Тестирование стратегий Форекс: особенности и методы

Проверка торговой методики и её последующая оптимизация помогают повысить эффективность Форекс-трейдинга. Предварительное тестирование стратегий Форекс ощутимо способствует как увеличению возможной прибыли от спекуляций валютными парами, так и снижению сопутствующих рисков. Кроме того, тестирование нескольких систем торговли позволяет трейдеру обоснованно выбрать наиболее подходящую технику. Как проводятся подобные тесты? Следует рассмотреть основные принципы и способы тестирования торговых методик, применяемых на Форекс с помощью онлайн-терминалов.

Особенности тестирования стратегий

Выбор подходящей стратегии Форекс – вопрос, который является актуальным как для опытных торговцев, так и для начинающих спекулянтов. Не менее важным считается предварительное тестирование используемых методик, позволяющее решить сразу несколько ключевых задач:

1. Выбор лучшего варианта из существующего перечня доступных стратегий Форекс.
2. Предварительная проверка результативности используемой торговой системы в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации.
3. Оптимизация (улучшение) применяемой методики трейдинга с целью повышения потенциальной доходности, минимизации возможных убытков, снижения вероятных рисков.

Рисунок 1. Проверка стратегии Форекс способствует повышению прибыльности трейдинга

Опасность применения непроверенной стратегии в спекулятивной торговле с реальными деньгами вполне очевидна для профессиональных инвесторов, уже имеющих значительный опыт работы на Форекс. Столь рискованная практика трейдинга не только не приведет к получению желаемой прибыли, но и обусловит достаточно быстрое опустошение торгового депозита. Именно поэтому опытные спекулянты обязательно тестируют как совершенно новые методики Форекс-трейдинга, так и ранее используемые системы торговли, подвергшиеся некоторой модификации.

Рисунок 2. Использование непроверенной методики может привести к потерям

Тестирование применяемых стратегий может выполняться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Надо отметить, что автоматические тестеры торговых методик – специальные компьютерные программы – пользуются огромной популярностью у трейдеров Форекс. Разработчики подобных программ активно продвигают свои продукты, заверяя пользователей в их высокой эффективности.

Однако большинство опытных инвесторов Форекс все же не доверяют таким тестерам, предпочитая самостоятельно проверять новые или модифицированные методики трейдинга. Практика показывает, что многие тестеры способны лишь приблизительно оценивать торговые системы по критериям результативности и эффективности. Иногда тестеры вообще не работают. Что характерно, платность или бесплатность таких программ слабо влияет на их фактическую работоспособность.

Методы тестирования стратегий

Вопреки мнениям большинства новичков, тестирование новых или модифицированных систем трейдинга не является сложной процедурой. По сути, этот процесс во многих моментах аналогичен обычному применению торговой стратегии. Следовательно, если трейдер Форекс не в состоянии самостоятельно проверить результативность избранной методики, ему пока еще не стоит совершать сделки реальными деньгами. Наиболее распространенные способы тестирования будут рассматриваться далее.

Визуальный метод

Ручное тестирование стратегий часто выполняется визуальным способом. Его осуществление предусматривает следующие этапы:

1. На график котировок онлайн-терминала устанавливаются все аналитические инструменты, используемые трейдером в рамках тестируемой системы. Данным индикаторам присваиваются нужные параметры. Если практикуется графический анализ, прорисовываются необходимые паттерны. Тестирование стратегий в MetaTrader4 позволяет загрузить на рабочий график готовый шаблон торговой системы, уже содержащий нужные индикаторы с необходимыми настройками.
2. Когда все инструменты проверяемой стратегии разместятся на экране онлайн-терминала, следует просто прокручивать рабочий график влево (назад), чтобы по историческим данным выявлять рыночные сигналы, соответствующие правилам тестируемой методики. Подобным образом можно увидеть как прибыльные, так и убыточные ситуации, демонстрируемые используемой стратегией. Кроме того, можно оценить возможные результаты в количестве заработанных или потерянных пунктов.
3. Тестирование стратегий на исторических данных выявляет закономерности, характерные как для торгуемой валютной пары, так и для рынка Форекс в целом. Полученная информация помогает корректировать применяемую систему, меняя, например, входные параметры используемых индикаторов с целью улучшения результатов – увеличения количества прибыльных рекомендаций, уменьшения числа убыточных сигналов.
4. Визуальный подход к тестированию в наибольшей степени оправдывает себя, если для его реализации используются исторические данные за 12-24 месяцев.

Рисунок 3. Визуальный метод подходит для проверки ручных стратегий

Этот способ считается весьма трудоемким. Однако несколько часов, потраченные на оценку результативности и оптимизацию системы трейдинга, окупятся впоследствии за счет экономии реальных денег при совершении Форекс-сделок. Кроме того, визуальный подход позволяет ощутимо улучшить практические навыки трейдинга.

Использование тестера стратегий

Этот метод считается наиболее простым. Предварительно изыскивается или разрабатывается программа-советник. Тестирование стратегии в MT4 позволяет создавать советников (экспертов), автоматически торгующих по системе, придуманной трейдером. Данный советник добавляется в тестер стратегий – специальную опцию, активируемую через инструментальную панель MetaTrader4, находящуюся в верхнем меню. Выбирается нужный временной промежуток (таймфрейм). Задаются необходимые настройки Форекс-индикаторов – аналитических инструментов, используемых в советнике. Тестер запускается, стратегия-советник проверяется для заданного диапазона времени.

Рисунок 4. Пример работы тестера стратегий MetaTrader4

Если достигнутые результаты не удовлетворяют трейдера, можно изменить параметры аналитических инструментов или определить их методом подбора. Данную процедуру нужно выполнять, повторять до выхода на нужный уровень прибыльности. Как вариант, можно воспользоваться оптимизацией – опцией автоматического подбора системой нужных параметров.

Рисунок 5. Пример отчета тестера торговых методик

Оптимизация в тестере стратегий MT4 предусматривает следующий порядок:

1. Предварительное установление трейдером необходимого промежутка времени (задаются начальная и конечная даты периода) для каждого параметра.
2. Тестируемый советник запускается на оптимизацию (ставится нужная галочка, нажимается клавиша старта).

Тестер автоматически достигает лучшего результата прибыли, выдавая трейдеру нужные параметры по итогам оптимизации. Это позволяет протестировать, улучшить применяемую методику. Минимальный временной промежуток для тестирования и оптимизации – 6 (шесть) месяцев. Желательный интервал – от 24 до 36 месяцев.

Проверка на демо-счете или центовом счете

Специалисты рекомендуют практиковать этот способ тестирования уже после применения визуального подхода и метода автоматических тестеров. Такой подход способствует отработке стратегии трейдинга в реальных условиях Форекс. Работа по демонстрационному (игровому) счету исключает фактор психологии, позволяя трейдеру сконцентрироваться на самой методике. Центовый счет подразумевает работу с реальными деньгами, но при минимальных рисках.

Итоги