Финансист Ральф Эллиот – автор волн Эллиота – жил еще в начале прошлого века и к торговле на рынке Форекс имеет косвенное отношение, так как трейдинг появился и набрал популярности уже в наши дни. Однако анализ волн Эллиота станет полезным и пригодится многим трейдерам для понимания трендов современной биржевой торговли.
Суть волнового метода в применении к биржевой активности заключается в том, что тут в качестве постулата имеются восемь цикличных пиков-ложбин-волн, которые закономерны и всегда повторяются. Пять экстремумов в цикле должны идти за трендом, а три – против него, по очереди. На этой методике и основывается все графическое построение трейдинга таким способом.
Математической базой для выкладок сам Эллиот называл ряд Фибоначчи. Известная со времен Ренессанса последовательность натуральных чисел: каждая следующая позиция в ряду является суммой двух предыдущих чисел. Иронично, но в рамках конспирологии числам Фибоначчи придавали мистическое значение. Америка после Великой Депрессии и во время биржевого восстановления благосклонно приняла теорию, а сегодня многие трейдеры считают ее едва не лучшим действенным методом успешного трейдинга.
На практике брокеры предпочитают использовать пятиволновую схему, которая строится по трем базовым постулатам:
Разгон тренда принято считать в пятифазном варианте, а коррекцию – тремя фазами. Традиционно трейдеры обозначают движение цифрами, коррекцию – буквами. Итого, в полном цикле выходит восемь волн, как и изначально в Эллиота. Вторая волна корректирует первую, а последовательность А, В, С проводит коррекцию всех пяти волн. Торговля по волнам Эллиота требует немалых математических способностей, дабы корректно сверять данные.
Рисунок 1. Стадии волн Эллиота в их элементарном выражении
Отображает свое название, «пророчества» попадают условно «через раз». Этот индикатор волн Эллиотта в целом имеет стандартный интерфейс, но при этом в него встроена довольно любопытная «фича». Программа пытается самостоятельно достроить графики модели, которые не охвачены описываемой теорией. Такое «додумывание» строится на уже известных данных, но по довольно ограниченному набору формул, потому и не способно сделать реально точный прогноз. Для трейдера аппарат любопытен только в качестве одной из вариаций.
Более продвинутый вариант. Подобно физическому прибору из реальной лаборатории, осциллятор Эллиота строит эмуляцию синусоиды, которая, по идее, и должна совпадать с ожиданиями биржевых брокеров. Программа строит график с самыми высокими пиками по третьей волне, а в плане интерфейса эта вещь очень похожа на MACD. Еще один несомненный плюс – открытость разработки и распространение: скачать elliott wave oscillator можно в свободном доступе на любом сайте, посвященному трейдингу, или кликнув здесь.
А этот инструмент – фактически ученическая доработка изначальных постулатов известного американского финансиста. Глен Нили решил, что расчеты тридцатых годов нуждаются в серьезной ревизии, после чего издал собственную монографию, более полно раскрывающую тему. Соответственно, появился метод Нили.
Глен Нили создал понятие моноволны – линейного движения цены до того момента, пока вектор не поменяется. Моноволны рассчитывают из ценовых экстремумов в четко зафиксированном хронологическом периоде начала и центра временного интервала.
NeelyElliotWave использует простое и понятное цветовое кодирование четырех моноволн за различные отрезки времени:
На графиках используются реперные точки начала и конца отсчета – они так и рисуются, графическими точками.
Рисунок 2. Наглядные цветные моноволны
Популярная программная разработка и сам по себе довольно качественный и известный индикатор волн Эллиота. Из плюсов – точность, все построения, если не абсолютны – то, по крайней мере, очень близки к итоговым значениям. Из минусов – сложность использования. Нет, сама теоретическая часть про пики и падения – тоже не венец простоты, но в Ватл требуется указывать очень много дополнительных параметров. Хорошая вещь, но только для самых внимательных.
Дабы не быть голословными, просто возьмем рабочий график, применим к нему уже известные правила и узнаем новые. Сам график ниже:
Рисунок 3. Пример использования индикатора волн Эллиота
На графике примера четко видна множественность дивергенций, которые очевидным образом являются неизбежными спутниками формирования второй и пятой волны. Можно получить и другой результат – путем сдвига реперной точки старта первой волны пораньше. Но в примере показан стартом именно момент, когда гистограмма уходит за ноль, отсюда и предлагается вести все дальнейшие расчеты.
Трейдеры следуют торговым сигналам, взятым с гистограммы торговли на BUY и на SELL. Разница только в ориентации по оси абсцисс – в плюсовой или минусовой зоне. Тут есть несколько нехитрых правил, которые нужно рассмотреть:
Дивергенция, как видим, – это фактическая отмашка на трейдинговую активность. Лучше всего войти в сделку после трети второй волны. Согласно многим аналитикам, в этой фазе риски минимизируются.
Рисунок 4. Внешний вид дивергенции
Стоп-лосс ставят по ближнему максимуму или минимуму, take profit вообще не выполняют. Когда прибыль растет, стопы переносят вручную или через trailing stop, но все равно под чутким контролем брокера. Закрывают же позицию по зеркальной дивергенции: когда цена на подъеме, а индикатор падает.
Скачать индикатор Elliott Wave Oscillator
Причины популярности данной теории, в том числе, и психологические. Графические волны элементарно нарисовать, они очень наглядны и презентабельны. Кроме того, в периоды экономической нестабильности и крупных просадок биржевых индексов людям хочется верить, что волновой анализ рынка Форекс однозначно предскажет следующий подъем. Критики данных выкладок говорят, что трейдинг – наука о логике и понимании природы человеческой натуры, а загонять ее в рамки восьми холмиков и ямок – профанация и примитивизация. Кто прав – рассудит только активная трейдинговая практика.
Если вам необходимо выполнить обмен Перфект Мани на Приват24, рекомендуется выбирать надежного исполнителя через проверенные…
Успешная торговля на Форекс (Forex, Foreign Exchange — "зарубежный обмен") невозможна без хорошего брокера. Новички…
Для торговли бинарными опционами очень важно найти достойную и проверенную компанию, которая поддерживает свою репутацию…
Советы, как правило, никто не любит. Принято считать, что советы, особенно непрошенные, «бьют» по нашей…
Что такое протокол AnySwap AnySwap — это полностью децентрализованный протокол обмена токенов из разных блокчейнов…
CoinList представляет собой универсальную платформу для запуска криптопроектов. Спектр её функций весьма разнообразен, однако основная…