Индикатор Standard Deviation: описание и применение

Популярный индикатор StandardDeviation является неотъемлемой частью различных плюсовых стратегий ведения торгов. Дословно с английского данный термин переводится как «стандартное отклонение». Легко понять, что название для данного инструмента было взято из математической статистики.

Описание инструмента

Индикатор «Стандартное отклонение» или StandardDeviation (StdDev) является техническим инструментарием, определяющим средний показатель отклонения ценового параметра относительно среднего значения этой цены за некоторый промежуток времени. Данную величину принято обозначать греческим символом «σ», а являет она собой уровень волатильности финансового рынка.

Рисунок 1. Индикатор StandardDeviation

StandardDeviation – это не столько индикатор в обычном понимании этого термина, сколько математическая функция отклонений стандартных показателей цены. Используется такая функция в статистике, а также при формировании портфеля ценных активов. Инструмент служит как для выявления риска отдельной ценной бумаги, так и общих рисков всего портфеля активов.

Величина StdDev показывает отклонение от средней скользящей линии. Математическая формула инструмента взята из статистики и выглядит так, как показано на рисунке:

Рисунок 2. Формула расчета индикатора

На графике цен «Стандартное отклонение» изображается в виде кривой линии. Когда показатель среднего отклонения растет – увеличивается волатильность, а при его уменьшении – волатильность падает.

Рисунок 3. Индикатор в работе

Особенности использования StdDev

Рынку Форекс присущи чередующиеся состояния покоя и высокой активности. В моменты, когда StdDev находится вблизи нулевого значения, на рынке отмечается пауза, которая в самом скором времени сменится на фазу повышенной активности. Если же величина «Стандартного отклонения» достигла определенного уровня, следует ожидать спад активности.

Помощник StandardDeviation не всегда используется в роли инструмента для определений дальнейших тенденций на рынке. Чаще его применяют для обнаружения выгодных и приемлемых точек входа в существующий или сформированный тренд. Здесь стратегия будет состоять в том, чтобы купить или продать актив в периоды наивысших или наименьших значений индикатора StandardDeviation. Если тренд возрастает, цена снижается, а показатель инструмента вышел за нормальные границы – актив следует приобретать. Если же тенденция нисходящая, и установленные границы диапазона нарушены при росте цены – его необходимо продавать.

Главными проблемами в использовании StdDev, с которыми часто приходится иметь дело трейдерам, являются срабатывания StopLoss в моменты, когда показатель помощника продолжает возрастать совместно с ценой уже после достижения верхней ценовой границы. Выходом из подобной ситуации может стать построение на основе «Стандартного отклонения» обычной средней скользящей. Период построения следует выставить как можно более длинным, чтобы сгладить любые случайные ценовые колебания. Как результат, получается индикатор, позволяющий с высокой точностью определять наилучшие моменты для заключения сделок по купли-продажи валюты.

Еще один вариант применения StdDev – это использовать в работе RSI. При настройке параметров индекса следует снять «выделения» с пункта «закрепить максимумы/минимумы» и добавить еще один дополнительный уровень. Задавать значения RSI можно любые, но его оптимальный показатель – пять баров. При большем значении паттерны могут вообще не появляться, если же установить меньше – появятся ложные сигналы.

Основные торговые сигналы

Как отмечалось выше, используется StdDev в «чистом» виде довольно редко. Он может выступать в роли некой базы для других подобных инструментариев, например, Bollinger Bands, или же использоваться совместно с ними.

Поскольку в боковиках значение волатильности невысокое StandardDeviation в такие периоды обладает небольшими значениями. Как только начинает формироваться новый тренд, StdDev «пробивает» свои экстремальные значения и устремляется вверх. Сделка закрывается в момент, когда линия индикатора «пробивается» ценой.

Рисунок 4. Сигналы к совершению сделок при формировании новых трендов

Если StandardDeviation применяется вкупе с осцилляторами, то в моменты «пробития» боковиков должна быть совершена сделка по направлению тренда. Стоп-приказы в таких случаях выставляются за линиями экстремумов.

Рисунок 5. Сигналы к совершению сделок

Рисунок 6. Действия на определенные сигналы

Преимущества и недостатки

Плюсы

1. Высокая точность в определении текущий тенденции на рынке.
2. Возможность совмещения с любыми индикаторами и осцилляторами.
3. Легкая настройка и оптимизация.

Минусы

1. Высокая частота формирования ложных сигналов.
2. Низкая аналитическая ценность данных.
3. Невозможность самостоятельного использования «Стандартного отклонения».

Установка индикатора

Инструмент StdDev является классическим инструментарием для торговли цифровыми опционами. Поэтому он входит в состав самых популярных торговых платформ, включая и МТ4.

Описание порядка инсталляции индикатора StdDev

Для установки StandardDeviation на график цен следует выполнить следующие действия:

• Скачать индикатор StdDev и скопировать файлы в папку с индикаторами торговой платформы.
• Открыть вкладку «Ставка» в верхней части торговой платформы.
• Здесь выбрать раздел «Индикаторы».
• Далее кликнуть на подраздел «Трендовые» и указать на «StandardDeviation.

Все! Торговый инструмент добавлен в торговую платформу, а также на график, и после перезагрузки последней может быть использован в работе.

Скачать индикатор Standard Deviation

Итоги