Стратегия «Крестики-нолики»: определение, построение, практическое применение

Кто-то, возможно, находится в недоумении, каким боком детская забава относится к такому серьезному занятию как анализ рынка. Среди биржевых спекулянтов популярны линейные графики. В США предпочитают оперировать гистограммами (барами) – «родным» изобретением. Трейдеры с Востока используют инструмент под названием «японские свечи» – также собственной разработки. На фоне «продвинутых» методов (нисколько не умоляем их эффективность) незаслуженно забыта стратегия Форекс Крестики-нолики (point & figure chart) или «книжный метод», как называли этот подход исследования цен на заре минувшего столетия. Лишь «матерые» трейдеры и аналитики сегодня культивируют этот способ технического анализа. Возможно, прочитав обзор, кто-то возьмет на вооружение эту эффективную методу и не расстанется с ней уже никогда.

Историческая справка. Конец XIX века – дата появления описываемого метода. Формулировка «книжный метод» принадлежит Чарльзу Доу, который описал этот способ. Несколько позже, Джозеф Клейн назвал стратегию Крестики-нолики «методом регистрации тенденций». С 1901 года данный подход анализа цен массово используется американскими биржевыми спекулянтами.

Рисунок 1. Визуализация стратегии Крестики-нолики

Определение и достоинства стратегии Крестики-нолики

Итак, стратегия Форекс Крестики-нолики (далее «X0») – график, отображающий волатильность цен, не берущий во внимание время колебаний. Применяется в техническом анализе. Визуально – это вертикальные столбики, где символ «X» означает увеличение стоимости, а «0» сигнализирует о падении цен. Как следствие, при росте стоимости в графике прописываются «X», противоположная тенденция отображается «0». Преимущества системы заключаются в следующем:

1. Время движения цен не берется во внимание, что упрощает анализ в целом.
2. Убирает «шумовой» эффект – близкие к нулю колебания стоимости.
3. Оперативное обнаружение с последующей индексацией уровней сопротивления (медвежьи линии) и поддержки (бычьи линии).
4. Быстрое определение трендовых направлений.
5. Выявление средних и долгосрочных тенденций цен.

Рисунок 2. График «X0»: паттерны прорыва вектора поддержки (бычья линия)

Строим график «X0»

Не беря во внимание фактор времени, метод использует пункто-цифровую модель, где волатильность цен в ту или иную сторону – вертикальные столбики из набора символов «X» и «0», а метаморфозы со стоимостью выражаются цифрами. Процесс построения графика Крестики-нолики невозможен, если игнорировать два основополагающих постулата:

• «box size» (размер бокса), который определяет расстояние и направление движения тренда: вниз – рисуются значок «0», противоположная тенденция обозначается символом «X»;
• «reversal» или параметр разворота, который определяет, когда вектор переходит с символа «X» на «0» и наоборот.

Проще говоря, построение графика Крестики-нолики требует от «игрока» определиться, какой будет размер бокса и параметр разворота. В большинстве случаев устанавливается «reversal = 3» (30-минутный график): чтобы крестики пришли на смену ноликам в ситуации нисходящих тенденций, необходимо нарисовать не менее трех «0» подряд. И, наоборот – при восходящем тренде рисуется три «X». Это нивелирует возникновение преждевременных сигналов, являющихся в большинстве своем неправдивыми. Параметры бокса каждый биржевой спекулянт выставляет относительно собственных предпочтений. Однако нужно знать: чем больше «box size», тем меньше «шумовой» эффект. Формирование символов также уменьшится.

Рисунок 3. Крестики-нолики: трендовые векторы

Настраиваем индикатор «X0»

Так как стратегию Крестики-нолики использует ничтожно малый процент биржевых спекулянтов, в большинстве терминалов не интегрирован этот метод «предсказаний» цен. Отсутствует метод и на популярном сервисе MetaTrader4, где царствуют гистограммы, «свечи», линейные графики. Чтобы воспользоваться индикатором, например, «Cute_PointAndFigure», его нужно скачать: инсталлируем софт в одноименную папку «Indicators». Далее, относительно отношения к рынку, цветовых предпочтений интерфейса активируем следующие функции:

1. BoxSize и ReverseOn – то есть, размер бокса и коэффициент реверса.
2. X_O_view – опция, позволяющая переключаться с классического метода на упрощенную разметку.
3. ShowDaysMonths – вкл./выкл. чисел месяца.
4. ShowGrid – убрать или оставить дополнительную сетку.

Другие индикаторы Крестики-нолики настраиваются подобным образом.

Нахождение целевой цены с помощью «X0»

В большинстве случаев целевая цена индексируется по вертикальным столбикам. Сигнал к покупке: нисходящая тенденция с отскоком (3 крестика), затем новое понижение с очередным подъемом, но количество «X» превышает предыдущий размер тренда. Чтобы определить целевую цену системой Крестики-нолики Форекс, осуществляем подсчет «X» в столбике сигнала на приобретение. Сумму умножаем на стоимость клетки (шага). Результат вновь умножаем на коэффициент реверса (3) и прибавляем к полученному значению стоимость клетки первого крестика. Полученное значение – отметка ожидания цены (тейк-профит). Применительно к восходящему тренду (сигнал к продаже) алгоритм действий такой же за исключением следующего: результат (сумму нулей, помноженную на цену клетки) умножаем на 2 и вычитаем из полученного значения стоимость шага первого нолика.

Рисунок 4. Вид индикатора графика «X0»

Определяющие сигналы «X0»

В рамках ответа на вопрос, как торговать по графику Крестики-нолики, предлагаем ознакомиться в таблице с основными сигналами, которые подает система.

Рисунок 5. Пример использования графика Крестики-нолики

Итоги