Крюки Росса – эффективная методика графического анализа

Стремясь совершать прибыльные сделки на Форекс, трейдеры ищут и применяют всевозможные методики, позволяющие прогнозировать динамику валютного курса. В ход идут самые разные стратегии, а также подходы, которые, казалось бы, имеют весьма отдаленное отношение к финансовым рынкам и трейдингу валютой. Интересный вариант решения данной задачи предложил когда-то Джо Росс – инвестор, трейдер и опытный аналитик, всю свою жизнь успешно работающий с финансовыми инструментами. В своей концепции, однако, Росс оказался не столь оригинален – как и многие другие исследователи, он ориентируется на графический анализ и свечные формации. Такой подход, как известно, считается удачной альтернативой индикаторному анализу.

Росс делает ставку на выявление и использование объективных закономерностей ценового движения, присущих любому финансовому рынку. Его торговая система – Крюки Росса – представляет собой типичный графический паттерн, визуально напоминающий специальное оборудование, часто применяемое в альпинизме. Примечательно, что данная методика изначально задумывалась автором для изучения и прогнозирования динамики курса на рынке товарных активов. Однако впоследствии стратегия торговли Росса стала успешно применяться и в онлайн-трейдинге на Форекс. Конечно, её пришлось некоторым образом модифицировать для этого.

Торговля Крюками Росса небезосновательно относится к системам Price Action, легкость применения которых, как известно, привлекает начинающих трейдеров. Безусловно, чтобы пользоваться этой методикой на Форекс, новичку необходимо владеть основами трейдинга. Следует знать, например, что фундаментальным основанием для создания рассматриваемого паттерна послужила свечная формация 1-2-3 – известная модель графического анализа. По сути, Д. Росс модифицировал эту формацию, что позволило сделать её более доступной, универсальной и эффективной. Многие трейдеры, предпочитающие простой анализ ценовых графиков, применяют рассматриваемую формацию для прогнозирования движений валютного курса.

Рисунок 1. Типичный пример паттерна Крюк Росса на графике Форекс

Характерные особенности методики

Являясь графической моделью анализа рыночной динамики курса, паттерн имеет ряд характерных особенностей:

1. Ключевым моментом образования данной формации на графике котировок считается неспособность актуального тренда – как медвежьего, так и бычьего – обозначить очередное экстремальное значение курса. Как следствие, происходит ценовая коррекция.
2. Успешному применению этой методики благоприятствует стандартный инструментарий онлайн-терминала MetaTrader4. В принципе, можно использовать любую иную платформу, подходящую для Форекс-трейдинга.
3. Торговую систему следует применять исключительно при трендовой динамике целевого рынка. Типичные паттерны этой методики (крюки) чаще всего появляются именно на раннем этапе развития рыночной тенденции.
4. Для обнаружения Крюков при восходящей тенденции следует сначала выявить нисходящую тенденцию, предшествовавшую актуальному бычьему тренду. Для обнаружения Крюков при нисходящей тенденции следует сначала выявить восходящую тенденцию, предшествовавшую актуальному медвежьему тренду.
5. Приказы stoploss / takeprofit рекомендуется позиционировать в соотношении 1/2 или, как вариант, 1/3. Используются только фиксированные значения.
6. Открытие торговой позиции – вход в рынок – допускается только после завершения третьей свечи наблюдаемого ценового отката.
7. В качестве дополнительных (подтверждающих) сигналов могут использоваться актуальные показания индикаторов Stochastic, MovingAverage, BollingerBands, а также некоторых других инструментов. В авторском описании для Крюков Росса содержится указание по этому поводу.
8. Оперативно выявлять на рабочем графике необходимые графические паттерны, относящиеся к рассматриваемой методике, можно с помощью специального индикатора Крюков Росса, адаптированного под MetaTrader4.

Индикатор Крюков Росса для MetaTrader4

Действительно, индикатор помогает успешно выявлять соответствующие формации онлайн на рабочем графике Форекс. Этот инструмент не входит в стандартный функционал MetaTrader4, поэтому его следует скачать через интернет с доступного ресурса. Полученный файл необходимо переместить в каталог Indicators (папка MQL4), относящийся к платформе MetaTrader4. Затем следует перезапустить онлайн-терминал, открыть навигационное окно платформы и просто перетащить иконку индикатора на рабочий график валютного инструмента.

Рисунок 2. Крюки Росса в навигационном окне и на рабочем графике

Использование данного инструмента в MetaTrader4 не составит особого труда, поскольку он автоматически находит и обозначает необходимые паттерны на графике Форекс, самостоятельно анализируя значимые параметры ценовой динамики. График котировок на рисунке 2 наглядно это демонстрирует.

Рекомендации по успешному использованию методики Росса

Сам автор этой стратегии дает следующие наставления трейдерам, желающим использовать его методику для получения спекулятивной прибыли на рынке финансовых активов:

1. Трейдинг на финансовом рынке – это бизнес, собственное дело спекулянта. Относиться к нему нужно соответствующим образом – всегда сопоставлять необходимые затраты с возможной прибылью.
2. Толерантность к убыткам от спекулятивной торговли. Потери при трейдинге на Форекс столь же неизбежны, как и прибыли. Идеального входа в сделку нет и быть не может. Следует стремиться, чтобы за определенный промежуток времени общий финансовый итог по прибыльным позициям был больше, чем совокупный финансовый результат по убыточным сделкам. Динамика торгового депозита должна иметь положительную тенденцию.
3. Строгая дисциплина трейдера. Необходимо четко соблюдать правила применяемой методики, ни в коем случае не выдавая желаемое за действительное. Вышеупомянутый индикатор делает графический анализ более объективным.
4. Не стоит дожидаться разворота убыточной позиции в нужную трейдеру сторону. Не рекомендуется наращивать сделку, уже находящуюся на негативной территории.
5. Обязательно позиционировать приказы stoploss/takeprofit, определив их значения до открытия сделки. Без них не торговать.
6. Воздержаться от трейдинга при высоком уровне волатильности целевого рынка.
7. Учитывать фактор новостей, явно имеющих значение для целевого рынка.

Как фиксировать прибыль по графическим паттернам Росса

Примечательно, что данная методика, по сути, являет собой полноценную стратегию трейдинга, предусматривающую не только правила вхождения в рынок, но и принципы корректного удержания открытых позиций, а также их последующего завершения. Цель такого подхода – максимизация полученной прибыли. Так, завершение торговой позиции необходимо осуществлять поэтапно – в следующем порядке:

1. Закрытие позиции в той части, которая позволяет трейдеру перекрыть стоп-лосс накопленной прибылью. Это делается на тот случай, если курс развернется, что приведет к срабатыванию stoploss для оставшихся 2/3 (двух третей) первоначального объема сделки.
2. Следующая часть (одна треть) позиции завершается, если курс приближается к сильному уровню возможной коррекции рынка.
3. Заключительная часть (одна треть) торговой сделки удерживается в открытом состоянии настолько долго, насколько получится. Завершать её следует, когда рынок явно просигнализирует о развороте (как вариант, даст сигнал на вход в противоположном направлении).

Крюки Росса и паттерн 1-2-3: как построить модель

Паттерн 1-2-3 и Крюки Росса – что общего между этими графическими формациями? Фигура 1-2-3 – популярная разворотная модель – лежит в основе рассматриваемой методики. На рисунке 3 наглядно демонстрируется пример формирования паттерна 1-2-3 при завершении медвежьей тенденции.

Рисунок 3. Паттерн 1-2-3 при завершении медвежьей тенденции

Очевидно, что данная формация сработала, поскольку курс прекратил движение по нисходящему тренду, развернулся и принял бычье направление дальнейшей динамики. Точка 1 на рисунке 3 – новый ценовой экстремум (в конкретной ситуации речь идет об установлении очередного локального минимума). Точка 2 на этом же рисунке – откат действующего тренда после обозначения очередного экстремума цены. Если наблюдается реальный разворот нисходящего тренда, отрезок 1-2 можно считать благоприятным для фиксации прибыли по SELL и открытия новых позиций BUY. Если это соответствует действительности, то отрезок 2-3 следует рассматривать в двух аспектах – либо как попытку тестирования рыночного предложения, либо как повторную возможность для открытия BUY.

Точка 3 в этом случае является очередным локальным минимумом, которому, однако, не удалось оказаться ниже точки 1 – предыдущего локального минимума. Появление такой точки 3 свидетельствует о неспособности доминирующей группы (в данном примере – медведей) продолжать соответствующий тренд (в данном примере – нисходящий) и явной готовности ключевых участников рынка занимать противоположные (в данном примере – бычьи) позиции. Подобный анализ психологии ключевых игроков целевого рынка является хорошим основанием для принятия соответствующих торговых решений.

Описание стратегии паттерна 1-2-3 создает впечатление, что это методика очень проста в применении. Однако вышеописанный паттерн, к сожалению, не всегда появляется на графике в своем идеальном выражении. Именно поэтому Росс модифицировал эту модель, добавив важное условие её образования. Паттерн Росса отличается от стандартной формации 1-2-3, что заставило аналитика присвоить ему новое наименование – Крюки Росса.

Рисунок 4. Модель 1-2-3 с Крюком Росса

Формирование Крюков и методика их идентификации на графике

Если сравнить стандартную формацию 1-2-3 (рисунок 3) с паттерном Крюк Росса (рисунок 4) в одной и той же рыночной ситуации, описанной выше, можно обратить внимание, что паттерн Росса, по сути, отличается от модели 1-2-3 одной существенной деталью. Речь идет о наличии у паттерна Росса дополнительного ценового импульса, сопровождающегося коррекционным движением. Данные отличия в совокупности визуально напоминают крюк. В графическом анализе Форекс такой «крюк» можно интерпретировать как функцию закрепления.

Если фигура 1-2-3 используется в трейдинге, моментом открытия сделки выступает обычно факт преодоления (пробития) рыночным курсом условной горизонтальной линии, проведенной через вышеупомянутую точку 2. Росс обратил внимание, что такой подход к открытию торговой позиции сопряжен с огромными рисками, так как пробитие коррекционного уровня в точке 2 зачастую оказывается ложным. Он предложил собственную модификацию данной модели – когда ценовой импульс пробьет точку 2, необходимо дождаться формирования в точке 2 прямолинейного движения, после которого произойдет откат с закреплением курса выше уровня этой точки. Данная ситуация наглядно демонстрируется на рисунке 5.

Рисунок 5. Формирование полноценной модели Крюк Росса

Как совершать сделки по Крюкам Росса

Сразу возникает вопрос о том, как торговать по Крюкам Росса, чтобы с большой вероятностью получить желаемую прибыль. Важно выбрать благоприятный момент для открытия торговой сделки. Для этого автор рекомендует тщательно отслеживать каждую стадию образования Крюка. К примеру, стадия завершения ценового импульса – расстояние от точки 3 до точки Rh на представленном выше рисунке 5 – должна иметь разумную, адекватную продолжительность. Слишком короткая дистанция может свидетельствовать о недостаточной силе ценового импульса. Слишком длинная дистанция обуславливает риски несвоевременного вхождения трейдера в рынок из-за высоковероятной коррекции, вызванной перекупленностью/перепроданностью по торгуемому финансовому инструменту.

По мнению разработчика стратегии Крюка Росса, оптимальная длина дистанции 3-Rh должна соответствовать следующим критериям:

• её продолжительность должна быть равной отрезку 1-2 или, как вариант, быть больше него;
• её продолжительность должна быть равной двукратному размеру отрезка 1-2 или, как вариант, быть меньше двукратной величины этого отрезка.

Кроме того, нужно учитывать и коррекционное движение, следующее за ценовым импульсом (после Rh-точки). Открывать торговую позицию рекомендуется после образования хотя бы трех свечей в обратном (коррекционном) направлении.

На рисунке 6 схематично показывается, как торговать Крюками Росса. Это возможный вариант применения данной стратегии.

Рисунок 6. Стратегия торговли по методике Росса

Итоги