Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Трейдинг на Форекс полностью построен на теории вероятности. Ведь каждый графический паттерн, свечная модель, сигнал индикатора указывает лишь на возможность разворота тренда, выраженную в той или иной степени. Основаны эти данные на статистике, которая дает пищу для теории вероятности, и какая тесно связана с последней. Просто на протяжении определенного отрезка времени было установлено, что большинстве случаев после появления такого сигнала происходит то-то.
При этом стоит учитывать, что даже если вероятность какого-то события очень велика, есть риск, что оно не наступит. Финансовый кризис 2008 года произошел не просто из-за какого-то одного маловероятного события, а целой их комбинации. А это казалось совсем невозможным. Так что грамотный риск-менеджмент нужен независимо от того, насколько сильные сигналы.
Теория вероятности и Форекс
Первое, о чем начинают говорить, когда речь заходит о вероятности на рынке Форекс – о возможности заработка. И статистика говорит, что 90% трейдеров теряет средства. Несложно сделать вывод, что шанс заработать хоть что-нибудь составляет всего 10%. Но такая логика очень поверхностна и не учитывает качественную составляющую торговли.
Одна из основных причин несоответствия статистики и реальной возможности заработать – психологические факторы, которые по своей природе являются качественными, а не количественными.
Причина такой печальной статистики в том, что подавляющее большинство трейдеров не готовы к торговле психологически. Возможные причины разные:
- Безответственный подход к торговле, ожидание халявы. Именно с этим приходит подавляющее количество трейдеров на рынок. Естественно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Любишь кататься – люби и саночки возить. В данном случае под саночками подразумевается упорное обучение, порой до изнеможения. Быть ответственным непросто, но именно это качество дает плоды в любой сфере жизни, и трейдинге – в том числе.
- Неумение контролировать эмоции. Как только ситуация на рынке выходит из-под контроля, трейдер начинает паниковать и действует хаотически. Или же у него появляется иллюзия полного контроля, и трейдер игнорирует тейк-профиты, надеясь заработать еще. Жадность и страх – два основных врага трейдера.
- Завышенная или заниженная самооценка. Если трейдер мало доверяет себе, то выше вероятность поддаться страху, если слишком много – жадности. Неуверенный в себе человек будет долго колебаться, в то время как рынок требует умения быстро принимать решения. Самоуверенный не будет думать, что также приведет к убыточным сделкам.
- Стадный инстинкт. Если все покупают, значит, и я буду это делать, даже если рынок достиг перекупленности.
Второй дилетантский способ, как использовать теорию вероятности на Форекс – что-то типа подбрасывания монетки. Многим давалась задача в школе или университете, где нужно вычислить вероятность выпадения той или иной стороны за такое-то количество подбрасываний. Торговля похожа на эту задачу, где в качестве орла может быть прибыль, а решки – убыток.
Отсюда пошла абсолютно дилетантская стратегия «Мартингейл», которая слила депозит не одному трейдеру. Помним же, что маловероятные события вполне себе могут случаться, да? Поэтому рано или поздно выпадет серия из убыточных позиций, которая сольет весь депозит.
Использование теории вероятностей для прогнозирования рынка
Человек радуется, потому что смог использовать теорию вероятности и заключить прибыльную сделку.
Как работает теория вероятности? Ее идея очень проста: мы исследуем рынок и замечаем, что при определенных условиях какое-то событие происходит в таком-то проценте случаев. Это дает основания полагать, что при таких же условиях это же событие произойдет с такой-то вероятностью.
Обычно она рассчитывается уже после создания торговой системы, то есть, если человек заметил определенную закономерность, то идеальный вариант для него – сравнить несколько торговых сценариев с различными значениями профита и лосса. Делается это так: открываем сразу несколько демо-счетов и открываем/закрываем позиции по тем же показаниям индикаторов, но при этом выставляем различные стоп-ордеры. Получившиеся результаты заносятся в таблицу. Нас интересует прибыль, убыток, комиссия (или спред), а также стоп. Как следствие, у нас появляется выборка из прибыльных и убыточных позиций, которые в дальнейшем подвергаются анализу.
Рассчитать вероятность успеха по определенной стратегии на Форекс в теории очень просто. Надо посчитать, сколько было открыто позиций с позитивным исходом, негативным и вычислить процент относительно общего количества сделок. Все это необходимо для прогнозирования размера возможных просадок. Также трейдеру необходимо знать среднюю прибыль по доходной сделке и убыток – по невыгодной позиции. Эти значения рассчитываются, исходя из данных, занесенных в таблицу.
Далее нам требуется случайное число, которое в том же экселе можно получить с помощью функции СЛЧИС. В зависимости от него каждая сделка будет считаться прибыльной или убыточной. Как следствие, у нас получится график, который приблизительно предсказывает динамику счета. При этом важно, чтобы трейдер сам следовал этой системе. А то часто мы планируем одно, а делаем совсем другое.
Для увеличения точности прогноза можно строить несколько графиков, в основу которых заложены разные переменные. В таком случае находим самый негативный сценарий, на основе которого необходимо рассчитывать риски.
Почему теория вероятности не работает?
Не стоит забывать и о том, что теория вероятности – это концепция, способная учитывать лишь количественные показатели, в то время как качественные могут оказывать на рынок даже большее влияние. Не стоит забывать и о спреде со свопом, которые тоже способны нарушить все закономерности, рассчитанные на основе теории вероятностей. Первый снижает шанс прибыльной сделки, в то время как последний может его как увеличивать, так и уменьшать в зависимости от соотношения процентных ставок центробанков, эмитирующих валюты, находящиеся в паре.
Маркетмейкеры и брокеры также вносят свои коррективы, чтобы трейдеры не могли заработать слишком много, потому что в таком случае они теряют в прибыли. Чисто в теории, дилинговые центры не должны вмешиваться в деятельность трейдеров, на деле же это не всегда так. Особенно на российских финансовых рынках.
Именно описанные выше факторы дают ответ на вопрос, почему теория вероятности не работает на Форекс. Поэтому торговать по системах, основанных исключительно на теории вероятностей, можно лишь с очень большим депозитом, причем без кредитного плеча. Также опытным путем была выведена максимальная прибыль, при которой риски все еще достаточно малы – 100% годовых. Не стоит брезговать и усреднением, но оно также возможно лишь при очень большом депозите.
Стратегии, основанные на теории вероятностей
Рассмотрим две самые популярные стратегии, основанные на теории вероятностей – мартингейл и пирамидинг. Именно они способны увеличить ваш депозит в несколько раз, а также слить его за относительно небольшой промежуток времени.
Помните, что риски прямо пропорциональны объему вложений с учетом кредитного плеча. Также абсолютно все стратегии, основанные на теории вероятностей, требуют огромного депозита. Запас прочности должен достигать 2500 пунктов.
Мартингейл
На рисунке видно, что трейдер очень долго наращивал депозит в течение больше, чем двух лет, а потом в один момент все слил. Именно так и работает мартингейл.
Это классическая стратегия, основанная на принципе «орла и решки», о котором говорилось в начале статьи. Ее суть проста, как пять копеек. Если произошла неудачная сделка, объем следующей должен быть в 2,5 раза выше.
В классическом варианте коэффициент увеличения объема должен быть 2, но в таком случае заработать не получится (помним, что спред уменьшает шанс открытия прибыльной позиции). Основывается на идее, что рано или поздно все равно будет прибыльная сделка, а поэтому большая прибыль покроет все предыдущие убытки. Но на самом деле, рано или поздно будет серия из убыточных позиций, которые сольют весь депозит.
Нельзя сказать, что мартингейл абсолютно неэффективен, но его нужно применять точечно, совмещая с классическим техническим анализом.
Пирамидинг
Стратегия «Пирамидинг» на Форекс.
Суть этой стратегии очень проста: если исход сделки получается благоприятным (то есть, мы удачно вписались в тренд), то после первой позиции открывается вторая, третья и так до тех пор, пока это выгодно или пока вы не решите прекратить. Она похожа на мартингейл за тем лишь исключением, что мы удваиваем позицию не после отрицательного исхода сделки, а положительного. Риски выражаются прежде всего в том, насколько удачный будет вход.
Таким образом, можно совмещать пирамидинг с другими торговыми системами, и это делать обязательно. Получили удачный сигнал ко входу по другой стратегии, удвоили позицию.
