Индикатор MACD Histogram: как эффективно применять в торговле?

Деятельность валютных спекулянтов стимулирует создания новых технических инструментов. Такие разработки дают возможность пользователям снизить вероятность «прогореть» после входа на рынок, получить максимальную прибыль от первоначального размера актива.

Сегодня мы займемся описанием MACD гистограммы. В процессе повествования рассмотрим характерные особенности индикатора, преимущества и недостатки, варианты практического использования.

Готовы провести несколько минут за приятным чтением? Тогда мы начинаем!

Историческая подоплека

Всего два фактора определяют успешность трейдинга:

• корректное использование технических инструментов – математических моделей, отслеживающих изменения на рынке. Специалисты придерживаются торговых стратегий, построенных на основе двух-трех проверенных индикаторов;
• практический опыт – вероятностное изменение ценовой величины не гарантирует ее корреляцию в рыночных условиях. Для трейдера важно видеть общую картину на тренде, уметь определять закономерности и тенденции.

Вопросом модернизации имеющегося функционала задался и Томас Эспрэй. Он экспериментировал со скользящими средними индикатора MACD. В результате многочисленных наблюдений он заметил, что поступающие сигналы появляются с «лагом» к ценовому показателю. Особенно хорошо это было видно на недельном таймфрейме.

Тогда трейдер экспериментально доказал, что короткие скользящие линии ускоряют работу системы – появляется большее количество сигналов для входа. Однако его интересовали только те, что пересекали линии проверенного инструмента.

Томас разработал индикатор MACD Histogram, популярный сегодня на рынке специализированного ПО для трейдеров.

Принцип работы

MACD-гистограмма оперативно информирует пользователя о вероятных разворотных процессах на рынке, зонах перекупленности и перепроданности.

Показания в нижней части пользовательского интерфейса формируются на базе скользящих средних, разбитых на разные периоды. Проще говоря – это графическое представление усредненных колебаний ценовой величины.

От взаимного расположения линий на графике зависит сила импульса тренда, достоверность и общая информативность поступающих сигналов.

Вторая важная деталь – инструмент дает возможность делать выборку сигналов в зависимости от роста или снижения ценового показателя.

Несколько аксиом:

1. Гистограмма изменяет свое положение в ответ на пересечение скользящих средних линий. Если высота столбцов выше нуля, то тренд восходящий, нисходящие тенденции отражаются на графике в виде отрицательных значений.
2. Высота столбцов пропорциональна расстоянию между кривыми. Чем больше характеристика, тем достовернее и сильнее рынок падает или растет.

Рисунок 1. Сигналы для покупки и продажи активов в индикаторе MACD Histogram

Интерпретация сигналов

Многие эксперты считают, что использование индикатора «MACD-гистограмма» помогает увидеть более глубокий баланс между «быками» и «медведями».

Инструментарий позволяет определить не только текущее соотношение сил, но и тенденции их роста, скорость изменения ситуации на рынке.

К примеру:

• наклон гистограммы – характеристика показывает, как изменяется баланс сил на тренде. Восходящая тенденция говорит об усилении покупателей (но они не обязательно стали преобладать), равно обратная ситуация с продавцами. Если положение столбцов изменилось «снизу-вверх», то это сигнал для покупки активов, нисходящее движение свеч говорит о необходимости продавать;
• при растущем тренде столбчатая конструкция наклонена вниз – явный сигнал о замедлении движения рынка, стоит поискать точки для реализации накопленного;
• нисходящее движение при положительно направленной гистограмме говорит об ослаблении тенденции падения цены. Трейдеру стоит подумать о закрытии ордера на продажу, продумать варианты для покупки;
• экстремумы на графике позволяют определить соотношение предыдущих min/max к еще не сформированным;
  бычье и медвежье расхождение поможет вовремя уловить разворотные процессы на рынке.

Рисунок 2. Определение зоны перепроданности и перекупленности рынка

Установка и настройка

Для добавления нового функционала в терминал МТ4 достаточно проделать несколько шагов инструкции, представленной ниже:

1. Скачиваем дистрибутив MACD Histogram.
2. Открываем MetaTrader 4, кликаем на вкладку «Файл», выбираем пункт «Открыть каталог данных».
3. В открывшемся окне находим файловое хранилище «MQL4», а в нем папке «Indicators».
4. Копируем туда ранее загруженные файлы.
5. Перезапускаем терминал, кликаем ЛКМ по вкладке «Вставка», а там «Индикатор-Пользовательский».
6. Выбираем одноименный инструмент.

С этого момента начинается настройка гистограммы MACD. Пользовательской коррекции подвластные следующие показатели:

• Fast EMA Period – определяет временные рамки быстрой скользящей линии;
• Slow EMA Period – показывает период медленной средней прямой;
• Signal SMA Period – усредненное значение сигнальной линии.

Рисунок 3. Интерфейс настройки индикатора MACD Histogram

Утилита имеет и другие характеристики, которые можно изменить. Однако для комфортного использования достаточно отладить вышеперечисленные.

Практическое использование

Несмотря на многофункциональность Histogram, ее максимальная эффективность достигается в торговых стратегиях, основанных на изучении тренда, откатах.

Торговля по тренду

Для достоверного определения направления движения тренда нужно учитывать несколько условий:

1. Находится ли рынок в трендовых границах – если длина столбцов невелика и их длина пропорционально уменьшается с течением времени, то это свидетельство узкого ценового коридора. Открытие ордеров противопоказано.
2. Определяем достоверность и устойчивость рыночной тенденции. Если на нескольких временных промежутках котировки и математическая модель показывают рост, значит нужно искать точку для входа. Дополнительный вариант проверки «благонадежности» – если усредненная линия ниже сигнальной (восходящий тренд), для ослабевающей тенденции ситуация противоположна.
3. Сила ценового импульса – при росте последний графический столбец будет зеленого цвета, ярко красный цвет подразумевает падение.

Рисунок 4. Определение силы импульса и высоты «столбцов роста и падения»

Скачать индикатор MACD Histogram

Итоги