Дивергенция на бинарных опционах как элемент прогнозирования рыночного настроения

Дивергенция при работе с бинарными опционами и на Форекс является мощным инструментом технического анализа, используемым трейдерами для формирования прибыльных торговых стратегий. В зависимости от вида сформированной модели, она может сигнализировать о ценовом развороте или о продолжении тренда. Для идентификации дивергенции на графике, применяются индикаторы-осцилляторы. Использование ее сигналов актуально в комплексе с графическим, волновым и свечным анализом, что поможет лучше понимать рынок и прогнозировать дальнейшее его настроение.

Что такое дивергенция?

Явление дивергенции позволяет трейдеру спрогнозировать рыночное настроение в будущем периоде. Оно идентифицируется при проведении технического анализа, в ходе которого фиксируется расхождение движений ценового графика и линии диаграммы индикатора. Формирование дивергенции актуально на вершине или на дне графика, о чем можно сделать вывод по нахождению индикатора – осциллятора в зоне перекупленности или перепроданности. Ее появление свидетельствует о том, что настроения покупателей и продавцов меняются, в результате чего котировки не имеют возможности продолжать движение в том же направлении, ввиду отсутствия нужных для этого участников рынка.

Виды дивергенции

В зависимости от взаимного расположения графика котировок актива и установленного на него осциллятора, различают несколько видов дивергенции. Проще всего идентифицируется классическое расхождение, которое бывает медвежьим или бычьим. Каждый вид явления, в свою очередь, подразделяется на классы А, В и С. Реже используется дивергенции скрытого и расширенного типа, сигналы для входа в рынок от которых не менее точны.

Классическая

Явно выраженная классическая медвежья дивергенция класса А обусловлена формированием на графике котировок торгового актива повышающихся экстремальных точек, которым соответствует на осцилляторе нисходящая линия диаграммы, сформированная точками понижающихся максимумов. При появлении такого сигнала, при выходе осциллятора из зоны перекупленности можно открывать ордер на продажу.

Рисунок 1. Медвежья дивергенция класса А

О бычьей дивергенции в трейдинге класса А можно судить при формировании на нисходящем графике котировок торгового актива понижающихся минимумов, которым соответствуют на индикаторе повышающие минимумы. Входить в рынок на покупку можно при выходе осциллятора из зоны перепроданности.

Рисунок 2. Бычья дивергенция класса А

Классическая дивергенция класса В подает сигналы, которые лучше анализировать в комплексе с графическим анализом. Медвежья модель формируется на восходящем рынке в условиях формирования на графике котировок двойной вершины. Экстремальным точкам, которые при соединении образуют горизонтальную линию, соответствует нисходящая тенденция диаграммы индикатора, сформированная точками с понижающими максимумами.

Рисунок 3. Классическая дивергенция класса В

Бычья модель В формируется на медвежьем рынке. Ее идентифицировать можно по сформированной фигуре графического анализа – двойное дно. Горизонтальной линии, построенной по минимумам конструкции, соответствует восходящая линия, построенная по повышающимся минимумам.

В дивергенции класса С двойное дно и двойная вершина отображается на осцилляторе, а на графике можно наблюдать текущую трендовую тенденцию. При медвежьей дивергенции вершины ценового графика повышаются, а вершины индикатора расположены на одном уровне. Идентифицировав такое расхождение, можно судить о входе в рынок на продажу при получении соответствующего сигнала от индикатора.

Рисунок 4. Классическая дивергенция класса С

Скрытая

Скрытое расхождение свидетельствует о продолжении движения ценовых котировок в направлении, актуальном до его формирования. Медвежья модель свидетельствует о продолжении нисходящего тренда после коррекционного движения, которое можно использовать для выгодного открытия позиции. Чтобы ее выявить, необходимо идентифицировать максимумы на графике котировок и на диаграмме индикатора. О формировании модели можно судить по движению цены в направлении нисходящего тренда с образованием понижающих максимумов, которым соответствует отображение на индикаторе повышающих максимумов.

Рисунок 5. Скрытая медвежья дивергенция

Бычье расхождение скрытого характера формируется при движении цены в направлении восходящего тренда, на котором каждому экстремуму соответствует более низкий минимум. На индикаторе отображаются диаграммы с понижающими минимумами.

Рисунок 6. Скрытая бычья дивергенция

Расширенная

По сформированной модели расширенной дивергенции можно судить о продолжении рыночной тенденции. Модель формируется во время сильного трендового движения. При ее идентификации следует искать сигналы для входа в рынок в направлении ранее отмеченного тренда. О расширенном расхождении можно судить в случае формирования на ценовом графике неотображаемых на индикаторной диаграмме графических фигур.

При расширенном расхождении медвежьего характера, двойной вершине, сформированной на графике котировок, соответствуют нисходящие максимумы осциллятора. Входить в рынок в данной ситуации рекомендовано после пробития основания фигуры графического анализа «Двойная вершина».

Рисунок 7. Расширенная медвежья дивергенция

При формировании фигуры графического анализа «Двойное дно», которой соответствует восходящая линия, построенная по повышающим минимумам осциллятора, можно сделать вывод, о скором пробитии основания фигуры и движения цены в бычьем направлении.

Рисунок 8. Расширенная бычья дивергенция

Индикаторы дивергенции

Идентификация расхождения возможна только при помощи определенных индикаторов, отображаемых в отдельном окне. Для проведения анализа рыночного настроения и прогнозирования его тенденций, достаточно встроенных в программное обеспечение Метатрейдера индикаторов, которые можно вывести на экран нажатием на ссылку нужного инструмента в разделе «Осцилляторы» меню «Индикаторы».

Рисунок 9. Как нанести на график котировок индикаторы дивергенции в МТ4

Все индикаторы дивергенции из списка не наносятся на ценовой график, а отображаются в отдельном окне. Для определения дивергенции рекомендовано использовать стандартные настройки инструмента, которые установлены по умолчанию. Чаще всего используются осцилляторы, на которых четко отображается дивергенция:

• MACD;
• RSI;
• Stochastic.

Пользоваться нестандартными индикаторами, не предусмотренными программным обеспечением торгового терминала нет смысла, поскольку основные сведения о рыночном настроении можно почерпнуть из базовых инструментов. На их основании разработаны советники, которые самостоятельно идентифицируют соотношение ценового графика котировок и индикаторной диаграммы.

Стратегии дивергенции для бинарных опционов

Дивергенция в стратегиях бинарных опционов позволяет трейдерам распознать смену тенденции, оформить сделку и получить прибыль. Согласно статистических данных, с применением такой тактики более 70 процентов сделок по приобретению опционов будут прибыльными. Показатели позволяют судить о возможности быстрого разгона депозита с применением торговой системы, сигналы в которой основаны на идентификацию расхождений ценовых и индикаторных показателей. Для получения таких результатов, необходимо разобраться, как торговать дивергенцию, и как быстро ее определять на графиках.

Использование RSI индикатора

Явление дивергенции успешно используется в бинарных опционах. Точные сигналы для приобретения опционов можно получить при помощи индикатора относительной силы рынка RSI. Его сигналы универсальны, поскольку могут быть использованы на любом активе любого временного периода. Показания инструмента относятся к категории опережающих и неперерисовывающихся. На RSI просто идентифицировать дивергенцию, а подтверждением сигнала может стать соответствующее расположение уровней, формируемых диаграммой индикатора.

Особенностью индикатора является иллюстрирование силы тренда за счет формирования собственных уровней. Ценовой график не всегда совпадает с индикаторным за счет сглаживания в RSI коррекционных движений, что способствует четкой идентификации трендового движения.

Сигналом для приобретения контракта на опцион с условиями на повышение ценовых котировок является пробитие линией индикатора сформированного им ранее уровня сопротивления. На участке диаграммы до момента пробития уровня должна быть сформирована дивергенция по отношения к ценовому графику.

Рисунок 10. Сигнал на покупку по индикатору RSI

Спрогнозировать нисходящее движение по торговому активу можно при пробитии уровня поддержки, сформированной колебаниями RSI. Сигналом подтверждения для покупки опциона на понижение является идентификация дивергенции на восходящем тренде ценового графика.

Рисунок 11. Сигнал на продажу по индикатору RSI

Торговля по дивергенции на RSI возможна на любом таймфрейме. При выборе времени экспирации следует ориентироваться на эквивалент трех последующих свечей, при формировании которых цена должна двинуться в прогнозируемом направлении.

Использование Стохастика

Использование индикаторов дивергенции для бинарных опционов не предусматривает анализ по дополнительным инструментам. Основной и подтверждающий сигналы следует идентифицировать на одном индикаторе. Использование Stochastic поможет трейдеру лучше оценивать рыночную ситуацию, поскольку кроме расхождений его показаний с отображаемыми данными на ценовом графике, на нем можно идентифицировать стадию рыночного развития.

Рисунок 12. Использование сигналов Stochastic в бинарных опционах

Сигналом для оформления сделки является не только фиксирование трейдером явления дивергенции, но и оценка расположения линии графика. Дополнительные линии стохастика отображают уровни 20 и 80 процентов, за пределами которых размещаются, соответственно, зоны перепроданности и перекупленности. Прогнозировать понижение котировок актива можно при соблюдении условий:

• дивергенция, сформированная на восходящем тренде;
• расположение цены в зоне перекупленности;
• пересечение линий индикатора в зоне;
• пересечение обоих линий индикатора отметку в 80 процентов.

Открывать сделки на покупку необходимо при:

• сформированном расхождении показателей индикатора и ценового графика на нисходящем тренде;
• расположение диаграммы стохастика в зоне перепроданности;
• пересечение линий индикаторов в зоне;
• выход линии индикатора за пределы уровня 20 процентов.

Использование алгоритма MACD

Индикатор MACD успешно используется трейдерами для определения дивергенции. Инструмент указывает на ценовое расхождение графиков любых торговых инструментов. При проведении анализа настройки менять не нужно. Базовые параметры (12, 26, 9) позволяют проводить оценку на любом таймфрейме.

При использовании MACD в опционной торговле, приобретение опциона с соответствующим контрактом следует оформлять после изменения длины полос индикатора по сравнению с его экстремальным значением, точки которого были использованы при построении наклонной линии. При установлении времени экспирации, необходимо ориентироваться на временной эквивалент, соответствующий шести последующим свечам рабочего таймфрейма.

Рисунок 13. Дивергенция на MACD

Итоги