Индикатор “Индекс силы Элдера” (Elder’s Force Index – EFI)

Описание индикатора

Индекс силы Элдера – это один из немногочисленных индикаторов, которые учитывают объемы торгов финансового рынка. Как известно, опять же, из постулатов Доу: тренд должен подтверждаться, а объем, соответственно, подтверждает тренд. Исходя из названия индикатора, можно догадаться, что чем больше значение индекса, тем сильнее тренд. Именно для определения силы тренда и применяют данный индикатор.

Разработал данный индикатор Александр Элдер, один из самых авторитетных трейдеров в мире. Свои идеи он описал в книге, которая считается бестселлером – «Как играть и выигрывать на бирже. И при этом индикатор считается относительно новым, ведь книга вышла в свет в 1993 году.

Так как индекс силы Элдера использует в своей формуле объемы сделок, то применительно к валютным парам, его сложно будет использовать, так как на валютных парах отображается тиковый объем, который может не совпадать с реальным объемом. Следовательно, лучшее применение индикатора будет для рынка акций.

Расчет индикатора

Формула индекса силы чрезвычайно проста и понятна. Он рассчитывается как произведение объема сделок на разность измеряемых цен базового актива (обычно это цена закрытия) текущего периода и предыдущего. На графике индикатора значения отображаются в виде экспоненциальной скользящей средней выбранного трейдером периода.

где EMA – экспоненциальная скользящая средняя с периодом n;

Volume – объем сделок;

P_t, P_{t-1/– цена текущего и предыдущего периодов соответственно.}

Как пользоваться индексом силы Элдера

Обычно используют два периода для индикатора – это краткосрочный период (обычно выбирают равный 2) и долгосрочный период (выбирают равный 13). Краткосрочный период используют для получения сигналов входа в сделку, а долгосрочный – для определения силы текущего тренда. Стоит отметить, что близкие значения индикатора к нулю означают либо об окончании тренда, потери его силы, либо о том, что в данный момент на рынке преобладает боковой тренд.

Сигналы, получаемые индикатором EFI:

• при восходящем тренде индикатор переходит с положительного значения на отрицательное – сигнал о развороте тренда. Необходимо готовиться к продаже;
• при нисходящем тренде индикатор переходит с отрицательного значения на положительное – необходимо готовиться к покупке;



• сигналы дивергенции (расхождения) графика цены актива и графика индикатора также считается неплохим сигналом для входа в сделку.

EFI прекрасно определяет силу тренда, поэтому, на мой взгляд, лучше всего использовать его как фильтр сигналов, получаемых от другого индикатора. Таким образом может получиться неплохая торговая стратегия.