Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Долгосрочная Форекс стратегия Ва-банк изначально предназначена для разгона депозита. Риски в торговой системе умеренные, а для получения стабильного дохода достаточно торговать раз в неделю. Для входа в рынок не нужно тратить много времени на изучение его закономерностей. Для того, чтобы заработать не требуется знаний технического и фундаментального анализа, достаточно уметь идентифицировать импульсное движение и работать с индикаторами, определяющими уровень волатильности и длину свечей.
Принципы работы стратегии Ва-банк
Стратегия Форекс Ва-Банк относится к категории долгосрочных, поскольку анализ ценового графика и поиск сигналов производится трейдером на таймфреймах, старше дневного периода. По этой причине, работа по торговой системе не занимает много времени. Для идентификации оптимальной точки входа в рынок достаточно оценивать рыночную обстановку раз в неделю.
Основной принцип торговой системы заключается в волновой закономерности движения котировок ценовых активов. Импульсной волне всегда соответствует коррекция. Сигнал для входа в рынок точен при фиксировании интенсивного тренда в пятницу. Если в этот день цена прошла более 90 пунктов, то в понедельник, после открытия рынка она наверняка скорректируется до 50 пунктов. Для работы по стратегии следует использовать торговые счета Market Execution, позволяющие открыть сделку по рыночной цене.
Рисунок 1. Коррекция после импульсов
Правила торговли по системе Ва-банк
Стратегия Ва-Банк на Форекс предполагает работу с торговыми активами высокой волатильности. Для выбора оптимального финансового инструмента рекомендовано воспользоваться индикатором ATR, позволяющим отслеживать параметры активности участников рынка за счет оценки диапазона колебаний цены. Для нанесения его на график необходимо перейти по ссылке ATR раздела «Пользовательские индикаторы» меню «Индикаторы» в торговом терминале Метатрейдер.
Рисунок 2. Как нанести на график пользовательский индикатор
Индикатор также можно нанести на график из раздела «Осцилляторы» меню «Индикаторы» после перехода по ссылке «Average True Range».
Рисунок 3. Как нанести на график индикатор-осциллятор волатильности
Если линия индикатора направлена вверх, то можно судить о росте волатильности торгового инструмента, если она направлена вниз, то параметр активности падает. При выборе актива для торговли по системе Ва-Банк, необходимо ориентироваться на расположение линии индикатора на таймфрейме, по которому проводится анализ рыночной ситуации. Она должна быть направлена вверх, что свидетельствует о росте активности. Не следует рассматривать инструменты, линия диаграммы индикатора которого направлена вниз или достигла максимальной отметки.
Выбрав торговый инструмент, необходимо оценить несколько последних свечей с целью выявления диапазона одностороннего движения за определенный период. Поскольку стратегия относится к категории контртрендовой, то сделки открываются в направлении, противоположном приоритетной тенденции, актуальной для пятницы. Если на графике бычья свеча, то открываться следует на продажи, если медвежья – то на покупки.
Как торговать по стратегии
Работая по универсальной стратегии, трейдер открывает всего одну сделку в неделю по одному активу. Анализ ценовых графиков в свечном отображении проводится после закрытия рынка в конце недели. Поскольку объективные сигналы можно наблюдать на активах, котировки которых сформировали итоговую свечу с длинным телом, лучше ориентироваться на свечную комбинацию «Марибозу» без теней. Чтобы проще идентифицировать силу тренду по свечам можно воспользоваться индикатором Candle body size. Инструмент анализа не предусмотрен программным обеспечением торгового терминала, поэтому, чтобы им воспользоваться, предварительно необходимо скачать его и установить в метатрейдере. После запуска индикатора, на графике котировок активов будут отображаться цифры, идентифицирующие длину тел свечей. Синие цифры указывают на параметры медвежьих свечей, а красные – бычьих.
Рисунок 4. Индикатор Candle body size
Оценку рыночного настроения трейдеру необходимо проводить на выходных. До открытия рынка в понедельник он уже должен выбрать активы для работы и планировать тип сделки для открытия позиции. При выборе финансовых инструментов для трейдинга, следует ориентироваться на показания индикатора волатильности и Candle body size. Они должны идентифицировать волатильное состояние котировок и явно выраженное трендовое движение, о чем свидетельствует длина свечи, превышающая 90 пунктов.
Вход в рынок производится через 5-10 минут после начала новой недели в направлении, противоположном рыночном настроению в пятницу. Пауза перед открытием ордера необходима для стабилизации спредов по активам.
Ожидаемая прибыль соответствует 50 пунктам, а стоп ордер – 100 пунктов. Такое соотношение прибыли к убыткам обуславливается высокой вероятности отработки ордера. Статистика свидетельствует, что из шести сделок только одна убыточная, поэтому срабатывание стоп ордера не является фатальным для депозита.
Рисунок 5. Принцип стратегии Ва-Банк
Открытый ордер может быть удержан до вторника. Если по истечению этого периода он не закрывается по приказам тейк-профита или стоп-лосса, то вне зависимости от текущего состояния сделки, она должна быть закрыта трейдером вручную. Создателем стратегии такая необходимость обусловлена фиксированием прибыли крупными игроками в первой половине недели после мощного импульсного движения, поэтому в среду рыночное настроение может смениться по причине публикации параметров экономических индикаторов или ввиду политических событий, оказывающих воздействие на состояние национальной валюты.
Рисунок 6. Визуализация сделки по стратегии Ва-Банк
Повышение эффективности с помощью индикатора ROC
Для повышения эффективности торговой стратегии, оценку волатильности лучше производить не в пунктах, а в процентном измерении. Для этого рекомендуется воспользоваться функционалом опережающего индикатора ROC. Инструмент отображается в отдельном окне торгового терминала. Он относится к категории осцилляторов и идентифицирует скорость изменения котировок актива. Rate of Change не встроен в программный функционал метатрейдера, поэтому его необходимо скачать и установить. После запуска не рекомендовано менять стандартные настройки индикатора, поскольку такое решение снизит эффективность его показаний. При работе с инструментом анализа, следует ориентироваться на определенные правила:
- При пересечении индикаторной линии нулевого уровня сверху вниз и при продолжении нисходящего движения, можно судить о преобладающей медвежьей тенденции.
- При пересечении диаграммной линии снизу вверх и продолжении движения, идентифицируется бычий тренд.
- Расположение индикаторной линии у нулевого уровня свидетельствует о снижение скорости ценового движения и о прогнозировании коррекционного движения.
Рассматривать финансовый инструмент для сделок следует в случае идентификации на индикаторе сильного волантильного движения. При использовании Форекс стратегии для разгона депозита, необходимо выявить глобальный тренд и осуществлять вход в его направлении. Для этого рекомендовано использовать индикатор Moving Average. При наложении его на ценовой график на таймфреймах старше дневного периода, следует в настройках использовать параметр больше 50.
Преимущества и недостатки стратегии
Преимуществом стратегии является отсутствие необходимости владеть знаниями в сфере методов анализа рыночной ситуации. Она может быть применена с использованием индикаторов или без них. Трейдер самостоятельно оценивает рынок и прогнозирует его дальнейшее настроение. Он также может скачать шаблон с с настроенными индикаторами стратегии Ва-банк Форекс.
Торговая система может быть применена не только в терминале метатрейдер. Участник рынка может работать по ее сигналам на любой торговой платформе.
Ва-банк часто используется трейдерами для активного разгона депозита. Поскольку количество прибыльных сделок превалируют над убыточными позициями, то допускается агрессивная торговля с применением ордеров повышенных объемов. В названии стратегии заложено понятие рискованности, однако среди ряда аналогичных торговых систем, она выделяется простотой сигналов для входа, позволяющих работать по ней трейдерам вне зависимости от их знаний и опыта. Ва-банк сочетается с другими торговыми системами, позволяющими сформировать на ее основе собственную стратегию с дополнительными фильтрами точного входа, которыми могут быть графический, свечной или волновой анализ.
Из недостатков стратегии можно отметить небольшое количество сделок, однако некоторые трейдеры этот минус считают за плюс, поскольку он позволяет минимизировать временные расходы на рыночный анализ, что важно для занятых людей. Еще одним недостатком Ва-банк является неудобное ночное время для активации сделки и невозможность выставления отложенного ордера ввиду частого открытия рынка в понедельник гэпом, в результате которого трейдер рискует пропустить часть движения и, вместо прибыли, вынужденно фиксировать убытки.
Мани-менеджмент
Торговая система Ва-Банк интересна применяемой моделью манименеджмента, отличающейся от традиционной. В ней допустимо превышение потенциального значения убытка от прибыли в два раза.
При расчете объема открытия ордера, необходимо учитывать, чтобы в случае неблагоприятного развития ситуации, трейдером было потеряно не более 80 процентов от размера депозита. Многих настораживают такие показатели, однако тестирование стратегии свидетельствует о том, что убыточные сделки по ней фиксируются редко. Трейдерам, которые не желают торговать в агрессивном стиле, рекомендовано применять стандартные правила манименеджмента. С ними заработать можно меньше, но и риски также намного меньше.
Выводы
Стратегия предполагает открытие одной сделки в неделю. Не следует одновременно торговать на нескольких финансовых инструментах с целью минимизации рисков, поскольку движение всех активов на рынке взаимозависимо. В случае положительной сделки, трейдера ожидает прибыль, однако в случае развития ситуации не по сценарию при нескольких активных ордерах, каждый из них с большей вероятностью закроется в минус, что окажет неблагоприятное воздействие на состояние торгового счета. Стратегию можно сочетать в другими торговыми системами, чтобы задействовать депозит во все рабочие дни недели.
