Как разработать успешную торговую стратегию: основные принципы, правила, подходы

Работа трейдера начинается с познания основ спекулятивной торговли финансовыми активами, изучения ключевых принципов фундаментального и технического подходов к анализу целевого рынка. Это необходимые условия для проведения успешных операций с различными инструментами инвестиционной доходности. Речь идет о биржевых спекуляциях, торговле валютными парами Форекс, транзакциях бинарными опционами, сделках с ценными бумагами, товарами, сырьем. Овладев такими знаниями, получив первоначальные навыки их применения, трейдер неизбежно задается вопросом о том, как разработать прибыльную торговую систему, приводящую в большинстве случаев к нужному результату. Создание собственной торговой стратегии, неукоснительное соблюдение её правил – первостепенные практические задачи для спекулянта, желающего зарабатывать на колебаниях рыночного курса финансовых инструментов.

Торговая система: что это такое, есть ли польза от её применения

Многие начинающие трейдеры часто спрашивают – зачем нужна торговая система, как её использование помогает спекулянту получать прибыль. Стратегия спекулятивной торговли представляет собой алгоритм, порядок осмысленных действий, четкое следование которому должно приводить инвестора к совершению прибыльных сделок с тем или иным активом (инструментом) финансового рынка. У трейдера всегда есть выбор. Можно сформировать свою, уникальную торговую технику. Другой способ – взять на вооружение чужую методику спекуляций, уже проверенную на практике и хорошо себя зарекомендовавшую среди многочисленных участников рынка финансовых активов. Есть и компромиссный вариант – создать собственную систему трейдинга, основываясь при этом на каких-либо стратегиях, концепциях, индикаторах, ранее разработанных другими людьми (известными экспертами, популярными аналитиками, знаменитыми инвесторами) и успешно опробованных рынком.

Рисунок 1. Простейшая торговая система

Так или иначе, любая торговая стратегия должна эффективно способствовать принятию трейдером правильных решений по следующим направлениям:

• в каком именно векторе следует совершать спекулятивную сделку (покупка, продажа) с учетом рыночной ситуации на текущий момент;
• когда и при каких обстоятельствах лучше всего открывать торговую позицию на целевом финансовом рынке;
• когда нужно завершать сделку (позицию), какими сигналами рынка необходимо при этом руководствоваться.

Если используемая трейдером методика в подавляющем большинстве ситуаций дает корректные ответы на вышеперечисленные вопросы, её можно считать результативной. Однако основным критерием успешности торговой системы финансового спекулянта является прибыль, полученная от совершения сделок. Максимизация дохода и минимизация убытков – это именно те задачи, которые призвана решать любая стратегия торговли, ориентированная на прибыль при адекватном уровне риска. Необходимо рассмотреть базовые принципы построения торговой системы, эффективность применения которых подтверждается многими участниками глобального рынка финансовых активов.

Как создается стратегия торговли: принцип рыночных ориентиров

Как уже говорилось ранее, любая торговая система – это совокупность обязательных правил, следование которым помогает инвестору принимать и реализовывать корректные решения. Сама идея работы по стратегии заключается в том, чтобы избавить трейдера от необходимости руководствоваться субъективными оценками при изучении целевого рынка. Применяемая методика должна эффективно способствовать ощутимому уменьшению влияния интуиции и психологии спекулянта на процесс торговли. Наглядным примером успешного воплощения такой идеи является стратегия, которая базируется на выявлении и оценке рыночных сигналов – ориентиров.

Принцип рыночных ориентиров наилучшим образом отражает практическую суть торговой стратегии. Основная задача любой методики состоит в том, чтобы указать трейдеру на подходящий момент для открытия сделки конкретной направленности (продажа или покупка актива, рост цены или её падение). Помимо определения точки входа, необходимо отслеживать сигналы рынка, подсказывающие трейдеру, на каких уровнях цены лучше всего установить защитные приказы отложенного действия:

• ордер стоп-лосс (этот приказ автоматически завершает сделку, если достигается указанный уровень цены в ситуации, когда рынок «играет против трейдера»);
• ордер тейк-профит (данный приказ самостоятельно закрывает позицию при достижении курсом определенной ценовой отметки, если рынок движется в нужном направлении).

Рисунок 2. Базовый подход к торговой стратегии

Таким образом, ключевым моментом стратегии, базирующейся на рыночных ориентирах, является система правил, определяющих порядок открытия сделки (позиции) и постановки защитных приказов (ордеров).

Определение условий для вхождения в рынок

Регулярный мониторинг целевого рынка, методично осуществляемый трейдером на протяжении длительного времени, может способствовать выявлению повторяющихся ситуаций, позволяющих установить определенные закономерности в динамике курса. Как определить условия для открытия позиции?

К примеру, результаты такого наблюдения указывают на наличие конкретного ценового уровня, при достижении которого рынок финансового актива, движущийся по нисходящему или боковому тренду, разворачивается в противоположную сторону, то есть начинает подъем. Данное обстоятельство свидетельствует о возрастании интереса покупателей к финансовому активу именно в те моменты, когда его курс достигает этой ценовой отметки. Получается, что непосредственное приближение «медвежьего» рынка к данному уровню цены является условием для его разворота, вероятность которого, как показывают наблюдения, достаточно высока. Такой уровень цены принято называть уровнем рыночной поддержки.

Конечно, нельзя исключать сценария, при котором падающий (медвежий) рынок все же преодолеет (пробьет) ценовую отметку, соответствующую уровню рыночной поддержки, а не развернется в обратную сторону, как это часто наблюдалось. Если, однако, при достижении данного уровня цены курс актива чаще разворачивался, чем преодолевал его, можно говорить о наличии определенной закономерности (тенденции), позволяющей рассматривать данную отметку – уровень рыночной поддержки – как точку для вхождения в рынок с покупкой. Это и есть условие для открытия позиции BUY.

Важно уточнить, что рыночный ориентир – часто повторяющийся сигнал, регулярно улавливаемый трейдером, – не должен восприниматься как абсолютная закономерность. Целесообразно говорить лишь о высокой вероятности наступления определенного события (например, разворота курса) при появлении на рынке нужного ориентира (к примеру, достижения ценой конкретного уровня). Такой подход создает лучшие условия для входа в рынок финансовым трейдерам.

Правила завершения торговой позиции

Аналогичным образом определяются условия для завершения торговой позиции. Например, длительные наблюдения позволили установить ценовую отметку, при достижении которой рынок, движущийся в восходящем или боковом направлении, разворачивается вниз, что свидетельствует о нарастающей активности продавцов. Такую отметку принято обозначать как уровень сопротивления. Опять же, следует упомянуть лишь о высокой вероятности данного разворота, допустимой по итогам мониторинга. Альтернативный сценарий – возможное пробитие растущим курсом уровня рыночного сопротивления – никто не отменял.

Таким образом, стратегия торговли инвестора, основанная на рыночных ориентирах, руководствуется двумя закономерностями, каждую из которых можно рассматривать как условие для открытия или завершения рыночной позиции:

• покупка актива (BUY) в непосредственной близости от уровня рыночной поддержки;
• продажа актива (SELL) при достижении курсом уровня рыночного сопротивления.

Рисунок 3. Уровни поддержки и сопротивления

Дополнительными ориентирами данной стратегии являются уровни постановки защитных приказов (ордеров). Если говорить, например, о правилах совершения сделки BUY (покупка), то целесообразно обозначить следующие ориентиры:

1. Открытие позиции – вблизи уровня рыночной поддержки (чуть выше данной отметки).
2. Завершение позиции – вблизи уровня рыночного сопротивления (здесь можно разместить тейк-профит).
3. Стоп-лосс – на определенном расстоянии от цены открытия (устанавливается ниже уровня рыночной поддержки – на случай пробития).

Рисунок 4. Позиционирование защитных приказов для сделки на покупку

Идея – исходный элемент любой торговой стратегии

Изыскание идеи для торговой системы – важный момент, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать. Идея торговой системы – это основа алгоритма, по которому совершается сделка с активом финансового рынка. Идея должна вдохновлять трейдера, стимулировать его к разработке прибыльной стратегии. Как правило, источниками торговых идей для многих современных инвесторов являются уже действующие методики трейдинга, показавшие определенные результаты по факту многократного применения. Вдохновение зачастую появляется у трейдера как возможность улучшения, модификации существующих методик. К примеру, многообразие технических индикаторов благоприятствует разработке новых стратегий путем уникального сочетания нескольких инструментов анализа с определенными параметрами.

Огромную роль для поиска торговой идеи играют склонности и предпочтения самого спекулянта, позволяющие уточнить предполагаемую концепцию трейдинга. Инвестор должен определиться с тем, что ему более интересно – трендовая торговля, совершение сделок в узких ценовых коридорах, работа с фундаментальными показателями или иные подходы. Одним словом, торговая идея – это то, с чего следует начинать, чтобы разработать собственную стратегию для бинарных опционов, валютных пар и других активов финансового рынка.

Какие инструменты лучше использовать в торговой системе

Если судить с технической точки зрения, система торговли финансовыми активами представляет собой определенную совокупность аналитических индикаторов, генерирующих рыночные сигналы, необходимые инвестору для принятия торговых решений. Сколько инструментов должно быть задействовано в прибыльной торговой системе? Однозначно можно утверждать – насыщать применяемую методику обилием технических индикаторов не стоит, так как это делает её громоздкой, плохо реагирующей на динамику рынка, подающей противоречивые сигналы. Слишком мало индикаторов – тоже плохо, так как это может привести к принятию недостаточно обоснованных, ошибочных торговых решений.

Не рекомендуется пользоваться малоизвестными, сложными в применении индикаторами. В торговую технику следует включать лишь те инструменты, которые хорошо изучены и активно применяются самим инвестором. Помимо математических индикаторов, стоит задействовать анализ графических моделей, фундаментальные показатели. Самое главное условие – целесообразность использования инструмента в конкретной стратегии. Если без индикатора можно успешно обойтись – его лучше исключить из торговой системы. Оптимизировать методику позволит тестирование торговой стратегии для бинарных опционов и прочих активов финансового рынка.

Модификация торговой системы: тестирование, отладка, оптимизация

Стратегия торговли – это не жесткая догма, а руководство к конкретным действиям, способствующим достижению успеха на финансовых рынках. Любая торговая система в своем первоначальном виде является, условно говоря, сырой конструкцией, объективно нуждающейся в проверке и доработке. Таким образом, важным этапом практического применения методики трейдинга небезосновательно считается её тестирование. Иными словами, систему необходимо опробовать, совершив с её помощью ряд тестовых сделок на демонстрационном счете с виртуальными деньгами. По итогам такого тестирования можно делать выводы об эффективности и результативности используемой стратегии.

Рисунок 5. Анализ торговой системы требует особого внимания

Как проанализировать торговую стратегию, применяемую для совершения сделок на финансовом рынке? Если система выдает ложные, запаздывающие, противоречивые сигналы – это является поводом для её последующей оптимизации. Как правило, доработка методики сводится к изменению состава применяемых индикаторов, пересмотру параметров их функционирования. Цель такой модификации – усовершенствовать торговую технику, сделав её более приспособленной к динамике целевого рынка.

Изучение статистики применения торговой системы

Сформированная и отлаженная система торговли нуждается в статистическом учете. Трейдеру рекомендуется регистрировать историю применения своей стратегии, накапливая и систематизируя сведения о совершаемых сделках, достигнутых результатах, финансовых итогах. Нужно фиксировать – когда, с какими активами, при каких обстоятельствах открывались и завершались торговые сделки. Особое внимание следует уделять доскональному учету убыточных позиций – необходимо указывать возможные причины потерь, делать выводы на будущее, устранять ошибки и просчеты.

Почему интуитивный подход проигрывает торговым системам

Торговля по стратегиям выгодно отличается от практики интуитивного заключения сделок. Если позиции открываются и завершаются наугад, депозит трейдера находится под риском скорого исчезновения. Кроме того, интуитивный подход к торговле не позволяет инвестору получить ответы на такие важные вопросы:

1. В какой момент следует завершить открытую позицию с плавающей прибылью?
2. Как реагировать на разворот рынка в неблагоприятную для трейдера сторону после пребывания в «зоне прибыли»?
3. Какой долей прибыли можно пожертвовать, принимая решение о закрытии торговой сделки по текущему курсу?
4. Стоит ли удерживать позицию с плавающим убытком в открытом состоянии?
5. Как поступить, если рынок начал движение «против инвестора» сразу же после открытия позиции?
6. Какая величина убытка считается допустимой для спекулянта?

Резюме