Ищем “Святой Грааль” для Форекс

Это название трудно читать или писать без улыбки. “Святой Грааль” – основа многих шуток и циничных конструкций, связанных с трейдингом. Тем не менее, он существует, смотрит прямо на нас, но чаще всего игнорируется, потому что психологических стрессов в работе с “Граалем“, как это ни парадоксально, больше, чем может преодолеть большинство людей.

Прежде чем перейти к доказательству существования “Святого Грааля“, надо дать определение этого понятия, так как многие трейдеры не совсем понимают, что именно они ищут.

“Святой Грааль” Форекс – общая концепция

“Святой Грааль” – это система или стратегия с чёткими правилами, которая работает достаточно хорошо, чтобы обеспечить лёгкую и в целом прибыльную торговлю. Очень часто трейдеру кажется, что он нашёл такую систему, но через некоторое время она перестаёт работать, после чего поиски Грааля начинаются заново. Это же метафора описывает путь, через который проходят многие трейдеры, когда пытаются добиться прибыльности, прыгая между различными системами и стилями.

Основные ошибки, которые допускают менее опытные трейдеры при разработке стратегий, связаны либо с тем, что они основываются на слишком ограниченном объёме исторических данных, либо с чрезмерной оптимизацией их за счёт слишком большого количества индикаторов, которые искажают показания графиков.

Это важно понять, и если вы один из таких трейдеров, то чем скорее вы придёте к осознанию бесплодности и трудоёмкости этого пути, тем лучше для вас. Надеемся, что эта статья сократит ваш путь к достижению прибыльности.

“Святой Грааль” найден

Ответ прост. Вместо того чтобы пытаться создать идеальную стратегию, которая наиболее выгодно соответствует историческим данным, сделайте шаг назад, расслабьтесь и рассмотрите общую статистику движений рынка. В конце концов, поскольку “Святой Грааль” по определению должен быть надёжной прибыльной торговой стратегией, которая никогда не прекращает работать, логично предположить, что в ней должны использоваться постоянные и не исчезающие рыночные слабости или феномены.

Поэтому забудьте на время о свечах и индикаторах и подумайте о спекуляциях на рынках. Какие из демонстрируемых явлений могут быть использованы трейдером?

Общими и повторяющимися можно назвать два таких явления

1. Возврат к среднему значению – после того, как цена отходит от долгосрочного среднего уровня, рано или поздно она всегда возвращается к нему, иными словами: “То, что движется вверх, в итоге должно пойти вниз“.
2. “Тяжёлые хвосты” (Fat Tails) внутри кривой распределения доходности – проще говоря, рынки склонны чрезмерно реагировать на человеческое поведение, поднимаясь и падая из-за чувств жадности и страха, действующих на участников рынка.

Можно ли использовать какой-нибудь из этих феноменов? Если сначала посмотреть на возврат к среднему значению, это возможно но проблематично, поскольку стоп-лоссы могут оказаться слишком широкими, а прибыль по определению ограничена. Вряд ли можно использовать его в качестве основы для “Святого Грааля“.

Чрезмерная реакция рынков и их тенденция к получению чрезмерной прибыли имеет больше прав называться “Святым Граалем“, точнее, обеспечивает основу для методологии, которая будет приносить лёгкую прибыль длительное время.

Представьте себе, что вы берёте горсть соли и подбрасываете её в воздух. Предположим, что вы смогли измерить расстояние полёта каждого кристалла соли от точки броска. Вы обнаружите, что большинство из них упало относительно близко к вам, и только несколько кристаллов улетело дальше. Если вы сделаете график, показывающий распределение результатов, он будет выглядеть как колоколообразная кривая, что является типичным и “нормальным” распределением:

Нижняя ось показывает расстояние, пройденное каждым кристаллом соли. Проценты показывают, сколько кристаллов прошло заданное расстояние.

Теперь предположим, что вы постоянно совершали рандомные сделки покупки и продажи на рынке Форекс, после чего измерили и записали максимально возможный выигрыш каждой сделки за тысячи дней. Если вы построите вариант приведённого выше графика с использованием этих результатов и наложите его на первый график, результат будет выглядеть примерно так (пунктирные линии представляют распределение доходности рынка):

Таким образом, мы установили, что спекулятивные рынки, такие как рынок Форекс, дают более высокую доходность (как положительную, так и отрицательную), чем можно ожидать от “нормальной” модели распределения доходности. Происходит большее число событий, связанных с чрезмерными значениями цены, чем можно объяснить простой случайностью. Проще говоря, на рынке появляется больше крупных победителей и проигравших, чем должно быть.

И вот вам “Святой Грааль“: использование близких стоп-лоссов избавит от чрезмерных убыточных событий, а использование широких целей тейк-профита позволит поймать “Тяжёлые хвосты” чрезмерной положительной доходности. Да, всё именно так просто, хотя и здесь есть несколько потенциальных ловушек.

Чтобы точно проиллюстрировать, как можно использовать феномен “Тяжёлого хвоста“, давайте рассмотрим данные бэктестинга по золоту и основным кроссам иены в течение 3 лет с 2011 по 2013 год. Эти инструменты были самыми волатильными и трендовыми на рынке Форекс на протяжении большей части этого периода.

Если бы была применена очень простая стратегия входа на прорыве после поглощающей свечи на графике Н4 в направлении поглощения с использованием стоп-лосса, установленного с другой стороны поглощающей свечи, то были бы достигнуты следующие результаты и цели по соотношению риска и прибыли:

Обратите внимание, как очень простая, прямолинейная стратегия, которая не учитывает ни тренд, ни направление, ни поддержку, ни сопротивление, может превратиться в позитивное ожидание прибыли в 53 цента за каждый подвергаемый риску доллар, если вы просто не будете фиксировать прибыль до тех пор, пока вознаграждение не достигнет нужного уровня!

Вы могли без особого труда улучшить эти результаты, перемещая стоп-лоссы на безубыток по истечении определённого периода времени на каждой сделке. Это связано с тем, что самые сильные выигрышные повторно тестируют точку входа относительно быстро или вообще не тестируют.

Читайте также Что такое “безубыток” на рынке Форекс?

Даже у “Святого Грааля” есть свои подводные камни

“Святой Грааль” существует, но обращаться с ним нужно осторожно. Вы можете найти “Грааль“, торгуя правильными инструментами с максимальной волатильностью, то есть, теми, которые наиболее привлекательны для спекуляций. При этом лучше использовать простые стратегии входа, чтобы гарантированно участвовать в сильных движениях рынка в направлении вашей сделки.

Вам не нужно стараться быть правым или прогнозировать крупные движения: вы просто должны вовремя сократить потери, и позволить выигрышным сделкам расти. Естественное свойство рынка производить “Тяжёлые хвосты” сделает всю работу за вас.

Читайте также Как определить направление тренда на рынке Форекс

Но это может привести к двум распространённым ловушкам. Во-первых, вам лучше использовать более интеллектуальную стратегию выхода, чем просто стремиться к фиксированному множителю риска/вознаграждения. Фиксировать выигрыши нужно выше значения 10 R:R, в идеале до 25 R:R или даже выше, но каждая сделка будет отличаться.

Старайтесь выйти вокруг этих уровней, но при этом не забывайте про интеллект и осмотрительность. Кроме того, не помешает подготовиться к перемещению стопов на безубыток, когда сделка продвинется на определённое расстояние в плюс.

Вторая ловушка заключается в том, что такие стратегии всегда имеют очень низкий винрейт, где вы можете терять до 90% сделок. Это неизбежно приводит к очень длинным сериям неудач, которые подвергнут серьёзной проверке как вашу душевную стойкость, так и вашу стратегию управления капиталом.

Грааль даёт золото, но является горячим на ощупь и сжигает неосторожных! Есть ли у вас всё необходимое, чтобы выдержать двадцать или более убыточных сделок подряд? Есть ли у вас стратегия управления капиталом, которая защитит вас от разорения, если ваша карьера начнётся с длинной полосы проигрышей? Достаточная ли у вас диверсифицикация, чтобы свести риск полосы неудач к минимуму?

Стоит упомянуть ещё об одной опасности. Стремление фильтровать точки входа вполне естественно. Однако очень проблематично найти среди них те, что достигнут соотношения 25:1. Кроме того, пропуск хотя бы одной из выигрышных сделок отбросит ваши общие ожидания, если только используемый метод не позволит одновременно отфильтровывать по крайней мере 25 убыточных сделок.

Эти вопросы нужно обдумать и изучить. Потратьте некоторое время на бэктестинг. Святой Грааль у вас в руках!