Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Индикатор Ишимоку является популярным инструментом технического анализа. За счет его функциональных возможностей было сформировано множество стратегий, основанных на расположении его диаграмм в комплексе или по отдельности относительно ценового графика. Они могут быть использованы не только профессиональными игроками, но и начинающими трейдерами, поскольку сигналы индикатора и его элементов несложны и доступны к пониманию.
Одной из линий, точки построения которой берутся по ценовым значениям, является диаграмма Чинкоу Спан. Как использовать линию запаздывания в индикаторе Ишимоку для прогнозирования рыночного настроения, и какие стратегии сформированы на ее основе?
Описание индикатора Чинкоу Спан
Кривая Чинкоу Спан является элементом индикатора Ишимоку. Она несколько запаздывает, что обусловлено смещением ее на графике на 26 периодов таймфрейма, на котором ведется построение. Диаграмма имеет вид индикатора Моментум. По сути, она выполняет те же функции, что и осциллятор. Сущность линии Чинкоу Спан, которая на рисунке отображена в зеленом цвете, заключается в интерпретации отклонения цены от среднего значения. По ее положению можно судить о состоянии рынка, который может быть перекуплен или перепродан.
Рисунок 1. Расположении линии Чинкоу Спан относительно ценового графика
Для подтверждения ценового разворота, необходимо дождаться коррекционного движения к облаку Ишимоку и отбоя от него. Сигнал теряет свою актуальность, когда цена не отбивается от облака, а заходит в его плоскость и пробивает оранжевую линию Сенкоу Спан А. При развитии ситуации по такой схеме возможно возобновление текущего трендового движения.
Рисунок 2. Индикатор Ишимоку и его составляющие
При торговле по стратегии, в основе которой находятся сигналы, сформированные особым расположением линий цены и индикатора, стоп ордера устанавливаются по принципу разумного соотношения прибыли и убытков, которое не должно быть меньше 3:1. Ордер стоп-лосс должен располагаться за ближайшим ценовым уровнем, который находится в противоположном от входа в рынок направлении. При определении величины тейк-профита, необходимо учитывать:
- волатильность пары;
- время публикации экономических индикаторов и их параметры;
- важные ценовые уровни;
- направление глобального тренда.
При определении месторасположения стоп-ордеров, удобно ориентироваться на экстремальные ценовые значения. Вопрос также может быть решен при помощи индикатора волатильности ATR. Для увеличения прибыльности рекомендуется пользоваться стандартной опцией метатрейдера – трейлинг стоп. В качестве альтернативного варианта, стопы можно переставлять вручную по экстремумам предыдущих свечей.
Сигналы Чинкоу Спан
Сигналы Чинкоу Спан определяются по взаимному расположению диаграммы и ценового графика. Их лучше анализировать в комплексе с показаниями других линий, формирующих сигналы Ишимоку. Базовыми указаниями запаздывающей линии, по которым можно судить о рыночном развороте в ракурсе коррекции или изменения тенденции, являются:
- пробой;
- отскок;
- отклонение.
Пробой
Отстающая линия формируется по текущим ценам закрытия баров, каждая точка построения которой сдвигается на определенное количество периодов назад. При пересечении диаграммы индикатора Ишимоку, с ценовым графиком, можно прогнозировать смену тенденции. Такое расположение линий графика и Чинкоу Спан формируется не часто, поэтому сигнал, основанный на пробое линии индикатора, считается одним из сильных, появление которого должно стать поводом к фиксированию текущих позиций и открытия противоположных.
Единственным и достаточным элементом стратегии является запаздывающая линия. Ввиду точности сигнала ее не следует дополнять другими инструментами анализа, поскольку они могут внести путаницу в базовые показания стратегии. При пробое Чинкоу Спан ценовой график в направлении сверху вниз, можно прогнозировать смену восходящего на нисходящий тренд.
Рисунок 3. Пересечения Линии Чинкоу Спан сверх вниз
При пересечении контрольной линией график цены в направлении снизу-вверх, следует ожидать смену медвежьего настроения на бычье.
Рисунок 4. Пересечения линии Чинкоу Спан снизу вверх
При принятии решений об открытии ордера следует учитывать характер пересечений. Надежным сигналом считается, если Чинкоу Спан проходит через тела свечей, а не через их тени. Следует пренебречь сигналом в случае если контрольная линия проходит между свечами, не касаясь их. Пробой ценового графика должен быть под острым углом. При его отсутствии, пересечение является признаком ложного пробоя.
Отскок
За счет прошлых цен, учитываемых при построении контрольной линии, формируются важные ценовые уровни поддержки и сопротивления. Поскольку Чинкоу Спан строится по данным текущих котировок, и, при этом, смещается в прошлую зону, то можно наблюдать, как линия диаграммы отскакивает от ранее сформированных уровней.
Рисунок 5. Отскок цены от линии Чинкоу Спан
Торговые сделки следует открывать при достижении котировок уровня, в надежде на ценовой отскок от него. Тейк-профит и стоп-лосс, следует устанавливать в соответствии с базовыми правилами, принятыми для торговли в канале. При принятии решения следует ориентироваться на показания трендовых индикаторов или осцилляторов.
Отклонение
Одним из точных сигналов линии Чинкоу-Спан, является ее отклонение от ценового графика. Чем больше расстояние между диаграммами, тем с большей вероятностью можно прогнозировать коррекционное движение.
Не стоит делать никаких выводов в случае совпадения или формирования небольшого угла отклонения между ценовой и индикаторной линиями. Нужно отметить, что в торговой стратегии по Чинкоу Спан отсутствует четкий сигнал. При фиксировании явления отклонения можно предположить о завершении текущей тенденции и ожидании ценового разворота.
Рисунок 6. Отклонение линии Чинкоу Спан от ценового графика
Для обеспечения точного входа в рынок и недопущения больших просадок, при принятии решении об активации ордера, необходимо ориентироваться на другие метода анализа. В данной ситуации эффективны показания свечных комбинаций.
Рассматривать возможность входа в рынок нужно при формировании:
Разработчики стратегии не рассматривали показания запаздывающей линии индикатора отдельно от свечного анализа. Торговая система может быть использована как самостоятельно, так и совместно с другими стратегиями, сформированными индикаторными инструментами анализа. Такое решение увеличит количество сигналов для входа.
Сила сигналов индикаторов Ишимоку
Перед тем, как использовать линию Чинкоу Спан в торговле, следует понять, какие сигналы индикатора сильные, а на какие не стоит обращать внимания. Прежде чем приступить к анализу, следует выявить направление глобального тренда. При нахождении контрольной линии над ценой, можно сделать вывод о бычьем настроении рынка. В такой ситуации трейдеру следует искать точки входа на покупку актива. Если диаграмма располагается под ценой, то предпочтительны продажи финансовых инструментов. При нахождении графика в облаке можно сделать вывод о флетовом состоянии рынка, при котором не следует полагаться на сигналы Чинкоу Спан.
Сила сигнала по стратегиям с линией индикатора Ишимоку, определяется применяемым таймфреймом. На младших временных периодах будет зафиксировано больше ложных сигналов, поэтому лучше торговать на таймфреймах, превышающих часовой период.
Чтобы минимизировать риски убытков, следует входить в рынок только при фиксировании на графике идеальных сигналов, подтвержденных указаниями других инструментов анализа.
Без подтверждения можно входить при пересечении анализируемых линий под острым углом по телам свечей. Во всех остальных ситуациях не рекомендовано прогнозирование, основанное только на одном элементе анализа. Его можно использовать только в качестве фильтра, а для входа лучше использовать более точные сигналы, полученные от свечных комбинаций, графических паттернов или волновых структур.
