Индикатор VWAP для комплексного анализа рыночного настроения

Индикатор Volume-Weighted Average Price относится к категории инструментов технического анализа, показания которого ориентированы на соотношение позиций рыночных игроков. Он не используется как самостоятельный элемент торговой системы, поскольку не идентифицирует направление тренда. По индикатору VWAP невозможно спрогнозировать рыночное настроение, однако его показания позволяют провести комплексный анализ рыночного настроения. Перед включением его в свою торговую систему в качестве фильтра основных сигналов, следует разобраться в нюансах его построения, настройки и использования.

Описание индикатора VWAP

Индикатор Взвешенная средняя цена объема отображается в виде кривой линией, внешне схожей на Moving Average, размещаемой непосредственно на ценовом графике финансового актива. Его расчет производится по данным сделок, зафиксированным за торговый день. При построении инструмента анализа учитываются оформляемые ордера в режиме реального времени, что обуславливает сглаживание его кривой. В начале торгового периода она чувствительна к изменениям в объеме торгов и быстро на них реагирует. Под конец дня, из-за больших объемов данных, чувствительность снижается.

Рисунок 1. Сравнение индикатора VWAP и Moving Average

Основной задачей индикатора является отображение взвешенного параметра средней цены рыночного объема, позволяющей оценить активность трейдеров в определенный момент времени. Он может указать на то, что текущее ценовое движение не подкреплено сделками крупных игроков, что свидетельствует о большой вероятности смены актуальной тенденции.

Как настроить VWAP

Индикатор VWAP предназначен для MT4, однако он не встроен в программное обеспечение торгового терминала. Чтобы воспользоваться оригинальной версией инструмента, трейдеру необходимо скачать индикатор VWAP для MT4, предварительно его купив за 49,99 USD. В сети интернет можно встретить и его бесплатные версии, однако их функциональные возможности могут несколько отличаться.

Индикатор устанавливается в Метатрейдер стандартным способом. После его нанесения на ценовой график, для достижения точных показаний, следует подкорректировать настройки, параметр которых зависят от режима работы и от времени ведения торгов. Нажав правой кнопкой мыши на линии индикатора в появившемся окне необходимо выбрать опцию «Свойства». После нажатия на кнопку высвечивается окно настроек.

Рисунок 2. Окно настроек

Основные параметры индикатора отображены в разделе «Общие». Тикер отслеживаемого финансового инструмента интерпретируется как «Instrument». Трейдеру, торгующему несколькими активами, необходимо установить его значение «AUTO».

Период обновления графика отображается в секундном измерении. Величина параметра зависит от цели трейдера и от особенности выбранного для работы актива. Не рекомендовано указывать в настройках небольшие параметры, поскольку индикатор будет подавать некорректные сигналы.

Часовой пояс времени работы торгового терминала определяется параметром MetaTrader GMT. Для активного рынка необходимо выставить режим «AVTO», при котором программа будет самостоятельно высчитывать подходящее значение. Если рынок закрыт, то нужный параметр выставляется вручную.

Выбор временного отрезка, за который будут учитываться данные для построения индикатора, отображается в VWAP Period. Режим задается разделом Custom. График можно строить по часовым, суточным или недельным данным. При выборе любого режима отчет точек, по которым строится кривая, производится с начала до конца выбранного периода.

При указании в настройках названия торговой сессии, при построении графиков программа будет ориентироваться на актуальные для них параметры начала и окончания сессии. Используя опции Custom Start time и End time время начала и окончания построений можно установить самостоятельно с учетом собственных предпочтений.

Количество графиков регулируется параметром Amount. Функционал инструмента анализа позволяет отображать на ценовой диаграмме одновременно несколько линий. Стоит отметить, что при размещении большого их количества нарушается корректность работы индикатора.

Рисунок 3. Дополнительные линии индикатора VWAP

Трейдерам, торгующим на рынке Форекс, удобно пользоваться опцией Forex Shift. Она соответствует числу пунктов, на которое нужно сдвинуть график. При установке положительного значения, график сдвигается вправо. Чтобы сдвинуть его влево, параметр должен иметь отрицательное значение

Как работать с индикатором VWAP

Использование индикатора VWAP актуально при внутридневной торговле, поскольку при его построении учитываются точки входа в рынок крупных игроков на протяжении торгового дня. Он может быть использован только как дополнительный инструмент, фильтрующий сигналы, идентифицируемые трейдером другими методами анализа.

На рынке бинарных опционов удобно применять инструмент анализа с дополнительными линями. Они имеют стандартные отклонения от основной кривой на равные расстояния, за границами которых находятся уровни поддержки и сопротивления. Сигналом для оформления опционной сделки является выход средней линии за пределы обозначенного ценового коридора. Прогнозы дальнейшего рыночного движения ориентированы на стремлении цены вернуться обратно в коридор.

Продавать нужно в ситуации, когда цена ниже кривой VWAP. Трейдеры при этом стремятся фиксировать прибыль по длинным позициям и активировать противоположные ордера.

Рисунок 4. Идентификация медвежьего тренда

Если цена выше линии индикатора, то трейдеру нужно рассматривать только покупки. Крупные игроки в это время накапливают позиции по ценам, выше ее среднерыночного параметра.

Рисунок 5. Идентификация бычьего тренда

Если цена находится то выше то ниже линии индикатора, можно судить о флетовом настроении рынка. Ориентироваться на сигналы VWAP в такой ситуации не актуально.

Рисунок 6. Флет – показания индикатора не актуальны

Стратегия торговли по VWAP

Поскольку на импульсных движениях можно много заработать, то трейдеры часто предпочитают трендовый стиль торговли. Повысить точность сделок, открытых по стратегиям, основанным на любом методе анализа, поможет VWAP индикатор. Если его линия расположена выше ценового графика, то можно судить о нисходящей рыночной тенденции. Если кривая инструмента анализа расположении ниже графика цены, то на рынке господствуют быки. Признаком продолжения тренда является:

• формирование коррекционного движения после завершения импульса;
• касание ценой линии индикатора;
• формирование разворотной свечной комбинации;
• образование разворотных графических фигур на младших таймфреймах;
• подтверждение прогноза сигналом осциллятора.

Линия VWAP может быть условно принята за динамический уровень. Она выступает поддержкой, если цена находится выше ее, и сопротивлением – если ниже.

Рисунок 7. Сигналы к входу в рынок, определяемые по касанию ценового графика линии индикатора

Недостатки индикатора

Индикатор VWAP не является Граалем, и его применение не сделает трейдера успешным без приложения им усилий при самообразовании и получении опыта. Основным недостатком индикатора является его запаздывание, что обусловлено формулой накопления данных, по которой производится расчет точек построения линии. Новая информация об открытых сделках не оказывает сильного влияния на внешний вид кривой. По этой причине инструмент анализа ценен только в начале торговой сессии, когда индикатор чувствителен к изменениям в объемах инвестиций в рынок.

Итоги