Спираль Фибоначчи – нестандартный аналитический подход к трейдингу на Форекс

Огромной популярностью у трейдеров Форекс пользуются аналитические инструменты, базирующиеся на разработках Фибоначчи. Числовая последовательность, выведенная этим средневековым математиком, часто применяется для спекулятивной торговли финансовыми активами. Она используется концепцией волновой динамики рынка, а также и другими методиками трейдинга. Однако среди инструментов анализа, ставших достоянием трейдеров Форекс благодаря Фибоначчи, есть и такой, который не получил столь значительного распространения, как, например, те же уровни, веер, дуги, давно заслужившие благосклонность большинства валютных спекулянтов. Речь идет об особом подходе к изучению финансового рынка, обозначенном в специальной литературе как Спираль Фибоначчи.

Существует объективная причина, убедительно объясняющая феномен редкого применения Спирали Фибоначчи в практике Форекс-трейдинга. По теории все предельно ясно – с помощью формулы Спирали Фибоначчи и особого математического соотношения на графике котировок отображается нужное геометрическое построение, позволяющее получать спекулятивную прибыль. В реальности же возникает множество проблем, самой серьезной из которых считается отсутствие у трейдера четких и понятных критериев для однозначного определения точки отсчета при построении данной конструкции.

Помимо этого, нельзя не отметить и тот факт, что многие аналитики Форекс часто путают специальные термины. Прежде всего, это касается некорректного отождествления таких понятий, как Спираль Фибоначчи и Золотое Сечение. Так, Золотое Сечение характеризуется постоянным значением и соответствует числу 1,618. Спираль Фибоначчи отличается от Золотого Сечения тем, что её раскручивание может осуществляться бесконечно долго. Дело в том, что старшие витки этой Спирали всегда стремятся к эталонной пропорции, равной значению 1.618, но никогда не смогут идеально сравняться с данным числом.

История появления

Числовая последовательность и геометрические построения, основанные на ней, были выявлены математиком Фибоначчи еще в далеком 12 веке. История говорит о том, что этот итальянский исследователь обнаружил знаменитую закономерность числового ряда, вычисляя количество кроликов, которое размножится с одной пары на протяжении одного года в замкнутых условиях. Осуществляя элементарные расчеты, Фибоначчи увидел интересную последовательность чисел, в которой каждое значение равнялось сумме двух предшествующих ему значений этого ряда. Если любое число в этом ряду разделить на предшествующее число, получится соотношение, равное 1,618 или близкое к нему.

Установив такую простую зависимость, математик приступает к активному изучению всевозможной литературы и выясняет, что подобное соотношение проявляется не только в стоящей перед ним задаче, но и в иных аспектах окружающего мира – сущностях живой природы, космосе. Надо отметить, что многие другие современники Фибоначчи также увлекались числовыми последовательностями и соотношениями, пытаясь отыскать их различные проявления. Однако настоящим геометрическим эталоном установленной закономерности становится спираль, изображение которой было найдено при исследовании панциря обычной улитки. На данном рисунке, подчеркнутом причудливой формой панциря, базируется спиралевидная конфигурация, названная соответствующим образом в честь средневекового математика. Иными словами, Спираль Фибоначчи – это своеобразная попытка выявить идеальную форму, максимально близкую к эталонной пропорции Золотого Сечения.

Спираль Фибоначчи в трейдинге

Многие спекулянты Форекс небезосновательно полагают, что эталонная пропорция 1.618 имеет огромное значение в трейдинге валютными парами. Данному числу часто присваиваются некие свойства – к примеру, способность предопределять динамику рыночного курса. Соответственно, числовые уровни и геометрические построения Фибоначчи, к которым также относится и вышеупомянутая Спираль, воспринимаются большинством инвесторов как эффективные аналитические инструменты, позволяющие достоверно прогнозировать дальнейшее развитие целевого рынка.

Спираль Фибоначчи в трейдинге валютными парами предназначена для своеобразного отсекания (отделения) важных ценовых значений на рабочем графике Форекс. Данное геометрическое построение, нанесенное по всем правилам, позволяет трейдеру определить зоны потенциального соприкосновения меняющегося валютного курса со спиралевидной кривой. Основываясь на этих сведениях, трейдер может заранее предвидеть тот момент времени, когда произойдет конкретное событие, способное изменить рыночную ситуацию.

Несмотря на легкость восприятия ключевых принципов построения и применения Спирали Фибоначчи, реальное использование этой методики все-таки остается под вопросом для большинства спекулянтов Форекс. Отсутствует однозначное мнение по поводу значимости эталонного числа 1,618 для спекулятивной торговли и финансовых рынков. Однако аналитический инструментарий Фибоначчи в трейдинге все же широко применяется. Участник рынка Форекс должен самостоятельно подтверждать или же опровергать результативность этой концепции.

Как построить спираль Фибоначчи

Как уже говорилось ранее, Fibo-числа широко используются в трейдинге на Форекс. Однако по поводу Спирали Фибоначчи по-прежнему остается много вопросов. Например, у трейдеров пока еще нет четкой определенности относительно правил выделения на графике ценовых экстремумов, необходимых для начала построения Спирали. Как следствие, различные стратегии Форекс, использующие этот метод Фибоначчи в трейдинге, решают данную проблему по-разному – иногда предлагаются и противоречащие друг другу подходы. Между тем, все они убедительно доказывают свое право на существование, так как единое мнение по этой проблематике пока еще не выработано.

Достаточно широкое распространение в последнее время получил подход к графическому построению Спирали, базирующийся на привязке начального (стартового) витка спиралевидной конструкции к последним ценовым экстремумам, имеющим наиболее яркое выражение. Убежденные сторонники данного подхода следуют обычно такому алгоритму:

1. Прикрепление ZigZag-индикатора к рабочему графику. При этом используются стандартные параметры данного аналитического инструмента.
2. Назначение порядковых номеров для последних ценовых экстремумов, получивших надлежащее подтверждение.
3. Непосредственно на графике котировок располагается характерный синий прямоугольник – он позиционируется от стартовой точки волнового движения до последнего ценового экстремума этой же волны.
4. Пример спиралевидной конструкции Фибоначчи, основанной на экстремальных ценах последнего волнового движения, наглядно иллюстрируется рисунком 1.

   
   Рисунок 1. Пример построения Фибоначчи-спирали по последним экстремумам
   

5. Если нужно оценить предыдущие, более ранние циклы рыночного движения, вышеперечисленные действия будут выполняться трейдером для иного набора ценовых экстремумов. Иллюстрация представлена рисунком 2.

   

Рисунок 2. Построение Фибоначчи-спирали с учетом старых рыночных циклов

Индикатор спирали Фибоначчи

Большинство трейдеров Форекс пользуется в своей работе онлайн-терминалом MetaTrader4 (MT4). Вопрос о том, как построить Спираль Фибоначчи для MT4, нередко возникает у частных спекулянтов. Надо учесть, что разработчики данной платформы не включили индикатор FIBO-спирали в стандартный перечень доступных аналитических инструментов. Таким образом, пользователям MetaTrader4, намеревающимся строить и применять эту геометрическую формацию, приходится отдельно скачивать специальные индикаторы, способствующие эффективному решению данной задачи. Один из таких вариантов – индикатор спирали Фибоначчи, известный под названием FX5_FiboSpiral. Пример графической разметки, сформированной FX5_FiboSpiral, можно увидеть на представленном ниже рисунке 3.

Рисунок 3. Фибоначчи-спираль по FX5_FiboSpiral для MT4

Очевидно, что автор онлайн-алгоритма выполнил серьезную работу, так как в MT4 построить подобную спираль можно лишь одним путем – соединить большое количество мелких отрезков. Кстати говоря, именно из-за этих особенностей интернет-платформы геометрическая конфигурация Фибоначчи-спирали получается порой на графике в несколько угловатом и искривленном виде. Однако это обстоятельство фактически не влияет на итоги проводимого анализа, поскольку его результаты, так или иначе, всегда оказываются ориентировочными и приблизительными.

Заданные настройки FX5_FiboSpiral категорически не рекомендуется менять. Разработчик этого алгоритма изначально подобрал и установил оптимальный набор нужных параметров. Если же, однако, пользователю не понравится основная разметка, сформированная системой, он вправе повлиять на итоги построения, поменяв значения следующих параметров этого индикатора:

1. Radius – ширина начального витка FIBO-спирали. Стандартное значение соответствует 5. Если же задается значение меньше 5, возникает явная погрешность при построении (рисунок 4).

   
   Рисунок 4. Уменьшение Radius способствует росту погрешности
   

2. GoldenSpiralCycle – скорость, с которой вращается данная спираль. Чем больше значение этого параметра, тем более узким окажется интервал между спиралевидными витками.
3. Accurity – протяженность соединительных линий геометрического построения. Стандартное значение параметра – 0,2. Если, например, увеличить этот параметр до 1.0, спиралевидная конфигурация приобретет несколько угловатый образ (рисунок 5).

   

Рисунок 5. Увеличение accurity приводит к угловатости витков

Как применять спираль Фибоначчи в торговле

Как использовать Спираль Фибоначчи в Форекс-трейдинге? Графическая конфигурация этой модели представляет собой некую формацию, похожую одновременно на Дуги Фибоначчи и временные зоны, также названные в честь прославленного математика. Таким образом, спиралевидные витки могут иногда применяться трейдером как линии support/resistance (рисунок 6).

Рисунок 6. Витки спирали используются как линии сопротивления и поддержки

Рисунок 6 явно показывает наглядный пример того, как рыночный курс ощутимо замедляет свой ход в непосредственной близости от витка спирали. Следовательно, соответствующий ценовой экстремум может рассматриваться как потенциальная точка завершения торговой позиции. Кроме того, важно отметить, что в этом геометрическом построении подлинной практической ценностью обладает лишь первый (начальный) виток, который строится сразу же по факту подтверждения волнового движения, используемого для привязки FIBO-спирали.

Вышеописанный алгоритм FX5_FiboSpiral успешно используется для выявления на рабочем графике потенциально значимых точек, в которых, как ожидается, может появиться локальный ценовой экстремум. Иными словами, для этого индикатора в данном случае действует принцип, аналогичный тому, который обычно применяется при определении временных зон на рабочем графике (рисунок 7).

Рисунок 7. Поиск потенциальных точек формирования локальных ценовых экстремумов

Итоги