Индикатор «Денежный поток Чайкина»: принцип работы, настройки, торговля

Индикатор Chaikin Money Flow предназначен для определения текущих настроений рынка посредством вычисления объемов торгов и значений накоплений/распределений капитала. Это довольно сложный инструмент технического анализа, который позволяет трейдерам с высокой точностью определить потенциальный тренд и заработать на этом.

Индикатор денежного потока Чайкина напрямую зависит от показателей линии накопления/распределения. Этот вспомогательный инструмент предназначен для определения силы тренда на основании ценовых значений максимумов/минимумов элементов графика за определенный (заданный) период.

Описание индикатора CMF

Важно обратить внимание, что индикатор CMF – это очень надежный и перспективный, но все же трендовый инструмент компьютерного анализа. Поэтому его практическое применение требует использование дополнительных технических или фундаментальных фильтров – система Price Action, построение уровней и линий поддержки/сопротивления и прочее. Применять индикаторы с целью фильтрации сигналов денежного потока не рекомендуется.

Отличительной особенностью индикатора является корректное отображение дивергенции. На ценовом графике индикатор Чайкина отображается как скользящая средняя в дополнительном окне, расположенном в нижней части терминала.

Рисунок 1. Денежный поток Чайкина на графике с обозначенной дивергенцией

Для эффективного применения этого инструмента рекомендуется применять его в анализе ценовых графиков с периодом Н1 и более.

Расчет Денежного потока Чайкина

В алгоритм индикатора заложена следующая формула расчета:

CMF=Volume*(Close–Open)/(High–Low).

В приведенной формуле представлены следующие переменные:

• Volume – значение объемов;
• Close и Open – стоимость актива на момент открытия/закрытия ценового элемента;
• High и Low – максимальное/минимальное значение свечи.

На основании результатов расчета формируется скользящая в дополнительном окне индикатора. Разработчиками индикатора предусмотрено наличие нулевого уровня, пересечение которого свидетельствует о смене преобладающей тенденции в развитии стоимости актива.

Установка и настройка индикатора

Скачать индикатор CMF можно бесплатно. После файл необходимо интегрировать в торговую платформу МТ4 или МТ5. Для этого загруженный индикатор следует поместить в папку Indicators терминала и перезапустить программу. После повторного запуска платформы индикатор будет отображаться в разделе «Пользовательские индикаторы».

Рисунок 2. Окно настроек индикатора CMF

При запуске индикатора пользователю будет предложено изменить параметры. Внести коррективы возможно только в период анализа ценовых элементов. В качестве стандартного установлено значение 21, изменять которое не рекомендуется, поскольку это может отразиться на результатах торговли.

Помимо этого, возможно установить дополнительные уровни в дополнительном окне индикатора. Это позволит следить за перекупленностью/перепроданностью выбранного актива.

Практическое применение и сигналы индикатора CMF

На основе данного инструмента разработано довольно много эффективных торговых систем. Их условно можно разделить на 3 группы:

1. Системы, предполагающие выявление критических значений уровня перекупленности/перепроданности.
2. Определение восходящей/нисходящей дивергенции.
3. Торговля по тренду.

Для эффективного применения индикатора следует рассмотреть каждый вариант его использования на практике.

Определение дивергенции

В этом случае индикатор денежного потока Чайкина будет применяться в качестве осциллятора. MACD – является классическим аналогом CMF, однако на практике он менее эффективен в силу заложенного алгоритма. Гистограмма осциллятора MACD отображает потенциальные точки входа с запаздыванием.

Для корректного определения дивергенции потребуются знания в области технического анализа, а именно умение правильно проводить трендовые линии поддержки/сопротивления. Эти уровни проводятся касательно сформированных ценой максимумов/минимумов. Дивергенция переводится как расхождение. Если трендовые уровни на ценовом графике и в окне осциллятора направлены в противоположные стороны, то это является сильным сигналом о смене текущего тренда.

Например, если при нисходящей тенденции развития стоимости актива уровень поддержки на ценовом графике направлен вниз, а в окне индикатора вверх, то это свидетельствует о скорой смене тренда.

Наиболее значимые сигналы следует искать на графиках с периодами Н4 или D1. Торговля в рамках упомянутых таймфреймов предполагает строгий мани-менеджмент.

Рисунок 3. Пример открытия ордера на продажу

При выявлении дивергенции контрольным сигналом для открытия ордера является пересечение нулевого уровня скользящей индикатора.

Уровни перекупленности/перепроданности

Данна тактика использования индикатора Чайкина многим напоминает применение классического осциллятора Стохастик. Для торговли потребуется установить в дополнительном окне индикатора 2 уровня со значениями 1800 и -1800, которые будут отображать потенциальные зоны перекупленности/перепроданности. Также для применения стратегии потребуется изменить стандартный период скользящей осциллятора с 21 на 10. Опытным трейдерам это делать необязательно. Сигналы для открытия сделок просты:

1. Ордер на покупку открывается при формировании скользящей осциллятора в потенциальной зоне перепроданности.
2. Ордер Sell открывается при нахождении скользящей в зоне перекупленности.

Рисунок 4. Уровни перекупленности/перепроданности в индикаторе Чайкина

Важно обратить внимание, что индикатор денежного потока Чайкина довольно чувствительно реагирует на ценовые колебания, поэтому отображает практически идеальные сигналы для открытия ордеров.

Торговля по тренду

Это самое простое применение индикатора Чайкина в торговле на финансовых рынках, с которым справится даже начинающий трейдер. Для работы следует использовать стандартные параметры аналитического инструмента. Ключевым сигналом для открытия ордера является пересечение скользящей нулевого уровня в дополнительном окне индикатора.

Рисунок 5. Пример торговли по тренду с применением индикатора Чайкина

На изображении вертикальной линией отмечена свеча, в результате формирования которой произошло пересечение нулевого уровня. Для открытия ордера важно дождаться закрытия следующего ценового элемента в качестве подтверждающего сигнала.

Скачать индикатор Денежный поток Чайкина

Итоги