Индикатора “Индекс торгового канала” (Commodity Channel Index – CCI)

Описание индикатора

Индекс торгового канала является достаточно многогранным инерционным индикатором, с помощью которого можно проанализировать тренд, поймать его разворот, получить множество торговых сигналов и оценить волатильность базового актива. В общем, индекс товарного канала является очень удобным инструментом для проведения технического анализа.

Придумал данный индикатор Дональд Ламберт в семидесятых годах двадцатого столетия. А на публике CCI засветился благодаря статье Дональда в 1980 году.

Основная идея индикатора построена на одном из постулатов Чарльза Доу – «История повторяется». Индикатор использует цикличность изменения цены базового актива – период, в котором цена достигает своих максимумов и минимумов. То есть, по сути, это должен быть глобальный тренд базового актива. CCI же, по рекомендациям разработчика, должен быть настроен на треть от полного цикла. В стандартных настройках индекс торгового канала использует период, равный двадцати. Значит, цикл движения актива равен шестидесяти.

Индикатор представляет из себя кривую, которая, в принципе, никаким диапазоном не ограничена. Значения индекса могут быть как меньше нуля, так и больше. Но, как и у многих осцилляторов, у CCI есть свои зоны перекупленности и перепроданности. Если значение индикатора выше +100, то он находится в зоне перекупленности, если значение ниже -100 – в зоне перепроданности.

Настраивается индикатор всего лишь двумя параметрами – период, который должен быть равен трети цикла (цикл рассчитывается трейдером самостоятельно) и цена, по которой вычисляется индекс (close, open, high, low). Отмечу, что чем меньше будет выбран период, тем больше значения индикатора будут выходить за диапазон от -100 до +100, и, соответственно, тем больше индикатор будет давать ложных сигналов.

Расчет индикатора

Рассчитывается индекс очень просто, используя в своей формуле лишь пару параметров: типичную цену (Typical Price – pt) и среднее абсолютное отклонение типичной цены от скользящей средней (MADn(pt)):

где high_t, low_t, close_t– максимальная, минимальная цены и цена закрытия текущего периода t;

MA_n(p_t) – простая скользящая средняя периода n от типичной цены.

Коэффициент 1/0,015 – это 2/3 от 100. То есть этим коэффициентом как бы укладывают практически 70% значений в диапазон от -100 до +100.

Применение индикатора

Сигналы, которые предоставляет CCI:

• покупать, когда значения индикатора выше +100;



• продавать, когда значения индикатора меньше -100;



• расхождение (дивергенция). Цена актива достигает новых экстремумов, а значения CCI – нет. Следовательно, это сигнал о развороте тренда.



• пробитие трендового канала на индикаторе – это также считается сильным сигналом. Еще сильнее он будет считаться, если при пробитии кривая индикатора выходит из зоны перекупленности или перепроданности.

Таким образом, с помощью CCI можно получить множество торговых сигналов, которые желательно чем-либо фильтровать, другим индикатором или инструментом.