Правила управления капиталом на Форекс и варианты стратегий мани-менеджмента

Торговля на Форекс рано или поздно приведет к убыткам, если не следовать правилам мани-менеджмента, то есть управлению капитала. Применяя их, трейдер сможет грамотно распределить и приумножить свои накопления.

Управление капиталом на Форекс – последовательность действий, направленных на сохранение сбережений трейдера. Грамотная стратегия исключает риск слития депозита и дает шанс на продолжение работы с валютами. Планирование сделок не позволит любителям биржи поддаться панике из-за эмоционального фактора. Это гарантированная минимизация убытков на рисковых операциях.

Основные правила управления капиталом на Форекс

1. Не вкладывайте все деньги. Оптимальная сумма капиталовложений – до 30% от депозита. Аналитики рекомендуют не открывать одну сделку на всю эту сумму, а разбивать их на равные лоты примерно по 2% каждый.
2. Обязательно используйте опцию стоп-лосс. Уровень убытка устанавливайте на отметке 5% от текущего капитала. Таким образом вы потеряете незначительную сумму и предотвратите глубокую просадку при ручном регулировании.
3. Диверсифицируйте направления торговли. Проще говоря, не зацикливайтесь на парах с любимой валютой, а поиграйте с кросс-курсами. Причина – поведение валют по отношению к самым волатильным участникам рынка одинаковое. Заложите на такие (часто экзотические) направления примерно пятую часть своего депозита. Подобная тактика покроет возможные убытки от игры с главными курсами.
4. Составить план торговли на день. Определить условия входа в рынок, продолжительность сессии, а также коридор заключения сделок. Строго придерживаться его.
5. Накануне выхода важных новостей из экономического календаря примите меры по минимизации убытка. Вариантов несколько – закрыть позиции, не открывать новых позиций или установить цену позиции в нулевой точке. Минимальное время для ухода с рынка – полчаса до выхода статистики.
6. Ни в коем случае не двигайте рассчитанный стоп-лосс в сторону увеличения! Даже самая благоприятная ситуация за минуту может резко измениться. Аналитики вообще не рекомендуют торговать без выставленных уровней стопов и тейков.
7. При торговле в ручном режиме всегда закрывайте в первую очередь убыточные сделки, а затем уже прибыльные. Иначе придется расстаться с только что полученной прибылью. А это не входит в планы трейдера.

Варианты стратегий

Собственные стратегии мани-менеджмента разрабатывают многие. И лишь убедившись в их неэффективности, обращаются к испробованным поколениями трейдеров. Без лишних слов переходим к их описанию.

Идем ва-банк

Хотя эта тактика противоречит первому правилу, но разумное зерно здесь есть. Метод предусматривает разбитие капитала на несколько депозитов в равных долях. Торговля ведется по каждому счету в отдельности сразу на всю сумму. Им можно задать разные периоды и распределить по нескольким брокерам. Вот примерная схема:

Рисунок 1. Стратегия ва-банк

В нашем примере некоторые счета оказались убыточными, часть потерялась вовсе. Главная цель риск-менеджмента в трейдинге достигнута – вся сумма была застрахована от крупного проигрыша. Перед началом второго этапа следует зафиксировать прибыль, часть денег оставить на жизнь, остальные вновь разложить на счета и повторять схему.

Подобная тактика оправдывает себя ограниченное время. Ее применяют для быстрого разгона депозита или демонстрации суперрезультата на конкурсе. В реальной торговле необходимы более продуктивные и прибыльные стратегии мани-менеджмента.

Фиксированная сумма

Принципы риск-менеджмента по этому методу – определение трейдером максимально возможной суммы потери. Достичь успеха можно лишь путем грамотного расчета объема открытой позиции.

Важно установить максимальный риск – сумму, которую не обидно потерять. Формула расчета интуитивно понятна. Необходимо максимальный риск разделить на минимальный. Полученное значение необходимо умножить на 0,1.

Рисунок 2. Фиксированная сумма лота

На скрине рассмотрен пример работы по схеме. Ее оценят новички, благодаря возможности автоматизации и простоте расчетов. Главное – принимать во внимание динамику колебания суммы на счету с постепенным увеличением суммы. Вот как это выглядит со стороны оценки капитала:

Рисунок 3. Результаты системы фиксированной суммы

Из таблицы видно недостатки системы:

• эффективность торговли со временем падает попутно с ростом депозита;
• при фиксации убытков существенно растут риски.

Усовершенствованный метод постоянного лота

Суть в изменении максимального размера лота одновременно с увеличением прибыли. К примеру, при выигрыше 500 долларов максимальная ставка растет на 1 шаг. При потере в таком же размере лот уменьшается на аналогичный уровень, пока не достигнет минимального уровня в 0,1 лота.

Среди преимуществ этого метода – простота мани-менеджмента и безопасность прироста средств на счету. При каждом росте депозита риск уменьшается на одну сделку.

Схема работы примерно такая:

Рисунок 4. Усовершенствованный метод фиксированного лота

Применение одной из вышеприведенных тактик – единственный шанс получить опыт с минимальными потерями.

Фиксированный процент

За основу берется калькулятор мани-менеджмента Форекс. Трейдер перед началом торгов устанавливает процент от капитала, который будет участвовать в торговле. По мере увеличения депозита такая сумма будет расти. Четких ограничений нет, можно торговать в т.ч. и на весь капитал. Практика доказала оптимальность значений в пределах 2-10% от сделки.

Эта стратегия окажется по зубам более матерым игрокам. Она требует определенной психологической готовности и тщательного пересчета максимального лота после каждой сделки. Размер лота высчитывается по формуле сумма капитала умноженная на этот процент. Например:

• При торговле на 2% от капитала 20000 долларов максимальный риск составит 400 у.е.

Точку Stop Loss нужно установить на расстоянии 50 пунктов от точки входа. При цене пункта в 10 долларов убыточная ставка будет стоить трейдеру 500 «зеленых». Полученный результат в первой формуле нужно разделить на стоимость убыточной ставки. Объем первой покупки – 0,8 лота. Последующие сделки высчитываются аналогично. Примерное движение капитала отражено на примере ниже.

Рисунок 5. Фиксированный процент

Среди преимуществ метода манименеджмента в трейдинге – отсутствие влияния суммы депозита на риск. В изменении объема сделок наблюдается стабильность, что позволяет быстро нарастить прибыль и сократить потенциальный ущерб.

Из существенных недостатков – неэффективность для небольших депозитов из-за невозможности выхода с минимальным объемом. Однако 2% фиксированного риска гарантируют долгое нахождение на рынке.

Диверсификация

Грамотный мани-менеджмент – это диверсификация активов Форекс, чтобы убытки по одним перекрывались прибылью других. Балансировка защищает капитал от потерь, оптимально распределяет средства и создает стабильную доходность. Суть диверсификации – работа с несколькими видами счетов, включая наличные.

Чаще всего применяется диверсификация капитала по торговым активам, среди которых фьючерсные контракты, акции, валютные пары. При этом нужно стараться избегать одновременных фьючерсных и текущих сделок по одному и тому же направлению торговли – они поведут себя одинаково при выходе экономических новостей.

Также обращайте внимание на различие по торговым стратегиям. Агрессивные техники должны подкрепляться консервативными и умеренными. Можно применить разбивку по рынкам, времени торговли, параметрам стратегий и т.п. Подробное обсуждение этой тактики заслуживает отдельной статьи.

Заключение