Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) или “Стохастик”

Описание индикатора

По виду, применению и даже состояниям стохастический осциллятор очень напоминает индекс относительной силы, однако есть существенные различия в расчетах. Кроме того, стохастик предусматривает использование двух линий, а не одной как у RSI.

Индикатор «Стохастик» разработан как специальный инженерный инструмент для проведения технического анализа. Он показывает в процентном соотношении текущую цену актива относительно прошлой цены за определенный период времени. Разработчиком данного осциллятора считается американский аналитик Джордж Лэйн. Основной идеей осциллятора считается то, что при восходящем тренде текущая цена закрывается вблизи максимума цены предыдущего периода, соответственно при нисходящем тренде текущая цена закрывается вблизи минимума предыдущего периода.

Применяют стохастик для подтверждения торговых решений, в качестве фильтра, а также для поиска торговых сигналов.

Как и индикатор RSI, стохастический осциллятор размещается под основным графиком цены базового актива. Стохастик использует две линии, называемые быстрым стохастиком (%К) и медленным стохастиком (%D). Положение линий измеряется в процентном соотношении – от 0 до 100%. При восходящем тренде стохастик может находиться выше 80%, что считается состоянием перекупленности. При нисходящем тренде стохастик может находится ниже 20% – это состояние перепроданности.

Расчет индикатора

Быстрый стохастик (%К) рассчитывается по следующей формуле:

где Ct – цена закрытия текущего периода;

Ln – минимальная цена за период n;

Hn – максимальная цена за период n.

Медленный стохастик (%D) является скользящей средней от быстрого стохастика (%К) с небольшим периодом. Обычно выбирают период 3. Кроме того, можно использовать как простую скользящую среднюю, так и взвешенную или экспоненциальную.

Использование индикатора

Если использовать стохастический осциллятор как фильтр сигналов, то не следует приобретать опцион PUT в зоне перепроданности или опцион CALL в зоне перекупленности.

Стохастик может давать следующие торговые сигналы:

• сигнал на покупку – когда стохастик выходит из зоны перепроданности, сигнал на продажу – когда стохастик выходит из зоны перекупленности;



• сигнал на покупку формируется при пересечении медленного стохастика (%D) быстрым (%К) снизу вверх в зоне перепроданности. Соответственно, сигнал на покупку – пересечение медленного стохастика (%D) быстрым (%К) сверху вниз в зоне перекупленности;



• сигналы при расхождении (дивергенции) стохастика и графика цены актива. При восходящем тренде цены образуют новые максимумы, а стохастик – нет. Это сигнал о скором развороте тренда, сигнал на продажу. При нисходящем тренде цены образуют новые минимумы, а стохастик – нет. Это также сигнал о развороте тренда, сигнал на покупку.

Естественно, для успешной торговли стохастический осциллятор необходимо использовать совместно другим индикатором и подробным анализом графика цены актива.