Скользящая средняя. Виды скользящих средних

Описание индикатора

Скользящая средняя – это среднеарифметическая цена на основании цен закрытия базового актива за какой-то определенный период времени. Например, если смотреть на дневной график и скользящую среднюю с периодом три, то текущее значение скользящей средней будет равно трем предыдущим дневным ценам закрытия актива.

Скользящие средние используют для определения направления тренда и сигналов входа в сделку. При этом рассматривают текущую цену актива по отношению к значению скользящей средней. Если цена актива движется под скользящей средней, а сама она понижается – то идет нисходящий тренд, если цена над скользящей средней, а сама она повышается – то тренд, как правило, восходящий.

Важно помнить, что скользящая средняя действует с задержкой, благодаря чему она как бы сглаживает цену актива. Выбор периода скользящей средней, естественно, зависит от актива. Наиболее стандартными периодами являются 9, 10, 18, 20, 40, 50, 100, 200. Но, как показывает практика, каждый трейдер выставляет свой период скользящей средней на основе своего опыта, наблюдений и анализа.

Что касается сигналов для приобретения опциона, то для этого используют как минимум две скользящих средних в качестве индикатора – с коротким периодом (5-10), и длинным периодом (15-35). В последнее время особо популярны среди трейдеров скользящие с периодом 9-10 и 20. Сигналом к покупке опциона «пут»служит пересечение сверху вниз скользящей средней с коротким периодом скользящей средней с длинным периодом (при этом текущая цена должна находиться ниже пересечения скользящих средних). Для покупки опциона «колл» все соответственно наоборот – пересечение снизу вверх (цена должна быть выше пересечения скользящих средних). Сигнал считается более сильным, если скользящие средние движутся в одном направлении. Если обе поднимаются, то такая модель называется «золотой крест», если обе опускаются, то это – «крест смерти».

Различают три вида скользящих средних:

• простые скользящие средние (ПСС);
• взвешенные скользящие средние (ВСС);
• экспоненциальные скользящие средние (ЭСС).

Простые скользящие средние

Простые скользящие средние считаются как среднеарифметическое цен закрытия актива. Они несколько отстают от тренда, так как текущая цена актива непременно влияет на саму скользящую среднюю. Однако это не мешает им быть распространенным инструментом технического анализа.

где Ц – цена,

n – период.

Кроме запаздывания, к недостатком простой скользящей средней можно отнести то, что они не придают веса последним событиям, которые могли произойти на финансовом рынке. Всем значениям цен простая скользящая средняя придает одинаковое значение.

Взвешенная скользящая средняя

А вот взвешенная скользящая средняя как раз и придает определенный вес наиболее свежим данным. Чем раньше была цена закрытия, тем меньше веса ей придается. Я думаю, глядя на формулу, все сразу же становится понятным.

где Ц1 – самая «старая» цена,

Цn – самая «новая» цена.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя также учитывает вес последних цен, но рассчитывается по более сложной формуле с использованием сглаживающего коэффициента, поэтому здесь я ее не буду приводить. Если вес значений взвешенной скользящей средней меняется линейно, то вес значений экспоненциальной скользящей средней меняется экспоненциально, по гиперболической кривой.