Алготрейдинг на Форекс: подробно об автоматизованном стиле торговли

Алготрейдинг – это очень перспективное направление в торговле на финансовых рынках, позволяющее при грамотном подходе зарабатывать больше при меньших усилиях. Фактически это когда ваша или чужая торговая стратегия исполняется роботом. Сложность используемых программой алгоритмов может отличаться. Она может как просто открывать и закрывать позиции при определенных показаниях индикатора, так и проводить сложный технический анализ, неподвластный человеку.

Эффективность алгоритмической торговли зависит не только от используемой стратегии, но и рыночных условий, настроений игроков, новостей и других переменных.

Что такое алготрейдинг и алгоритмическая торговля?

Программы, используемые для алгоритмической торговли на Форекс могут составляться самим трейдером (оптимальный вариант) или другими людьми. Обычно это советники, которые устанавливаются в торговый терминал MT4.

Но алгоритмический трейдинг одними роботами не ограничивается, это целый набор программ, позволяющих автоматизировать торговую стратегию.

Сами советники могут быть платными и бесплатными. Причем далеко не всегда последние хуже первых. Нередко под видом высокоэффективных программ для алгоритмической торговли подсовывают или банальные пустышки, которые можно скачать и бесплатно, или вовсе стратегии, способные за секунду слить трейдеру депозит.

Суть алготрейдинга

Рисунок 1. На Форекс алготрейдинг чаще всего реализуется в форме советников

Представьте, что у вас есть подчиненный: очень исполнительный, который готов последовать всем приказам своего создателя. При этом в рамках заложенной в него программы он способен сам принимать решения, причем значительно лучше, чем трейдер. Вот это и есть суть алготрейдинга, открывающего огромные перспективы.

Весь оптимизм использования торговых роботов был понят и крупными банками, пенсионными, паевыми и другими фондами. В их случае алготрейдинг имеет еще одно преимущество – способность оперировать огромным количеством ордеров в минуту, причем с минимальными рисками.

История алготрейдинга довольно давняя, первые движки были созданы еще в 2000-м году. И уже тогда они были довольно эффективными. Не могли они принимать лишь сложные решения, что приходилось делать человеку. Зато ему не нужно было распылять внимание на выполнение мелких задач.

Потом алгоритмическая торговля стала усложняться, программы стали обновляться. Но даже сейчас она неидеальна. Например, в 2012 году компания Knight Capital потеряла 460 миллионов долларов после ошибки компьютера. На следующий день она объявила о банкротстве. Так что использовать советников нужно осторожно.

Алгоритмическая торговля может осуществляться и на VPS-сервере. Преимущества очевидны: торговля может осуществляться в режиме 24/5, проскальзывания минимальны за счет физически близкого нахождения сервера к мощностям брокера, предоставляющего эту услугу, а также нет привязки к месту торговли. Вы можете изменить настройки советника или выключить его, где бы вы ни находились.

Количественный трейдинг

Если буквально понимать значение этого термина, то это торговля, связанная с количественными показателями. Цифрами, проще говоря. И, в принципе, это определение будет правильным. Количественные трейдеры, как правило – это специалисты точных наук: математики, программисты, экономисты. Они постоянно анализируют рыночные инструменты, желая обнаружить недостатки его работы.

Все, что они пытаются сделать – это создать идеальную математическую модель, которая поможет описать все происходящее на финансовых рынках и предсказать движения котировок.

Поскольку технический анализ – это совокупность математических моделей и закономерностей, то фактически можно свести количественный трейдинг к теханализу, а качественный – фундаментальному. Пока что роботы не умеют обрабатывать качественную информацию, и поэтому фундаментальным анализом сейчас занимаются исключительно люди.

А вот с техническим анализом робот справится значительно лучше. Он сможет параллельно проанализировать тысячи активов, основываясь на сотнях индикаторах, свечных паттернах, и графических фигурах (которые тоже можно свести к числовым закономерностям).

В широком смысле количественный трейдер – это тот человек, который совершенствует технический анализ (математики и экономисты) или разрабатывает алгоритмы, в основе которых лежат созданные первыми модели.

Классификация стратегий алгоритмического трейдинга

Алгоритмическую торговлю используют на разных уровнях, начиная рядовыми трейдерами и заканчивая крупными маркетмейкерами. И каждый использует свои стратегии, направленные на достижение похожих, но несколько отличающихся друг от друга задач. В принципе, любая стратегия торговли может быть алгоритмической.

Стратегии маркетмейкинга

Наверно, это один из самых простых способов заработать деньги на Форекс. Многие могли увидеть, что если цена начинает интенсивное движение в определенном направлении, скорость которого только возрастает, то по мере продвижения цены вдаль объемы сделок также увеличиваются. Вот это включаются в работу маркетмейкеры.

Их задача – усредняться. То есть, увеличивать объем сделок при появлении убыточной позиции, дожидаясь, что она откатится назад после достижения перекупленности или перепроданности рынка. Зачем он это делает? Для обеспечения ликвидности рынка, чтобы трейдеры могли покупать и продавать. Чтобы обеспечивать такую стратегию, требуются колоссальные деньги.

В общем, для обычного алгоритмического трейдера это довольно сложная работа, потому что порой требуется ждать отката очень долго и терпеть гигантские убытки. Так что использовать роботов, основанных на этой стратегии, не рекомендуется.

Трендследящие

Вот эти стратегии используются значительно чаще. Их суть очень проста – как можно раньше обнаружить разворот цены в другом направлении, и открыть соответствующую сделку. Например, как только цена начинает катиться вниз, открывать медвежью сделку, и закрыть – когда начнет лететь вверх.

Не стоит забывать о волатильности рынка, поэтому большинство работающих трендследящих стратегий используется на среднесрочных и долгосрочных периодах.

Обычно программы, настроенные на торговлю по тренду, делают то же, что и человек: анализируют показания индикаторов, свечные паттерны и так далее.

Арбитражные стратегии

Эти стратегии основаны на извлечении прибыли из разницы между разными биржами, коррелирующими активами, базовым активом и производным инструментом (нефтью и фьючерсом на черное золото, например).

Как правило, эта разница получается из-за того, что связанный с базовым актив не успел среагировать. Например, рубль имеет положительную корреляцию с ценой на нефть. Поэтому если цена на нефть падает, можно ожидать снижения стоимости российской валюты. В этом случае быстро заключается сделка в соответствующем направлении, а как только цена скорректируется, выходим из рынка.

Алгоритмическая торговля в арбитраже используется особенно активно, потому что необходимо очень быстро обнаруживать неэффективности рынка. Ведь при больших объемах торгов котировка выравнивается почти сразу.

Кроме того, заработать только на одной неэффективности сейчас почти невозможно, потому что арбитражные стратегии очень популярные. Поэтому необходимо заключать много подобных сделок. На это способен только компьютер.

Мартингейл

Рисунок 2. Стратегия «Мартингейл»

Большинство советников, обещающих сверхбольшие прибыли, основывается на мартингейле. Это стратегия, предусматривающая увеличение объема позиций с дальнейшим ее открытием в противоположном направлении в случае, если предыдущая сделка оказалась убыточной.

Эта стратегия пошла из казино. В ее основе лежит идея, что вероятность, что следующий бросок костей будет выигрышным, больше, чем предыдущий. В случае с ними, она оказывается такой же (1:6), но зато очень много людей повелось, и игровые дома стали зарабатывать колоссальные деньги.

На Форекс она может быть даже меньшей. Например, в случае высокой волатильности рынка. Представьте, трейдер открывает сделку на покупку. Она оказывается убыточной. Естественно, по чистому мартингейлу нужно увеличить объем где-то в 2,5 раза и открыть позицию на продажу. Но здесь настроения рынка изменились, и опять проигрыш.

Лучше всего использовать мартингейл в совокупности с техническим анализом, причем очень точечно. Если хотите применять робота, базирующемся на этой стратегии, нужно иметь гигантский депозит, который может выдержать серию из 10, а то и больше поражений.

Скальпинг

Это еще одна популярная высокорисковая стратегия, используемая в торговых роботах. Ее суть заключается в торговле на небольших трендах, имеющихся на краткосрочных таймфреймах. Максимальную эффективность скальпинг показывает на волатильном рынке (например в европейскую сессию на паре EUR/USD).

Стоит ли использовать?

Алготрейдинг – не панацея от всех торговых бед. Фактически торговый робот является исполнителем, который может ошибаться. Обязательно самостоятельно контролировать его торговлю и ситуацию на рынке, и если вдруг видите, что сделка идет против вас, сразу ее отменяйте.

Вообще, при правильном подходе на стабильном рынке вы можете получать неплохой пассивный доход.

Обзор программ для алготрейдинга

Выбор конкретной программы зависит от ваших задача. Алготрейдинг – слишком широкая сфера, которая требует разных приложений.

MQL4 IDE

Рисунок 3. Среда разработки

Среда разработки советников Форекс – главный инструмент алготрейдера, решившего составить собственную стратегию и автоматизировать ее. Конечно, требуется прокачать навыки программирования, но оно того стоит.

Если советник окажется рабочим, его можно в дальнейшем продать и получать дополнительный доход.

Фактически это целая программная система, способная заменить все остальные приложения, необходимые для разработчика. Она включает:

1. Собственный язык программирования.
2. Редактор скриптов.
3. Тестер стратегий. Незаменимый помощник в алготрейдинге, позволяющий осуществить отладку программы.
4. Документацию. Руководство по написанию советников на MQL 4.

Советники для торговли на Форекс

Рассмотрим 5 советников для торговли на валютном рынке, на случай, если вы не хотите разрабатывать собственную алгоритмизированную торговую систему.

1. Aladdin FX. Этот советник абсолютно бесплатный, работает одновременно на нескольких валютах. Считается многими одним из лучших роботов среди бесплатных.
2. Auto Profit. Его можно использовать для любых инструментов, в его основе заложена стратегия с минимальными рисками. Трейдер может контролировать каждый шаг, сделанный этой программой.
3. Ilan. Эта алгоритмизированная торговая система предусматривает фиксированный тейк-профит без стоп-лосса. Стратегия основана на усреднении, поэтому для ее работы требуется большой депозит.
4. COBRA. Основывается на скользящей средней, на определенном отступе от которой выставляется отложенный ордер. Для избавления от убыточных позиций используется мартингейл, так что будьте осторожны.
5. GEPARD. Советник торгует на 28 валютных парах, риски хеджируются и диверсифицируются, благодаря чему они минимальные.

Каким бы ни был хорошим советник, нужно ориентироваться на свою голову и совершенствовать собственные торговые умения.

Обучение алготрейдингу

На рынке Форекс обучение алготрейдингу фактически сводится к изучению языка MQL4. Он довольно прост, и посилен даже начинающим программистам. В описанной выше среде разработки есть собственная справочная система, а в интернете есть полно ресурсов, обучающих написанию торговых советников.

Но перед тем, как это делать, нужно научиться разрабатывать собственные торговые стратегии. Это значительно сложнее, чем выучить язык программирования. Но с этого надо начинать.

Преимущества и недостатки

Рисунок 4. Этот робот все знает о своих преимуществах и недостатках

Преимущества алгоритмической торговли:

1. Возможность автоматизировать простейшие действия и уделить время более важным, но сложным вещам.
2. Возможность снять психологическую нагрузку и принимать более адекватные решения. Человек может податься жадности или страху и перестать выполнять данные себе обязательства. Например, резкий откат может быть частью стратегии, но тут трейдер абсолютно глупо выходит из сделки. Робот будет действовать четко.
3. Возможность получать пассивный доход на стабильном рынке.
4. Возможность круглосуточной торговли.

Недостатки алготрейдинга на Форекс:

1. Отсутствие гибкости. Если рынок резко разворачивается, робот будет заключать убыточные сделки.
2. В алгоритме может быть ошибка, которая приведет к сливу депозита.
3. Разработка советников – процесс трудоемкий, поскольку требуется хорошее владение навыками программирования и отличное – торговли.

Итоги