Торгуйте уверенно с бесплатными сигналами Зарегистрироваться
image
Стратегия Ларри Вильямса

Стратегия Ларри Вильямса на примерах

Личность Ларри Вильямса – известного биржевого трейдера и исследователя рынка товарных фьючерсов – считается легендарной для большинства спекулянтов Форекс. Его гениальные идеи и успешная профессиональная деятельность продолжают вдохновлять многих инвесторов, желающих зарабатывать на колебаниях курса финансовых активов. Торговая система, еще достаточно давно разработанная и примененная Ларри Вильямсом, до сих пор пользуется популярностью и вызывает огромный практический интерес у трейдеров.

Актуальность стратегии Ларри Вильямса обусловлена концептуальным подходом, предполагающим глубокое понимание целевого рынка и всех ключевых процессов, определяющих ценовую динамику. Привлекательной особенностью этой методики является возможность её реализации без использования математических индикаторов. В основу данной системы трейдинга закладывается свечной анализ ценового движения, осуществляемый по графику рыночных котировок.

Теория локальных экстремумов

Чтобы рассмотреть стратегию Ларри Вильямса в подробностях, необходимо сначала изучить базовые положения его методики. Система использует точки разворота рынка, определяемые на графике котировок как паттерны характерного вида, состоящие из трех свечей, находящихся по соседству друг с другом. Вторая свеча этого паттерна располагается между первой (левой) и третьей (правой) свечами, обозначая локальный ценовой экстремум (максимум/минимум) на рабочем графике. Так, локальным ценовым минимумом принято называть свечу, у которой LOW-цена меньше, чем LOW-цены обеих соседних свечей (левой и правой). Локальным ценовым максимумом считается свеча с HIGH-ценой, превышающей HIGH-цены обеих соседних свечей (левой и правой).

Когда вышеописанный паттерн образуется на графике таймфрейма D1 (дневной), он воспринимается как типичная фигура разворота целевого рынка. Одна такая модель формирует локальный максимум/минимум рыночных цен. Если на графике котировок последовательно появляются сразу три свечных паттерна, обозначающих определенный экстремум (или максимум, или минимум), а средний из них – второй по счету – обладает наибольшим максимумом или наименьшим минимумом соответственно, данный факт обусловит формирование среднесрочного локального экстремума (или максимума, или минимума). Если далее следовать аналогичному принципу (рисунок 1), комбинация трех таких среднесрочных паттернов может сформировать одну долгосрочную фигуру локального ценового экстремума.

Теория локальных экстремумов

Рисунок 1. Комбинация трех паттернов с локальными экстремумами образует более долгосрочную фигуру

Суть системы Ларри Вильямса

Подобный подход к выявлению и анализу разворотных моментов в ценовой динамике рынка кажется чрезвычайно простым. Однако он являет собой концепцию глубокого восприятия сменяемости локальных экстремумов рыночного курса. Эту методику целесообразно использовать в трейдинге для таймфреймов значительной продолжительности – от D1 и больше.

Эффективность данного подхода к определению точек рыночного разворота обуславливается тем, что второй локальный экстремум, находящийся на графике между первым (левым) и третьим (правым) экстремумами, является наибольшим (если определяются максимумы) или наименьшим (если обозначаются минимумы) за некоторый промежуток времени. Если этот экстремум не обновился при следующей торговой сессии (например, на следующий день), его актуальность и устойчивость подтверждаются. Это означает, что потенциал действующего тренда фактически иссяк, а рынок как бы рассматривает возможность его изменения. Самый вероятный вариант в этом случае – краткосрочная/среднесрочная коррекция курса. Более радикальный сценарий развития – разворот цены в обратную сторону. Наилучший вариант для спекулятивного заработка – трейдинг на коррекции, то есть открытие торговой позиции в векторе, противоположном ранее обозначенному тренду.

Ловушка специалистов

Следует помнить о так называемой ловушке специалистов, или разворотных моментах рынка. Данная концепция базируется на тезисе о коллективном сознании целевого рынка, определяющем моменты разворота в трендовой динамике курса. Типичным примером такого явления считается бычье движение цены, наблюдаемое на протяжении 5-10 дней, а затем резко переходящее в восходящий импульс (прорыв). Проблема в том, что такой прорыв зачастую оказывается ложным, а цена потом просто отыгрывает обратно.

Цикличность динамики рыночного курса

Торговая стратегия Ларри Вильямса принимает во внимание цикличность движения рыночного курса. Действительно, ценовые колебания Форекс имеют явную склонность к повторению своей истории. Однако это вовсе не означает, что рынок всегда будет с идеальной точностью копировать предыдущую динамику. Рынок финансовых активов, к сожалению, не столь предсказуем, как хотелось бы многим спекулянтам.

Кроме того, оценивая цикличность Форекс, не стоит руководствоваться анализом лишь одного таймфрейма. Так, внутридневные колебания рыночного курса часто оказываются хаотичными, что позволило автору данной концепции сравнить их с движением человека, пребывающего в состоянии опьянения. Безусловно, абсолютно точное прогнозирование курсовой динамики зачастую не представляется возможным. Однако трейдер может предвидеть вектор такого движения – общий тренд, его приоритетное направление, актуальное в течение определенного времени. Получается, что корректный анализ рынка нередко способствует его прогнозированию. Цена актива стремится к конкретному уровню, преодолевая циклы трендовой и боковой динамики.

Учитывая некоторую цикличность ценовых колебаний, в трейдинге на Форекс следует руководствоваться такими правилами:

  1. Предварительным сигналом предстоящего изменения тренда считается факт завершения свечи дневного таймфрейма на экстремальном уровне (максимуме/минимуме). Однако данный факт вовсе не означает, что потенциал внутридневного движения курса по актуальному тренду уже исчерпан. Соответственно, анонсированное изменение действующей тенденции происходит не сразу.
  2. Если рыночный курс отходит от цены открытия дневной свечи на значительную дистанцию, не рекомендуется в этом случае совершать коррекционные сделки, ориентированные на возврат целевого рынка к исходному уровню. Вполне возможно, что ценовой импульс будет продолжаться и далее.

Ударный день: основные понятия

Если рассматривать стратегию Ларри Вильямса подробно, можно обратить внимание на то, что она уделяет значительное внимание фактору волатильности целевого рынка. Важная роль при этом отводится волатильности дневного графика котировок, для изучения которой автором концепции вводятся следующие ключевые понятия:

  1. Внутренний день – дневная свеча, максимальное значение которой оказалось меньше, чем максимум предыдущей свечи, а ценовой минимум оказался больше, чем минимальное значение предыдущей свечи.
  2. Внешний день – дневная свеча, полностью поглощающая своим диапазоном предшествующую свечу.

    Ударный день

Рисунок 2. Иллюстрация свечей внутреннего/внешнего дня

В системе Форекс-трейдинга вышеупомянутые дневные свечи воспринимаются как индикаторы предстоящего разворота целевого рынка:

  1. Когда на рабочем графике появляется свеча внутреннего дня, этот факт свидетельствует о возможном сокращении потенциала актуальной тенденции. Чтобы наблюдаемое движение курса продолжалось, требуются адекватная ценовая коррекция и наращивание рыночной позиции. При этом курс не возвращается к своим предыдущим отметкам, а как бы удерживается, колеблется в новых границах, что способствует уменьшению волатильности.
  2. Сигнал внешнего дня считается более красноречивым. Находясь в пределах этой свечи, курс преодолевает диапазон предшествующего дня, собирает ордера stoploss и продолжает движение, постепенно обновляя противоположные отметки. Вектор завершения свечи внешнего дня (бычий или медвежий) предопределяет дальнейшую динамику курса на протяжении нескольких дней.

    Ударный день

Рисунок 3. Как выставляются stoploss-ордера

Особое внимание уделяется торговле в ударный день. Чтобы понять специфику формирования ударного дня Ларри Вильямса на рабочем графике, необходимо выявить четкий тренд – восходящий или нисходящий. Следует помнить при этом, что любая тенденция Форекс закономерно подвергается ценовым коррекциям. Коррекционной считается дневная свеча (как вариант, внутренняя), которая характеризуется отсутствием четкой направленности. Для ориентира берется примерно четверть предшествующей свечи – желательно, чтобы CLOSE-цена коррекционной свечи не отличалась от CLOSE-цены предыдущей свечи больше чем на эту величину. Если все эти требования четко соблюдаются, stoploss позиционируется на локальном ценовом максимуме (если тренд бычий) или минимуме (если тренд медвежий). Ключевая идея этой методики состоит в том, что адекватные обновления ценовых экстремумов, нередко следующие за подобными коррекциями, свидетельствуют об успешных пробоях, сопровождающихся сильными импульсами.

Разработчик данной стратегии убежден, что однодневной коррекции будет вполне достаточно, если рассмотренные выше условия четко выполняются. Если коррекционная динамика целевого рынка наблюдается уже несколько дней, образуя на графике определенное количество свечей, а указанная отметка пробивается курсом не сразу, данная ситуация воспринимается трейдером как рекомендация к совершению обратной сделки (рисунок 4).

SELL-сигнал при ложном пробое после коррекции

Рисунок 4. SELL-сигнал при ложном пробое после коррекции

Надо отметить, что ударный день не всегда завершается продолжением трендового движения. Если динамика целевого рынка по действующей тенденции не возобновляется на протяжении нескольких дней, вероятность разворотного движения ощутимо возрастает (рисунок 5).

Преобразование коррекционного движения в разворот рынка

Рисунок 5. Преобразование коррекционного движения в разворот рынка

Внутридневная стратегия Ларри Вильямса

Как известно, Ларри Вильямс – убежденный сторонник краткосрочной торговли. Его стратегия также ориентируется на внутридневной трейдинг с учетом долгосрочных горизонтов целевого рынка. Наибольший интерес у трейдеров Форекс вызывает методика, которая базируется на двух линиях EMA и локальных экстремумах.

Предложенная торговая система реализуется по следующим правилам:

  1. По графику котировок определяется наличие бычьего/медвежьего тренда на целевом рынке.
  2. На экране онлайн-терминала отображаются аналитические инструменты – две линии EMA с периодом, равным 3. Как свидетельствует название индикатора, применяется экспоненциальный метод вычисления (EMA). Одна EMA-3 строится по максимальным значениям курса (HIGH), а вторая – по минимальным (LOW).
  3. Открытие BUY-ордера осуществляется исключительно при бычьем тренде. Следует дождаться, когда курс достигнет значения линии EMA-3, построенной по LOW-ценам.
  4. Открытие SELL-ордера осуществляется только при медвежьем тренде. Следует дождаться, когда курс достигнет значения линии EMA-3, построенной по HIGH-ценам.
  5. Позиционируется StopLoss на подходящей дистанции (с учетом волатильности).
  6. Ордер TakeProfit устанавливается на отметках противоположной линии EMA-3. К примеру, для BUY-позиций он размещается на актуальном уровне линии EMA-3, построенной по HIGH-ценам.
  7. Допускается перемещение StopLoss в безубыточную область посредством Trailing-stop, если динамика курса позволяет это сделать.
  8. TakeProfit также перемещается по ходу движения цены (впереди курса), позиционируясь по значению соответствующей линии EMA-3. Для BUY-ордеров – ориентация на линию EMA-3, построенную по HIGH-ценам. Для SELL-ордеров – ориентация на линию EMA-3, построенную по LOW-ценам.
  9. Позиции открываются один раз за две соседние свечи – не чаще.

    Пример внутридневного трейдинга

Рисунок 6. Пример внутридневного трейдинга по методике Вильямса

Итоги

Методика Ларри Вильямса считается интересным вариантом Форекс-трейдинга. Она базируется на глубоком понимании важных процессов, нередко приводящих к разворотному движению или продолжению трендовой динамики целевого рынка. Ключевыми моментами такой спекулятивной торговли являются концепция локальных экстремумов, цикличность ценового движения, а также ударные дни, возникающие на трендовом рынке. Данная стратегия успешно применяется и для внутридневного трейдинга.
Поделиться с друзьями:

Читайте также:

Обзор советника Forex Enigma EA

Содержание0.1 Особенности1 Обзор Forex Enigma EA – прибыльного советника для Metatrader 41.1 Forex Enigma EA ...

Обзор советника Forex Flex EA

Содержание0.1 Forex Flex EA1 Обзор Forex Flex EA – самый продвинутый советник Forex1.1 Forex Flex ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сигналы для Forex 👉