастет.

Если брать в работу только идеальные сигналы, то частота торговли будет невысокой, но большинство сделок будет закрываться в плюсе. В вопросе что использовать для определения истинности пробоя нельзя останавливаться на каком-то одном из перечисленных критериев. Пользуйтесь всеми, чем больше условий выполняется, тем сильнее сигнал – это не так сложно, как может показаться.

Любителей индикаторов придется огорчить – скрипт, который бы со 100% точностью определял истинность пробоя не существует в природе. Так что вопрос как определить является ли пробой ложным придется полагаться только на себя.

Есть индикаторы, которые автоматизируют построение уровней. Это алгоритмы, строящие уровни по значимым экстремумам, делать это можно вручную. Их преимущество по сравнению с ручным построением в том, что они фильтруют слабые уровни и не отображают их. Пример работы такого алгоритма приведен на скриншоте.

Но называть его «индикатор ложного пробоя» нельзя. Он просто строит уровни, истинность пробоя не оценивает.

Заключение

Пробой уровня – отличный сигнал для заключения сделки, главная проблема заключается в том, как определить, когда цена делает простой заброс за уровень, а когда намечается серьезное движение в сторону пробоя. На основании этого явления разработана не одна торговая стратегия, есть даже советники соответствующие, но и вручную торговать с помощью пробойных ТС вполне можно. Главное – научиться беспристрастно оценивать истинность пробоя уровня и брать в работу только проверенные сигналы.

Рекомендуемые брокеры бинарных опционов