Индикатор “Индекс направленного движения” (DMI). Усредненное истинное движение (ATR%)

Описание индикатора

Индекс направленного движения является достаточно популярным инерционным индикатором, с помощью которого можно не только выявить тренд и проанализировать волатильность актива, но и получить превосходные торговые сигналы, а для форекса еще можно выставить уровень Stop-Loss.

Создателем данного чудо-индикатора является автор параболической системы SAR – Уэллс Уайлдер, который обо всем написал в своей книге, изданной еще в 1978 году. Основываясь на постулатах Доу и поговорке “Trend is your friend” Уэллс создал целую систему, благодаря которой можно получить прибыль на сильном тренде.

Индикатор включает в себя три кривые:

• ADX (average directional movement index) – усредненный индекс направленного движения;
• +DI (positive directional indicator) – индикатор положительного движения;
• -DI (negative directional indicator) – индикатор отрицательного движения.

Но значения индексов получаются за счет следующих показателей:

• TR (truerange) – истинное движение;
• DXI (directional movement index) – индекс направленного движения.

ADX показывает силу тренда, а +DI и –DI подают торговые сигналы. Но чтобы лучше понимать индикатор, необходимо знать как он строится, рассчитывается. Направленное движение рассчитывается на основе разности экстремумов соответствующего тренда (минимумов для нисходящего тренда, и максимума для восходящего тренда). Сами же индексы формируются скользящей средней (обычно экспоненциальной с периодом 14) от отношения направленного движения к значению истинного движения.

Расчет индикатора

ADX рассчитывается отношением разности индикаторов движения к их сумме, а затем также усредняется за счет скользящей средней. Стоит также отметить, что значения всех трех кривых индикатора приводятся к диапазону от 0 до 100. Для лучшего восприятия приведу формулы:

где high_t, low_t– точки соответственно максимума и минимума текущей цены актива;

high_t-1, close_t-1, low_t-1– точки соответственно максимума, закрытия и минимума цены актива в предыдущем периоде;

+M_t – положительное движение цены;

-M_t – отрицательное движение цены;

+DM_t– положительное направление движения цены;

-DM_t– отрицательное направление движения цены;

MA – скользящая средняя с периодом n(стандартный равен 14).

Применение индикатора

Формулы привел, теперь о сигналах. Вступать в сделку, как можно догадаться, необходимо только при значительном тренде. Об этом нам может сказать кривая ADX: если она находится выше 40, значит тренд очень сильный, если кривая ниже 20, значит на графике флэт. Итак, сильный тренд (ADX как минимум выше 20) является первым условием входа в сделку. Сигналами будут следующие условия, которые достаточно просты:

• +DI пересекает снизу вверх -DI– приобретаем бинарный опцион CALL;



• +DI пересекает сверху вниз -DI– приобретаем опцион PUT.

Отдельно отмечу об истинном движении. На DMI истинное движение не отражается, однако он может существовать как отдельный индикатор – индикатор усредненного истинного движения. Он не является распространенным, так как используется всего лишь для анализа волатильности базового актива. Чем выше значение кривой, тем волатильнее актив.