Торговля на прорывах: варианты стратегии, практическое применение

Трейдинг на еле заметном движении большими объемами присущ крупным «игрокам»: стоимость изменилась на пару тиков, но благодаря цене лота, например, в 1 млрд североамериканских долларов, приносит ощутимый профит размером 1 млн «вечнозеленых» (0,1%). Однако основная масса биржевых спекулянтов – обычные люди с ограниченными капиталами. Их «судьба» – трейдинг на ярко выраженном движении тренда небольшими объемами: с каждой удачной инвестиции размером 1 000USD «игрок» получает 1 «бакс» (все тот же 0,1%). Естественно, такой профит мало кого устроит.

Именно по этой причине, применяя фундаментальный, технический анализ, индикаторы, спекулянт стремится своевременно идентифицировать прорыв – мощный ценовой тренд, сулящий хорошую прибыль. Поймем, что такое торговля на прорывах, как применять ее на практике. Ответим на сопутствующие данной теме вопросы.

Варианты прорывов

Приступая к обзору торговли на прорывах, первое, на чем необходимо заострить внимание – различают несколько вариантов пробоев:

1. Продолжающийся.
2. Разворотный.

Рынок перманентно «замирает»: прослеживается движение тренда на одном уровне. Эта ситуация называется консолидацией – проще говоря, покупатели и продавцы берут тайм-аут, чтобы разобраться в дальнейшей судьбе тренда. В ситуации, когда принято решение поддерживать тенденцию движения стоимости в обозначенном направлении – сигнал к появлению продолжающегося прорыва. Спекулянт оценивает его, как продолжение настоящей тенденции.

Рисунок 1. Продолжающийся пробой тренда

Разворотная стратегия прорыва Форекс – тот же продукт консолидации, что наталкивает на мысль: после каждой продолжительной тенденции всегда наступает «штиль». Однако в этом случае «совет старейшин» постановил: тренд исчерпал возможности, пора его направить в противоположную сторону. В итоге, спекулянт получает сигнал о разворотном пробое.

Рисунок 2. Разворотный пробой тренда

Как определить благоприятную ситуацию на рынке

Кому интересно, как торговать на прорывах, должен усвоить – пробои происходят на психологических уровнях, среди которых:

• поддержка/сопротивление;
• временные экстремумы;
• линии тенденции и каналы цен;
• скользящие средние значения;
• графические фигуры, уровни Фибоначчи;
• опорные точки и круглые числа.

Например, кропотливо исследуя уровни поддержки/сопротивления, спекулянт видит: цена часто соприкасается с обозначенными областями. Вывод: они более надежны, но и пробой будет на порядок мощней, когда цена, все-таки, пересечет эти уровни.

Иллюстрированный пример реального и ложного пробоя Forex

На примере волатильности пары USD/JPU применим стратегию прорыва Форекс: определим ложные, истинные пробои. Предлагаем рассмотреть график дневной сессии упомянутого актива c 17.08.2015 по 19.11.2015 года.

Рисунок 3. Пример ложного и реального пробоя Forex

На графике отображен нисходящий паттерн (треугольник), сформированный синими прямоугольниками, с верхним, нижем уровнем сопротивления и поддержки соответственно. Обращаем внимание, каким образом фигуры держат дно цен:

• относительно 1 и 2 паттерна находится нижний прямоугольник;
• верхняя фигура включает в себя все вершины стоимости, исключая 1 японскую свечу – пин бар или сигнал отклонения.

Это первый ложный прорыв Форекс – свеча лишь частично пересекла уровень сопротивления.

Затем следует еще один обманный сигнал – в области последнего ценового основания, где тренд опускается ниже уровня поддержки на неполную свечку, формирующую паттерн «Молот» с последующим мощным отскоком. Так как свеча закрытия ниже области поддержки отсутствует, следует воспринимать данный сигнал обманным: пин бар выталкивает цену выше и через 5 периодов спекулянт видит свечку закрытия над уровнем сопротивления. Это подлинный сигнал. Причем в этом конкретном случае пробой представляет собой свечу, формирующую паттерн «Марубозу», который предполагает мощный прорыв с большой вероятностью его реализации. В итоге: цена базового актива, выступающего в качестве примера, поднялась вверх почти на 308 пунктов.

Стратегия торговли на прорывах

Трейдинг, базирующийся на прорывах Форекс, требует от спекулянта выполнение определенных действий. Познакомимся с этапами торговли на пробоях в таблице.

Рисунок 4. Пример двойного пробоя дневного максимума

Относительно покупки опциона CALL, действия биржевого спекулянта выглядят так:

1. Анализируем расширенное графическое изображение по интересующему опциону в рамках временного интервала H1.
2. Горизонтальной линией отмечаем максимальные ценовые показатели дневной сессии.
3. Прорыв 2 максимумов, следующих друг за другом – сигнал к покупке опциона CALL.

   

Рисунок 5. Вход на рынок по опциону CALL

Если речь идет о покупке опциона PUT, порядок действий выглядит тождественно предыдущему примеру. Разница заключается лишь в отметке минимумов. Как следствие, вход на рынок осуществляется после фиксации 2 пробоев минимума подряд.

Рисунок 6. Вход на рынок по опциону PUT

Итоги