Диверсификация рисков при торговле на Форекс: практические рекомендации

Инвестиционная деятельность в целом и торговля финансовыми активами в частности связана с высокими рисками. Диверсификация – контроль уровня рисков посредством разнообразия активов инвестиционного портфеля. Широкой популярностью этот прием пользуется среди фондовых трейдеров, однако его применение целесообразно и для спекуляций активами внебиржевого рынка Форекс.

Понятие диверсификации

Диверсификация инвестиционного портфеля – один из методов правильного управления капиталом, а точнее его распределения. К основным назначениям методики относятся:

• управление уровнем риска;
• извлечение стабильной средней прибыли;
• страхование основного капитала.
  

Рисунок 1. Грамотное распределение средств в инвестиционном портфеле

В силу специфики валютного рынка Форекс, контроль уровня рисков не всегда зависит от трейдера. Риски принято делить на торговые и неторговые. К первой категории относятся:

• вероятность составления неверного торгового плана;
• отклонение от правил используемой стратегии в силу эмоциональной составляющей;
• потеря контроля над открытыми торговыми позициями в силу технической неисправности сети или ПО брокера.

Существует масса рекомендаций от опытных трейдеров, с которыми на профильных сайтах может ознакомиться каждый. Однако на практике максимально обезопасить себя от торговых рисков возможно только посредством проверенной торговой стратегии, опыта и самодисциплины.

К неторговым рискам относятся:

• мошенническая деятельность брокера;
• управляющий активами ПАММ-счета теряет средства инвесторов в силу неопытности.

Чтобы исключить вероятность потери капитала или его части в результате неторговых рисков важно сотрудничать исключительно с проверенными брокерскими компаниями, деятельность которых регулируется авторитетными структурами–международными финансовыми комиссиями или крупными банками. Инвестировать в ПАММ-счета следует с крайней осторожностью, поскольку рейтинг трейдеров-управляющих не всегда соответствует действительности. Лучше всего самостоятельно разобраться в тонкостях торговли, обрести базовый практический опыт посредством демонстрационного счета и работать самостоятельно.

Управление рисками на Форекс

Правильная диверсификация при заработке на валютном рынке предполагает условное деление инвестиционного портфеля на 2 части:

1. Активы с высокой потенциальной прибылью при аналогичны рисках.
2. Активы, при работе с которыми вероятность потери вложений минимальна, а прибыль незначительна.

Существует понятие наивной диверсификации, что предполагает распределение капитала инвестором между активами с высоким уровнем корреляции (ценовые колебания идентичны). Составленный подобным образом инвестиционный портфель не гарантирует сохранность капитала в случае ценового импульса с широким диапазоном.

Торговлю на Форекс принято делить на агрессивную и консервативную. Первый подход предполагает извлечение максимальной прибыли за счет открытия ордеров значительным объемом. В этом случае коррекция даже локального тренда может привести к потере вложенных средств. Консервативная торговля при наличии эффективной стратегии позволит трейдеру заработать 3%-4% в месяц. В этом случае уровень максимальной просадки не будет превышать 10% от всего капитала.

На валютном рынке практически все активы взаимосвязаны. Существует таблица корреляции, посредством которой можно определить связь между валютными парами. 1 – идентичное движение, а -1 – противоположное.

Рисунок 2. Таблица коэффициетов корреляции между валютными парами

Разница заключается лишь в диапазоне ценовых колебаний. Например валютная пара USD/CHF известна спокойными движениями. В течение торгового дня ценовой график данного актива редко преодолевает расстояния более 20 пунктов в одном направлении. Пара GBP/JPY наоборот отличается интенсивными ценовыми импульсами. Диапазон развития стоимости данного актива может доходить до 200 пунктов за 1 торговый день. Таким образом, можно выделить 3 вида диверсификации рисков на Форекс.

Типы диверсификации

Управление рисками посредством таймфрейма

Практическое применение метода возможно только при наличии проверенной торговой стратегии. Суть заключается в одновременном открытии ордеров в разных направлениях по выбранной валютной паре. Для работы рекомендуется использовать временные интервалы Н4 и М30. Правильное использование подобной диверсификации позволит с минимальными рисками зарабатывать на коррекции глобального тренда. Начинающим трейдерам важно понимать, что глобальный тренд – это тенденция развития стоимости актива в долгосрочной перспективе. Её можно определить посредством графика с периодом D1. Коррекцию на таком таймфрейме можно трактовать как смену локального тренда, который виден на временных интервалах М30 и Н1.

Как диверсифицировать портфель на Форекс? Алгоритм действий:

1. По правилам используемой стратегии трейдер открывает ордер после анализа графика Н4 или D1 на среднесрочную перспективу.
2. Когда правильность прогноза подтвердилась, следует дождаться, пока базовая валюта окажется перекуплена или перепродана. Для точности рекомендуется использовать осцилляторы Стохастик или индекс относительной силы (RSI).
3. Переключиться на более низкий таймфрейм и дождаться разворота тренда. Для эффективности допустимо применение трендовых индикаторов – Ишимоку, скользящая средняя, Parabolic SAR и прочие.
4. Открыть ордер в направлении коррекции – нового локального тренда.

При использовании этого метода важно помнить, что по статистике диапазон коррекции составляет 50% от последнего импульса (движения графика в направлении основного тренда после формирования последнего локального уровня).

Контроль рисков посредством торговли на разных счетах

Подобный подход предназначен в основном для исключения неторговых рисков. В остальных случаях регистрация нескольких счетов в разных брокерских компаниях нецелесообразна. Подобная практика будет негативно отражаться на концентрации внимания.

Торговая диверсификация Форекс

Этот метод предполагает торговлю разными активами. Для эффективного применения торговой диверсификации на бирже важно хорошо ориентироваться в коэффициентах корреляции валютных пар. Применение этого метода наиболее эффективно при одновременной торговле валютными парами и сырьевыми товарами или фондовыми активами.

Рекомендации

Чтоб максимально обезопасить себя от торговых и неторговых рисков, рекомендуется следовать рекомендациям опытных трейдеров:

1. Соблюдение норм управления капиталом. Риск на 1 ордер не должен превышать 5% от суммы капитала даже при разгоне депозита.
2. Работать с умеренным кредитным плечом (не более 1:100).
3. Распределять капитал на несколько несвязанных между собой активов. Часть средств можно оставить для личного управления, другую часть доверить опытному трейдеру, а оставшуюся – на приобретение акций, государственных облигаций или на инвестиции в ETF-фонды.

Рисунок 4. Пример диверсификации по рекомендации одного из брокеров

Выводы