Опционный анализ на Форекс – это прекрасный способ прогнозирования рынка. Многие думают, что это связано с бинарными опционами, на деле же, у этих понятий похоже только название. Это среднесрочная торговая система, основанная на интерпретации данных, опубликованных в отчетах Чикагской биржи CME. Главное преимущество торговли по опционным уровням заключается в том, что трейдер ориентируется не на индикаторы, способные давать ложные сигналы, а на данные об открытых и закрытых позициях на рынке фьючерсов.
В состав Чикагской биржи CME входит Чикагская торговая палата и Нью-Йоркская товарная биржа. Публикуемые этой площадкой отчеты имеют огромную ценность для трейдеров. Опционный анализ распространяется на такие валютные пары:
Эти активы коррелируют с индексом доллара. Трейдеру необходимо анализировать объемы сделок, их перемещение и выходы трейдеров с рынка. Отслеживать можно финансы крупных маркетмейкеров, и отдельных трейдеров. Отчеты публикуются по адресу ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/ для опционного анализа рынка Форекс на сегодня и за предыдущие периоды.
Читатель может спросить: а какая связь между фьючерсами и рынком Форекс? Ну вообще, прямая. Не стоит забывать, что все финансовые рынки крутятся внутри большей системы, которая называется экономикой. Есть даже межрыночный анализ, и профессиональные трейдеры торгуют сразу на нескольких рынках.
Да и связь эта очевидная. Например, если взять фьючерс на евро и валютную пару евро/доллар, то понятно, что изменение цены на спот влияет на стоимость производного инструмента.
Главный плюс этого метода торговли в том, что можно определить объем торгов по фьючерсу или опциону, и на основании этих данных понять, насколько большой спрос на тот или иной актив. На основании информации, опубликованной Чикагской биржей, можно строить высокоточные прогнозы движения активов внутри рынка Форекс.
Поскольку форекс-трейдер может быть незнаком с другими финансовыми рынками, приведем некоторые термины, связанные с опционным анализом рынка Форекс.
Опционный анализ для торговли на Форекс фактически сводится к определению уровней поддержки/сопротивления. Специфика этой процедуры в данной ситуации в том, что для их формирования используется фундаментальный анализ. Понять логику, по которой они рисуются, очень просто: Call – это уровень сопротивления, а Put – поддержки. Все потому, что если повышается спрос на первый, то таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсе по этому инструменту. И наоборот.
Маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность валютного рынка. Например, при появлении бычьего тренда объемы сделок на покупку становятся настолько большими, что достигается его перекупленность. Спрос превышает предложение.
Чтобы рынок двигался, необходимо увеличить количество сделок на продажу. Для этого маркет-мейкеры и существуют. Деньги они получают за счет комиссии. Проблема в том, что при длительном бычьем тренде крупнейшие банки начинают терпеть убытки. Чтобы минимизировать риски, они используют опционы.
Опционы чаще всего используются для локирования сделок на спот-рынке. Но как мы поняли, рынок не ограничивается лишь ими, есть еще крупные маркет-мейкеры, коммерческие игроки, спекулянты. Сильные ценовые уровни, диапазоны и края начинают формироваться задолго до разворота тренда. Большая часть категорий опционного анализа Елены Кашиной была приведена в разделе «Терминология опционного анализа».
Методика анализа опционных уровней состоит из 7 шагов. Рассмотрим их более детально.
Шаг 1
Посмотрим на диаграмму 1.1.
Здесь ось Х обозначает количество сделок с опционами, а Y – это стоимость их исполнения. Красным цветом обозначаются put-опционы, а зеленым – call. На рисунке 1.1 вы увидите:
Обязательно следите за значениями в диаграммах, которые могут быть связаны с действиями маркетмейкеров или какими-то сильными новостями. О резких изменениях можно говорить, если на каком-то уровне было открыто несколько тысяч фьючерсов или опционов за день.
Шаг 2
Диаграмма 1.1 может рассматриваться лишь в связи с диаграммой 2.1, и нужно учитывать такие моменты:
Исходя из полученных на ранних этапах данных, нужно проанализировать движение котировки в течение прошлого дня. Для этого изучаем количество новых опционов. Эти данные можно получить с диаграммы «Расстановка интересов игроков по итогам предыдущего дня». Здесь можно ознакомиться с интересами трейдеров, торгующих на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных отрезках времени.
Нас в первую очередь интересуют сильные уровни, количество сделок в которых резко выделяется на общем фоне.
Шаг 4
О краткосрочных контрактах можно узнать информацию из диаграммы «Расстановка интересов игроков для краткосрочного периода», где нужно смотреть на:
Шаг 5
О диапазоне рисков может сказать диаграмма «Краткосрочная граница рисков». Особо важным сигналом является размытость границы возможных краткосрочных издержек. В такой ситуации рекомендуется открывать сделку в сторону размытости.
Шаг 6
Об активности участников можно узнать с диаграммы «Активность покупателей и продавцов», пример которой приводим здесь.
Шаг 7
Из диаграммы «сила притяжения» к уровням трейдер может узнать самый сильный уровень, являющийся наиболее привлекательным для трейдеров, вероятность изменения цены в сторону сильных уровней, и волатильность рынка.
Обязательно пользуйтесь другими инструментами прогнозирования движения цены для того, чтобы подтверждать данные, представленные СМЕ. Никогда не опирайтесь на одну торговую методику и обязательно тренируйтесь на демо-счете перед тем, как идти в реальное «плавание».
Кроме того, существует ряд сервисов, позволяющих осуществлять анализ опционов онлайн. Они помогут снять с вас часть нагрузки по прогнозированию валютного рынка.
Если вам необходимо выполнить обмен Перфект Мани на Приват24, рекомендуется выбирать надежного исполнителя через проверенные…
Успешная торговля на Форекс (Forex, Foreign Exchange — "зарубежный обмен") невозможна без хорошего брокера. Новички…
Для торговли бинарными опционами очень важно найти достойную и проверенную компанию, которая поддерживает свою репутацию…
Советы, как правило, никто не любит. Принято считать, что советы, особенно непрошенные, «бьют» по нашей…
Что такое протокол AnySwap AnySwap — это полностью децентрализованный протокол обмена токенов из разных блокчейнов…
CoinList представляет собой универсальную платформу для запуска криптопроектов. Спектр её функций весьма разнообразен, однако основная…