Как правило, розничные трейдеры практически не имеют представления о том, что происходит на рынках “за кулисами“.
С прогрессом в области технологий ситуация становится лучше, но о прозрачности всё ещё речи не идёт.
Но один источник информации о рынках существует уже довольно долго – отчёты Commitment of Traders. Их также называют “отчётами COT” для краткости.
Из этой статьи вы узнаете, как их получить, как прочитать содержащуюся в них информацию, и как они могут помочь вам найти выгодные сделки.
Отчёты о вовлечённости трейдеров выпускаются непосредственно Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Необработанные данные можно найти здесь.
Они выходят каждый вторник и показывают открытые торговые позиции трейдеров по фьючерсам и опционам, попадающие в определённые классификации.
Вот пример отчёта по пшенице:
Вот график от независимого сервиса, который упрощает изучение этих данных.
Основная ценность этих данных – возможность определить, когда “spec index“, связанный с категорией non-commercial, приблизится к крайним точкам.
Общая чистая позиция некоммерческих трейдеров может предоставить много информации для понимания того, куда движутся рынки.
Читайте также Индикатор Forex Insider: как зарабатывать на настроениях трейдеров Форекс
Теперь давайте разберём сам отчёт, начиная с самого верха. В первой части отчёта показан актив (пшеница) и биржа, на которой он торгуется (Chicago Board of Trade).
Если биржа будет другая, например, CME, Commitment of Traders всё равно будет примерно таким же.
Пометка Dissagregated говорит о том, что позиции разбиты по типу трейдеров и не суммируются. Далее показан инструмент (фьючерс) и дата отчёта.
Далее, давайте взглянем на раздел “Producer/Merchant/Processor/User (производитель/продавец/обработчик/пользователь“.
В нём показан размер контракта, в данном случае 5000 бушелей пшеницы. Далее позиции разбиваются на длинные и короткие.
Все остальные секции одинаковы для любого типа трейдеров.
Следующая строка данных показывает процент открытого интереса для каждого типа трейдера. На этом скриншоте самые большие позиции занимают дилеры, специализирующиеся по длинным свопам.
То есть, вы можете с лёгкостью определить, кто занимает самые большие позиции.
Читайте также Дневник трейдера: зачем нужен и как его вести?
Следующая строка показывает количество трейдеров в каждой категории. Эта информация не очень много значит для трейдеров, но у CFTC могут быть свои причины для её включения в отчёт.
Количество трейдеров не имеет большого значения, потому что один трейдер, удерживающий 20 000 контрактов, ничем не отличается от 10 000 трейдеров, имеющих по два контракта каждый.
Это может дать вам представление о том, сколько людей участвует в торгах, но гораздо важнее, сколько всего контрактов в этой позиции.
Эта информация не отображается для позиций категории “non-reportable“, поскольку они официально не отчитываются.
Они рассчитываются путём простого вычитания позиций, по которым поданы отчёты, из общей суммы.
Наконец, в последнем разделе показано, какая часть открытого интереса контролируется крупными трейдерами.
Эти сведения более полезны, чем приведённая выше статистика, потому что они показывают, кому принадлежит общий открытый интерес – нескольким трейдерам или более крупной популяции.
Всё довольно запутанно, так? К счастью, есть более простые способы подачи этой информации.
Читайте также Западные брокеры Форекс: так ли они выгодны трейдерам из России?
Есть довольно много мест, где вы можете получить данные COT в немного более удобном для пользователя виде.
Если вы не любите возиться с цифрами, то эти варианты могут помочь. Они взяты с ориентированных на Forex сайтов, поэтому могут быть немного более полезными для трейдеров, торгующих на этом рынке.
Читайте также Секреты торговли на рынке: то, что вы не делаете для того, чтобы быть успешным трейдером
Разве не здорово было бы получать данные COT бесплатно внутри MT4? Это ещё один простой способ, позволяющий увидеть данные COT рядом с графиком.
Плагин для MT4 от Boeing737 может предоставить вам это удобство.
Читайте также Как заработать на бирже криптовалют? Полезные советы для начинающих трейдеров
Если индикатор для MT4 для вас слишком сложен, есть варианты попроще. Например, вы можете использовать страницу COT Oanda или другие подобные сайты.
Вот пример графика евро.
Фото: Oanda.
На этом графике показаны только позиции некоммерческих (спекулятивных) трейдеров. Также показан график цены.
Такой график, вероятно, сильно отличается от того, что вы привыкли видеть в отчетах COT.
Читайте также Какой таймфрейм выбрать? Практические рекомендации начинающим трейдерам
Итак, мы рассказали вам о отчётах Commitment of Traders и предложили несколько альтернатив.
Они подойдут не для всех, но если вы сочтёте их полезными, ознакомьтесь с другими материалами на эту тему и потренируйтесь в их использовании.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Психологические ошибки трейдера. Почему новички теряют депозиты на Форекс?
Секреты и полезные фишки, которые вы не знали о МетаТрейдере 4
Копирование сделок Форекс трейдеров на Share4you: как найти хорошего поставщика?
Если вам необходимо выполнить обмен Перфект Мани на Приват24, рекомендуется выбирать надежного исполнителя через проверенные…
Успешная торговля на Форекс (Forex, Foreign Exchange — "зарубежный обмен") невозможна без хорошего брокера. Новички…
Для торговли бинарными опционами очень важно найти достойную и проверенную компанию, которая поддерживает свою репутацию…
Советы, как правило, никто не любит. Принято считать, что советы, особенно непрошенные, «бьют» по нашей…
Что такое протокол AnySwap AnySwap — это полностью децентрализованный протокол обмена токенов из разных блокчейнов…
CoinList представляет собой универсальную платформу для запуска криптопроектов. Спектр её функций весьма разнообразен, однако основная…