Паттерны Мюррея: описание и методы использования

В трейдинге часто приходится сталкиваться с важными ценовыми уровнями. Психологические отметки курса, линии поддержки/сопротивления, уровни круглых цен – все эти индикаторы, так или иначе, учитываются спекулянтами, совершающими сделки SELL/BUY. Однако технический анализ, уделяющий особое внимание изучению курсовой динамики, содержит обширный инструментарий, позволяющий выявлять и оценивать значимые уровни валютного курса по рабочему графику онлайн-терминала. Построение уровней Мюррея – такой метод. Этот подход – удачная адаптация концепции Ганна к условиям трейдинга на Форекс.

Положения концепции Ганна с трудом воспринимаются трейдерами. Базируясь на принципе квадрирования рыночной цены, описанном теорией Ганна, Мюррей разработал собственный метод анализа движений курса. Паттерны Мюррея упрощают идентификацию значимых ценовых уровней на рабочем графике, позволяя трейдерам принимать обоснованные решения о сделках SELL/BUY. Безусловно, модель линий Мюррея заинтересовала спекулянтов Форекс, торгующих по важным ценовым отметкам.

Что отображают линии Мюррея: описание

Чтобы построить уровни Мюррея для Форекс, нужно определить по графику важные ценовые экстремумы – локальный максимум, локальный минимум, – а затем сегментировать курсовую динамику между ними на восемь секторов одинакового размера. Пределы данных секторов, по сути, будут являться уровнями Мюррея, имеющими конкретные обозначения. Примечательно, что автор данной концепции подготовил подробное описание того, как ведет себя рыночный курс, находящийся в непосредственной близости от этих ценовых отметок. Складывается впечатление, что это очень простой метод. Однако сложность как раз и заключается в том, чтобы корректно выявить по рабочему графику ключевые пределы наблюдаемой ценовой динамики, являющиеся линиями сетки.

Рисунок 1. Типичная сетка линий Мюррея

Каждая из линий, составляющих сетку, корректирует динамику курса:

1. Отметки 0/8 и 8/8 принято считать финальными линиями ценовой коррекции. Являясь сильными уровнями, они создают ощутимые препятствия дальнейшему движению курса по тренду. Если 0/8 формирует устойчивую поддержку (support) для нисходящей динамики, то 8/8 оказывает восходящему движению курса ощутимое сопротивление (resistance). Данные уровни часто становятся основаниями для разворота или затяжной коррекции курса.
2. Линии, соответствующие отметкам 1/8 и 7/8, небезосновательно считаются слабыми барьерами. Они часто преодолеваются (пробиваются) валютным курсом. Однако их также следует учитывать, поскольку цена, которая все же отталкивается от этих отметок, не сумев их преодолеть, зачастую разворачивается и возвращается к 4/8-уровню, что является длительным отрезком ценовой динамики.
3. Сильными препятствиями считаются 2/8 и 6/8. Приближение к ним сигнализирует о высоковероятном развороте или, как вариант, боковом (горизонтальном) движении курса. Тем не менее, преодоление (пробитие) трендовым рынком любого из этих уровней становится надежной рекомендацией для открытия позиции в сторону пробития, являющегося уверенным подтверждением действительной тенденции.
4. Рекомендуемый диапазон трейдинга – совершения спекулятивных сделок – ограничивается линиями 3/8 и 5/8. Пространство ценовой динамики, условно находящееся между этими отметками, часто становится зоной консолидации рынка. Это область ценового флета, или бокового движения. В этой зоне крупные игроки Форекс обычно набирают торговые позиции.
5. Балансовая линия 4/8 – основная коррекционная отметка в сетке. Иногда её обозначают как точку ценового вращения. Соответственно, когда курс колеблется над этим уровнем, 4/8-линия считается поддержкой. Если же курс колеблется под этой отметкой, она воспринимается как устойчивое сопротивление.

Паттерны Мюррея: что они обозначают

Практический интерес представляют графические паттерны по уровням Мюррея. Это стандартные, часто повторяющиеся формации, образованные последовательной динамикой курса, совершаемой между условными линиями. Такие модели могут успешно применяться спекулянтами Форекс, желающими заключать прибыльные сделки. Как использовать паттерны Мюррея в трейдинге?

Фигура 0/8-4/8-1/8-8/8 для BUY, фигура 8/8-4/8-7/8-0/8 для SELL

Это типичные модели, характерные при торговле по сетке. Подобные движения Форекс встречаются часто. Их графическая интерпретация иллюстрируется рисунком 2.

Рисунок 2. Стандартные паттерны по сетке Мюррея

Очевидно, что данные формации являются симметричными друг относительно друга. Первая модель (слева, рисунок 2) благоприятствует бычьей торговле (BUY). Вторая модель (справа, рисунок 2), соответственно, может использоваться при медвежьей торговле (SELL).

Отрабатывать паттерн BUY есть смысл, если курс без значительных откатов перемещается от 0/8 к 4/8, а затем возвращается к 1/8, оттолкнувшись от 4/8, и ощутимо замедляет дальнейшее движение. Позиция BUY открывается от 1/8. Приказ stoploss устанавливается под 0/8. Целевая отметка для takeprofit – 8/8. Паттерн SELL отрабатывается в обратном порядке – рисунок 2 (справа). Пример реализации модели SELL демонстрируется по рисунку 3.

Рисунок 3. Отработка ситуации SELL по модели Мюррея

Фигура 0/8–3/8–1/8–4/8 для BUY, фигура 8/8–5/8–7/8–4/8 для SELL

Нетрудно заметить, что эти паттерны очень похожи на модели, рассмотренные выше. Однако они характеризуются меньшей амплитудой ценового движения. Стартовый импульс для ситуации BUY достигает 3/8, для ситуации SELL – 5/8. Возвратное движение для BUY – 1/8 (точка входа). Возвратное движение для SELL – 7/8 (точка входа). Размещение stoploss для BUY – под 0/8, для SELL – над 8/8. Целевой уровень для BUY и SELL – балансовая линия 4/8. Общая схема отработки – рисунок 4.

Рисунок 4. Стандартные паттерны сжатой амплитуды

Очевидно, что 1/8 – поддержка при возвратном движении от 3/8, а 7/8 – сопротивление при разворотной динамике от 5/8.

Рисунок 5. Реализация SELL по паттерну сжатой амплитуды

Итоги