Понятие уровней поддержки и сопротивления относится к самым основам технического анализа, который был создан для торговли на фондовых и товарных биржах задолго до появления первых компьютеров.
Несмотря на то, что приверженцы современных математических методов, которые называются алгоритмической торговлей и основаны на сверхскоростных вычислениях, считают индикаторы построения зон поддержки и сопротивления устаревшими пережитками, этот метод продолжает с успехом работать на всех без исключения финансовых рынках.
Многие поколения трейдеров изучают и применяют технический анализ и составляющие его инструменты потому, что они основаны на естественных и неизменных человеческих качествах, составляющих движущую силу любых спекуляций – страхе, жадности и стадному поведению.
Основной смысл уровней поддержки и сопротивления заключается в том, что когда цена доходит до определённых участков, являющихся предшествующими экстремумами на графике, очень большое число торговцев ждёт именно там новых разворотов тенденции. Это нормальное свойство человеческой психологии и основа восприятия, которая называется следованием образцу. В таких местах, как правило, выставляются новые ордера и заявки, которые вскоре срабатывают и тем самым вновь и вновь усиливают эти уровни.
Основные типы индикаторов уровней поддержки и сопротивления
Существует несколько типов индикаторов уровней поддержки и сопротивления для mt4, каждый из которых основан на общих принципах, но отличается по технологии построения:
- Индикаторы с сигналом. Это самые сложные, с точки зрения программирования, но одновременно и самые перспективные для использования из всех индикаторов уровней. Они в явном виде указывают трейдеру точку входа в рынок или момент, когда следует приготовиться к фиксации прибыли. Сложность создания таких инструментов заключается в том, что нет единого мнения относительно силы и достоверности конкретных уровней поддержки и сопротивления. В классическом техническом анализе эта функция выбора из нескольких вариантов предоставлена самому человеку, потому что принятие правильного торгового решения практически невозможно алгоритмизировать.
- Инструменты статистического анализа экстремумов. Этот тип индикаторов позволяет из всего множества максимумов и минимумов цен выбрать те, которые наиболее часто повторяются на реальном графике цены. Для такого построения уровней требуется достаточно сложная настройка параметров чувствительности и фильтрации ложных шумов. Привлекательность статистического подхода заключается в простоте, скорости работы и том, что человеческие эмоции и предвзятое отношение уступают место строгим математическим формулам. Как правило, статистические уровни поддержки и сопротивления достаточно точны и во многом соответствуют тем, что рисуют опытные технические аналитики и многие успешные трейдеры.
- Расчётные уровни по максимумам и минимумам. Этот тип индикаторов уровней поддержки и сопротивления отличается наличием чётких правил вычисления, совершенно не зависящих от статистического распределения экстремумов на графике.
Наиболее популярная методика состоит в определении линии разворота, так называемого Pivot, по формуле Pivot = (High+Low+Close)/3. Это значит, что первоначально складываются вместе максимум минимум и цена закрытия прошлого торгового дня, недели или месяца, а затем находится их среднее значение. В дальнейшем, дневные, недельные или месячные уровни также вычисляются по схожим алгоритмам.
Например, первое сопротивление R1=(2*Pivot)-Low, а третья поддержка S3=Low – 2*(High – Pivot). Несмотря на простоту, этот метод очень популярен и имеет высокую точность.
- Индикаторы для построения зон поддержки и сопротивления, которые некоторые школы трейдинга называют зонами спроса и предложения. Логика данного метода заключается в том, что на рынке нет абсолютно чётких уровней разворота цены, но существуют определённые места, где спрос и предложение наиболее разбалансированы. Эта технология, несмотря на свою математическую неоднозначность, с успехом применяется многими трейдерами, имеет высокую точность и совершенно не противоречит классическому техническому анализу.
- Индикаторы динамических уровней для mt. Эта группа содержит инструменты, предназначенные для автоматических построений, на основе скользящих средних или среднего статистического отклонения. Очень часто цена отскакивает не от явных точек экстремумов или их скоплений, а от динамических усреднённых значений, простейшим из которых является SMA.
- Инструменты на основе производных теорий, не противоречащих техническому анализу. Это индикаторы, часто с сигналами, которые вместо статистического анализа или формул используют метод чисел Фибоначчи, закономерности Муррея или построения Ганна. Не являются индикаторами уровней поддержки и сопротивления в чистом виде, но имеют сходную терминологию и применяются похожим образом.
Примеры лучших индикаторов уровней для платформы Metatrader
Общее количество технических индикаторов, принцип и назначение которых заключается в определении уровней поддержки и сопротивления при торговле на рынке Форекс, насчитывает сотни разнообразных инструментов. Многие из них являются экзотическими и применимы только в частных случаях трейдерской практики, а часть просто создана в попытке найти «Волшебный Грааль».
Но есть несколько удачных образцов (которые, к слову, вы можете бесплатно скачать ниже), достойных внимания не только начинающих, а достаточно опытных рыночных спекулянтов:
- Индикатор Access Panel из комплекта системы Sonic R. Строит расчётные Pivot и уровни поддержки/сопротивления по классической формуле и имеет встроенный отключаемый блок для разметки по Фибоначчи. Один из лучших на сегодняшний день индикаторов этого типа, отличающийся продуманным дизайном и максимальным числом опций. Особенно ценным моментом является правильная настройка на смещение времени выбранного брокера, без которой точность уровней не выдерживает никакой критики. Настройки индикатора сложны и многочисленны, но в большинстве случаев могут быть оставлены стандартными.
Есть две различных версии для светлой и тёмной цветовой палитры торговой платформы, но это больше относится к эстетике, чем к функциональности.
- Продвинутый статистический анализатор экстремумов Power Dynamite, исходные тексты которого доступны, к сожалению, только в декомпозированной версии и не имеют авторских обновлений. Он прост в настройке и отлично фильтрует ложные уровни, поскольку имеет параметр для настройки важности из значений pivot Strength, который можно варьировать от 1 до 7 и Pivot Pip Diff, определяющий какое минимальное расстояние между уровнями следует считать в качестве нового. Как и у большинства аналогов, в нем настройка толщины линий и предельного числа построенных на их основе уровней.
- Индикатор уровней поддержки и сопротивления с сигналом разворота Level Stop-Reverse для терминала mt4. Перспективный аналитический инструмент для трейдеров, который был уже многократно усовершенствован, а с момента выхода в свет первой версии в 2011 году появилось девять обновлений. Имеет встроенный механизм фильтрации слабых уровней, возникших по причине повышенной волатильности активов, который построен на основе индикатора среднего истинного диапазона ATR.
Тонкая настройка всех параметров требует подбора значений ATR Period (периода ATR), ATR Multiplier (множителя ATR) и позволяет полностью отключать режим фильтрации при замене Use ATR Mode на False. Для большинства трейдеров вполне подходят значения по умолчанию, которые получены многократным тестированием истории котировок.
- Очень удобный в использовании и наглядный индикатор на основе фракталов Support and Resistance, который не имеет никаких дополнительных настроек и прекрасно подойдёт начинающим. Несмотря на кажущуюся простоту, позволяет точно построить наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления, отмечая их красным и голубым цветом на графике. При использовании его сигналов нужно помнить, что очень часто уровни меняются местами: сопротивление становится новой поддержкой и наоборот.
Использование индикаторов и ручные построения
Несмотря на популярность среди определённого круга трейдеров, индикаторы для автоматического построения уровней поддержки и сопротивления имеют весьма ограниченное применение. Это связано со сложностью определения истинных точек разворота, которые во многом зависят от психологии рынка, а не только от числовых значений на графике. Кроме того, опытные торговцы достаточно хорошо владеют всем арсеналом средств технического анализа, а ручные аналитические построения не представляют для них серьёзной проблемы.
В большинстве случаев, как показала практика, описанные индикаторы могут быть хорошим дополнительным справочным инструментом, не предназначенным в качестве основы торговой системы. Правильные уровни лучше строить традиционным способом.
Также смотрите наш видео урок про уровни поддержки и сопротивления:
