Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Модернизация технических индикаторов, часто применяемых в Форекс-трейдинге, считается обычным явлением. Это целесообразно, поскольку аналитические инструменты должны своевременно адаптироваться к явным изменениям условий рынка. Такая практика позволяет упростить работу трейдера, расширить функционал используемых средств анализа, а также существенно повысить точность генерируемых сигналов. Наглядный пример – индикатор BBands Stop, который представляет собой более современную, усовершенствованную версию классического инструмента BollingerBands, заслужившего огромную популярность у трейдеров Форекс. Прежде всего, проведенные корректировки затронули форму визуального отображения данного индикатора на рабочем графике.
Описание и особенности применения индикатора
Чтобы лучше понять ключевые особенности и преимущества BBandsStop (рисунок 1), следует сравнить его с привычными Полосами Боллинджера (рисунок 2), практика применения которых на Форекс имеет весьма продолжительную историю. Описание индикатора BBands Stop основывается на его сопоставлении с BollingerBands – очевидно, что между этими инструментами имеется тесная связь.
Рисунок 1. BBandsStop на рабочем графике
Рисунок 2. Классический BollingerBands на графике котировок
Рисунок 3 демонстрирует индикаторы BBandsStop и BollingerBands с аналогичными параметрами на одном рабочем графике, что позволяет наглядно проанализировать их сходства/различия. Подобное сравнение поможет получить представление о принципе действия BBands Stop:
- Как видно, BollingerBands оперирует тремя линиями – верхний предел канала, средняя линия, нижний предел канала. BBandsStop для каждого периода показывает исключительно одну линию, которая располагается ниже или выше курса.
- Линия BBandsStop меняет свое положение относительно рыночного курса (цены) лишь тогда, когда цена пересекает (пробивает) данную линию в нисходящем или восходящем направлении.
- Линия BBandsStop совпадает с соответствующим пределом BollingerBands исключительно тогда, когда этот предел сближается с рыночным курсом. Все остальное время можно наблюдать лишь горизонтальное движение BBandsStop-линии.
Рисунок 3. BBandsStop и BollingerBands на одном графике
Индикатор BBands Stop относится к средствам трендового анализа, поскольку расположение линии данного инструмента относительно котировок на рабочем графике способствует выявлению приоритетного направления динамики курса, то есть актуальной тенденции целевого рынка.
Рисунок 4. BBands Stop считается трендовым инструментом анализа
Особенность такого рода аналитических средств заключается в том, что они часто дают ошибочные сигналы при боковой динамике курса. Соответственно, есть смысл руководствоваться их показаниями лишь тогда, когда целевой рынок характеризуется наличием выраженного тренда и волатильностью высокой степени. Чтобы торговать во флете, рекомендуется дополнять BBandsStop иными индикаторами, способными корректно идентифицировать горизонтальное движение целевого рынка.
Кроме того, BBands Stop, как и большинство трендовых инструментов, имеет явную склонность к генерированию запаздывающих сигналов. Это особенно касается тех обстоятельств, когда тенденция рынка меняется – разворачивается, корректируется или уходит в боковое движение. Абсолютную величину такого запаздывания, однако, можно регулировать посредством адекватного изменения настроек аналитического инструмента. Как правило, подобное отставание негативно проявляется, если трейдер ищет точку входа. Запаздывающий сигнал к совершению сделки может возникнуть, когда рынок уже давно развернулся и прошел существенную часть своего пути в новом векторе. Именно поэтому показания-сигналы данного индикатора всегда следует тщательно проверять и дополнительно подтверждать.
Важное преимущество рассматриваемого трендового инструмента – высокая достоверность подаваемых сигналов при благоприятных обстоятельствах, упомянутых выше (наличие тенденции, динамичность рынка). При грамотном управлении торговым капиталом, которое подразумевает обоснованное определение объема каждой позиции и защитных приказов (StopLoss/TakeProfit), можно часто совершать прибыльные сделки.
Настройка параметров
Изменению подлежат следующие параметры настроек рассматриваемого аналитического инструмента:
- Length – количество свечей (сессий), используемых для вычисления значений BBandsStop. Чем больше величина данного параметра, тем меньше торговых сигналов будет генерироваться системой за определенное время, и тем больше достоверных рекомендаций будет появляться в их совокупном числе. Это основная настройка.
- Deviation – параметр, предопределяющий чувствительность аналитического инструмента к волатильности целевого рынка (по аналогии с BollingerBands).
- MoneyRisk – параметр, характеризующий степень допустимого торгового риска. Предопределяет дистанцию между рыночным курсом и индикаторными значениями на рабочем графике при генерировании сигнала. Степень их сближения напрямую зависит от значения данного коэффициента.
- Signal – выбирается способ визуализации генерируемых сигналов на графике котировок. Если задается параметр 0, все точки будут иметь одинаковый размер. Значение 1 – стартовая точка имеет больший диаметр, чем остальные. Значение 2 – отображается только стартовая точка, после которой рисуется линия.
- Line – опция отображения линий, соединяющих на графике точки. Значение 0 – не нужно. Значение 1 – нужно.
- Nbars – общее количество сессий (свечей), составляющих расчетный период.
Рисунок 5. Настройки аналитического инструмента
Принцип работы
Упрощенное восприятие алгоритма, применяемого рассматриваемым инструментом анализа, выглядит следующим образом:
- Вычисляются значения трех кривых BollingerBands.
- Уточняется расположение рыночного курса относительно средней линии (центральной кривой) BollingerBands.
- Если конкретная свеча (сессия) завершилась над этой средней линией, точки BBandsStop отображаются по кривой нижнего предела BollingerBands. Если конкретная свеча (сессия) завершилась под этой средней линией, точки рассматриваемого индикатора прорисовываются по кривой верхнего предела Полос Боллинджера. Данный алгоритм иллюстрируется на рисунке 3.
Как использовать в торговле
Сначала нужно скачать индикатор BBands Stop для онлайн-терминала MetaTrader4. Затем его файл следует переместить в каталог Indicators интернет-платформы. Установка данного инструмента на рабочий график осуществляется обычным способом (по стандартной инструкции).
Прежде всего, необходимо дождаться, когда индикаторная линия переместится относительно рыночной цены в восходящем (снизу вверх) или нисходящем (сверху вниз) направлении. Этот момент сигнализирует об изменении тренда, которое, однако, можно считать окончательным только после завершения свечи, обусловившей данное перемещение (рисунок 6). Нисходящее перемещение индикаторной линии дает сигнал BUY, восходящее – SELL.
Рисунок 6. Использование BBandsStop в трейдинге
Рекомендуется позиционировать StopLoss в непосредственной близости от индикаторных точек. Приказ TakeProfit устанавливается с ориентацией на уровень StopLoss, учитывая степень риска применяемой методики трейдинга. Не рекомендуется совершать сделки при значительных размерах StopLoss/TakeProfit, так как риски в этом случае будут весьма велики.
Модификация BBandsStopAlert
Индикатор BBands Stop Alert характеризуется наличием опций графического отображения и звукового оповещения, используемых при появлении сигнала смены тенденции. Когда системой устанавливается факт изменения тренда, она сообщает об этом трейдеру визуальным указанием стрелок соответствующего направления на экране онлайн-терминала. Кроме того, система подает аналитику характерный звуковой сигнал, свидетельствующий о развороте целевого рынка и возможности совершения сделки SELL/BUY.
