Торгуйте уверенно с бесплатными сигналами Зарегистрироваться
image
Трейдинг портал » Форекс » Money Management. Системы управления капиталом на Форекс » Система Мартингейла как стратегия управления капиталом
система мартингейла

Система Мартингейла как стратегия управления капиталом

История появления системы

Безусловно, стратегии и анализы важны, но не следует забывать, что к трейдингу на финансовом рынке необходимо подходить системно, со всех сторон – психологии, анализа и управления капиталом.

Управление капиталом не менее важная составляющая, чем сама стратегия трейдинга. Поэтому стратегии управлением капитала также заслуживают отдельного внимания и изучения.

Описание системы

Система Мартингейла известна еще с середины 18 века. Существует как минимум два предположения, из-за чего система названа так, как она названа. Первое предположение основано на том, что название системы происходит от жаргона окситанских картежников – a la martengalo («абсурдным образом»). Другое предположение строится на названии жителей города Мартиг, что во Франции, которые слыли простаками.

Сама система довольно проста. Первоначально вы определяете инвестицию первой сделки. Затем, в случае проигрыша, следующую инвестицию увеличиваете таким образом, чтобы в случае выигрыша текущая сделка не только перекрыла потерю первой сделки(инвестицию), но и принесла бы прибыль. Отмечу, что обычно вторую инвестицию просто удваивают относительно первой инвестиции. Если и вторая сделка оказалась проигрышной, то необходимо рассчитать инвестицию таким образом, чтобы она в случае выигрыша не только бы перекрывала сумму первых двух инвестиций, но и принесла бы хоть небольшую прибыль. Таким образом с каждой проигрышной сделкой инвестиция следующей повышается. И так продолжается, пока выигрышная сделка не перекроет все потери и принесет прибыль. Тогда уже можно заново начинать с первоначальной инвестиции.

Пример применения системы

Объясню на примере, подходящем именно для бинарных опционов. Мы имеем первоначальный бюджет $200. Первую инвестицию мы рассчитываем как 5% от баланса, то есть – $10. В случае прибыльной сделки по нашей стратегии брокер дает 76% прибыли от инвестиции. То есть в случае выигрыша мы можем получить $7,6. Допустим, первая сделка оказалась проигрышной. Но так как мы управляем капиталом по системе Мартингейла, то нам необходимо удвоить инвестицию – $20. Тогда она в случае выигрыша покроет $10 и принесет прибыль $5,2. Если и эта сделка оказалась неудачной, то тогда нам необходимо уже перекрывать $10+$20=$30. Для этого мы эту сумму удвоим и получим инвестицию в $60. В случае выигрыша тогда мы уже получим прибыль $15,6. Отмечу, что для того, чтобы перекрыть потери, нам хватило инвестиции в $40. Однако если и эта сделка оказалась проигрышной, то инвестиция $80 (прибыль от нее $60,8) уже бы не смогла перекрыть потери, которые бы составили $70. А вот удвоенная инвестиция от суммы $10+$20+$60=$90, то есть $180, не только перекрыла бы нам все потери, но и принесла бы неплохую прибыль – $46,8. Но, к сожалению, нам бы уже не хватило на четвертую инвестицию, так как баланс бы составлял $200-$10-$20-$60=$110. Поэтому систему Мартингейла применяют, если у вас баланс несколько больше, чем $200, а стратегия трейдинга приносит не менее 60% прибыльных сделок.

Особенности системы

Сама по себе система неплоха и может быть использована, даже если стратегия составляет 50% прибыльных сделок. Очень красочен пример монетки. Шанс, что выпадет орел – 50%. Если монетку подбросить десять раз, то какова вероятность того, что все десять раз выпадет решка? Ответ таков – 1/1024, так как количество комбинаций за десять подбрасываний составит 210=1024 раза. То есть вероятность весьма мала, что вы сможете проиграть весь свой бюджет. Вопрос состоит лишь в том, что насколько неудачных сделок этого самого бюджета хватит? И, если у вас хватит бюджета, допустим, на 5 неудачных сделок, то какова вероятность, что они выпадут подряд?

Ответы на данные вопросы индивидуальны, ведь каждый использует разную стратегию трейдинга и разный бюджет.

Также отмечу, что есть и производные от системы Мартингейла, которые минимализируют риски потерять все. Например, можно разбить свой бюджет на так называемые «танки». Один танк составляет несколько проигрышных сделок подряд («выстрелов»), например, три или четыре. С каждой неудачной сделкой последующая инвестиция увеличивается по системе Мартингейла. Так происходит до тех пор, пока не потеряете танк. Тогда начинаете со следующего танка, с самой первой инвестиции. Да, следующий танк с одной сделки не восполнит все потери предыдущего, однако и в случае неудачи вы не сможете потерять все.

Подчеркну, что система Мартингейла применяется исключительно как стратегия управления капиталом, а не стратегия трейдинга. Я был весьма удивлен, когда увидел на многих блогах и сайтах информацию о том, что Мартингейлом можно зарабатывать деньги на бинарных опционах, то есть инвестировать подряд в одно направление (пут или колл) и в какой-то момент все проигрыши перекроются и в результате будет прибыль. Может на этом заработать и можно, но я убежден, что рано или поздно по такой стратегии трейдинга обязательно сольются все деньги. Поэтому Мартингейл следует применять вместе со стратегией трейдинга, которая подразумевает анализ – технический и фундаментальный.

Поделиться с друзьями:

Читайте также:

Что нужно знать, чтобы уменьшить риски при торговле на валютном рынке?

Для каждого трейдера одной из наиболее актуальных задач на рынке Форекс является минимизация рисков. Сокращение ...

Как определить направление тренда на рынке Форекс

Если ваша стратегия трейдинга хорошо сочетается с методами торговли по тренду, из нашей статьи вы ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *