Корреляция валют — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов, обоснованная фундаментальными факторами влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке.
Данный параметр очень важно использовать тем трейдерам, которые торгуют несколькими валютными парами. Т.к. некоторые ВП имеют свойство иметь одни и те же тенденции, другие же – противоположные. Этот момент важно учитывать, когда имеешь открытые позиции, для того, чтобы не повышать риски или для хеджирования, например.
Коэффициент корреляции для двух ВП вычисляется по следующей формуле:
Где:
Каждая ячейка таблицы показывает коэффициент корреляции между двумя валютными парами (например, в случае на скриншоте ниже пара EUR/GBP сравнивается с другими. Пару для сравнения легко изменить – просто кликните на нужную вам) за соответствующий отрезок времени (горизонтальные заголовки – от одного часа до года). Обратите внимание, что отрицательная корреляция означает, что две ВП коррелируют в противоположных направлениях (например, когда цена на первой идет вверх, то другая идет вниз и наоборот).
Обратите внимание, что вид представляемой в таблице информации можно изменять на удобный вам – Bubble (таблица с “пузырьковыми” значениями), Table (таблица с числовыми значениями), Heatmap (таблица со значениями в стиле тепловой карты).
Убрав галочку возле поля Exotics, можно убрать сравнение выбранной пары с экзотическими (редко используемыми) парами.