Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Свечи Хейкен Аши отображают ценовой график торгового актива в терминале. Диаграмма, построенная на их основе внешне идентична с графиком японских свечей, однако в ней исключены рыночные шумы, что позволяет сгладить ценовые движения и упрощает идентификацию импульса. Торговые стратегии, основанные на анализе рынка по свечам Хейкен Аши, активно используются в бинарных опционах и на финансовом рынке Форекс. Для исключения из них ложных сигналов необходимо дополнительно ориентироваться на графические паттерны, ценовые уровни поддержки и сопротивления и на показания индикаторов-осцилляторов.
Как строятся свечи Хейкен Аши
Стандартная свеча образуется из ценовых параметров, актуальных в момент ее формирования. Ее основными элементами являются цены, зафиксированные на определенном таймфрейме в момент открытия и закрытия, а также максимальное и минимальное значение котировок торгового инструмента. Внешний вид свечи зависит от расстояния между величинами, являющимися основой ее построения.
Свеча Хейкен Аши формируется по аналогичному принципу, однако базовые точки построения рассчитываются по формуле усреднения, что позволяет сгладить ценовой график. Плавность и четкость колебаний котировок, отображенных в диаграмме, обусловлена зависимостью каждой свечи Хайкен Аши от параметров предыдущей и последующей свечи. Их расчет производится по алгоритму:
- Цена открытия соответствует среднему значению цен открытия и закрытия предыдущей японской свечи и рассчитывается по формуле (Close+Open)/2.
- Цена закрытия Хайкен Аши определяется как среднее значение всех параметров, учитываемых при построении текущей японской свечи (Min+Max+Open+Close)/4.
- Максимальная и минимальная точки свечи соответствуют достигнутого японской свечей экстремума.
Сравнение Японских свеч со свечами Heiken Ashi
Рисунок 1. Отличие японских свечей от свечей Хейкен Аши
Разрабатывая собственную торговую систему, многие трейдеры задумываются о том, какую лучше использовать диаграмму при анализе – Хейкен Аши или японские свечи. Внешне оба графика идентичны. Различие заключается при их построении. Ценовые параметры основных точек формирования свечной комбинации рассчитываются по разным формулам. Японские свечи строятся по текущим ценам, а Хейкен-Аши – по их усредненным параметрам. Японские свечи часто меняют свой цвет, что обусловлено рыночными шумами. Для Heiken Ashi такое явление не характерно, поскольку шумы в них поглощены усреднением.
Как использовать в торговле
Инструмент Heiken Ashi упрощает идентификацию зародившегося трендового движения. Ориентироваться на его показания рекомендовано параллельно с анализом графических паттернов и индикаторов. Его ключевые торговые сигналы позволяют понять рыночное настроение. Ими являются:
- свечи с большим телом без теней – восходящая или нисходящая тенденция;
- появление небольших теней – стабильность тренда;
- уменьшение тела свечи и появление массивных теней – ожидаемые разворот тренда или коррекционное ценовое движение.
Паттерны на Хейкен Аши
На графиках Хейкен Аши образуются свечные и графические комбинации, аналогичные моделям, сформированным из японских свечей. По ним можно судить о продолжении трендовой тенденции, о намечающейся коррекции или развороте ценового движения. В торговых стратегиях с Хейкен Аши применяется ограниченное количество комбинаций, поскольку не все они позволяют точно спрогнозировать дальнейшее рыночное настроение. Значимым разворотным сигналом является свечная комбинация доджи. Анализ по сформированному на графике треугольнике или клину, проводится с учетом общей рыночной тенденции и вида графической фигуры.
Доджи
Доджи – это свеча, у которой практически отсутствует тело, что обусловлено одинаковой ценой ее открытия или закрытия. Допускается небольшой диапазон между значениями, не превышающий 3 пункта. При формировании Doji образуются длинные нижняя и верхняя тени, которые должны быть одинакового размера.
Анализ свечей Хейкен Аши основан на оценке настроений участников рынка. Образование Доджи свидетельствует о наступившем равновесии между покупателями и продавцами. По ней невозможно точно спрогнозировать дальнейшее поведение цены, поскольку объемы покупок и продаж одинаковы. Однако формирование свечи является основанием задуматься об актуальности предыдущей рыночной тенденции, особенно если она образована на Хайкен Аши графике. При нахождении в рынке, рекомендуется зафиксировать прибыль и рассматривать варианты входа в него в противоположном направлении.
Судить о развороте тренда можно после закрытия следующей свечи, которая является подтверждающей. Если ее тело выходит за пределы доджи в медвежьем направлении, то можно прогнозировать нисходящую тенденцию. Покупать актив можно в случае, если следующая за Doji свеча вышла за пределы ее тела в бычьем направлении.
Чтобы не терять часть прибыли, которую можно получить на свече подтверждения, рекомендуется ориентироваться на дополнительные сигналы осцилляторов. При нахождении цены в зоне перекупленности и формировании доджи на восходящем тренде, можно прогнозировать продажи и входить в рынок по текущей цене. Если индикатор идентифицирует зону перепроданности на нисходящем рынке, то рекомендованы покупки торгового инструмента.
Треугольники
Сформированные графические фигуры в виде треугольника из серии свечей Хайкен Аши сходящимися линиями поддержки и сопротивления, являются востребованными инструментами прогнозирования. Паттерны могут сигнализировать о грядущем развороте или быть коррекционной комбинацией перед продолжением трендовой тенденции. При пробитии уровня, являющегося границей треугольника, можно предположить движение в направлении импульса на расстояние, соответствующее высоте основания треугольника.
Симметричный
Рисунок 2. Графическая фигура – симметричный треугольник
Симметричный треугольник образуется из двух симметрично расположенных сходящихся уровней поддержки и сопротивления. В такой фигуре трудно прогнозировать дальнейшее поведение цены. С равной вероятностью она может быть сигналом разворота тренда или продолжения тенденции. На трендовом рынке симметричный треугольник может быть коррекционным элементом графической фигуры «Флаг», что дает основания для входа в рынок по глобальному тренду и для прогнозирования движения на расстояние, равное предыдущему импульсу.
Восходящий
Рисунок 3. Фигура графического анализа – восходящий треугольник
Восходящий треугольник формируется горизонтально расположенным уровнем сопротивления. Его вторая сторона является восходящей линией тренда, построенной по ее нижним экстремальным точкам. Идентифицировав на графике такую фигуру, следует ожидать пробитие уровня сопротивления и движение цены в направлении покупок.
Нисходящий
Рисунок 4. Графический паттерн – нисходящий треугольник
В нисходящем треугольнике нижняя сторона сформирована из уровня поддержки, расположенного горизонтально. При отображении второй линии фигуры, необходимо построить уровень сопротивление по верхним экстремальным точкам нисходящего тренда. При формировании такого вида треугольника следует ориентироваться на продажи после пробития уровня поддержки.
Расходящийся
Если графический паттерн сформирован расходящимися симметричными линиями, то он относится к категории расходящихся треугольников. Несмотря на то, что фигура четко указывает на смену тенденции, торговать по ее сигналам сложно, поскольку практически невозможно отличить пробой уровня от формирования следующего экстремума. Расходящийся и симметричный треугольники в комплексе формируют паттерн «Бриллиант». Он образуется на вершине восходящего или на дне нисходящего тренда и является сигналом к входу в рынок в направлении, противоположном предыдущему импульсу.
Рисунок 5. Формирование паттерна «Бриллиант» из расходящегося и симметричного треугольника
Клинья
Клин, сформированный из экстремумов свечей Хейкен Аши, является трендовой конструкцией, ограниченной уровнями поддержки и сопротивления, которые направлены в одну сторону. Прогнозировать разворот тренда можно при расположении линий графического паттерна однонаправленно с трендом. Если клин формируется против тренда, то можно судить о том, что он является элементом коррекции и после завершения формирования всех его волн, будет продолжение импульсного движения.
Клин, сформированный против глобального тренда, может быть коррекционной фигурой паттерна «Флаг» или «Вымпел». При пробитии уровня в направлении импульса, можно входить в рынок и ожидать прибыль, равную величине предыдущего движения.
Рисунок 6. Сигналы для открытия сделки по фигуре графического анализа «Клин»
Торговля по фигуре «Клин» ведется отложенными ордерами Бай стоп и Сел стоп, которые устанавливаются за пределами границы фигуры у важного ценового уровня, пробитие которого ожидается. В качестве альтернативного варианта возможен вход по рыночной цене или при помощи отложенных ордеров Бай-лимит или Селл-лимит после ретеста ценового уровня.
Рисунок 7. Практическая отработка восходящего клина
Стоп-ордера фиксирующие прибыль могут быть установлены на расстоянии от точки входа, соответствующем ширине основания клина. Для увеличения размера прибыли, сделку лучше закрыть вручную при появлении сигналов Хейкен Аши о смене тенденции.
Рисунок 8. Практическая отработка нисходящего клина
Индикатор Хейкен Аши для МТ4
В функционале браузерных терминалов для торговли свечи Хейкен Аши установлены по умолчанию и для вывода на экран нужного графика достаточно активировать соответствующую опцию. В торговом терминале Метатрейдер МТ4 Хейкен Аши представлен как индикатор. Для нанесения его на график необходимо перейти по ссылке «Heiken ashi» раздела «Пользовательские индикаторы» меню «Индикаторы».
Рисунок 9. Установка индикатора на экран торгового терминала МТ4
Разбираясь с вопросом, как настроить Хейкен Аши, следует учитывать, что в параметрах индикатора можно сменить только цвет свечей, что актуально, если на основном графике торгового терминала он совпадает с цветом японских свечей. В браузерных терминалах изменение настроек невозможно. Для смены цветового решения, необходимо:
- На свече Хейкен Аши нажать правой кнопкой мыши.
- Из выпадающего меню индикатора выбрать опцию «Свойства».
Рисунок 10. Как настроить индикатор Хейкен Аши - В меню настроек установить любые цвета, в которых будут отображаться свечи.
Рисунок 11. Изменение цвета свечей в настройках индикатора
В функционале программного обеспечения торгового терминала некоторых брокеров индикатор Heiken Ashi не предусмотрен, поэтому для получения возможности нанесения его на график, необходимо скачать соответствующую программу. Установка инструмент анализа и его активация проводится в соответствии с общими правилами, актуальными для других индикаторов.
Принцип работы
Изучив описание свечей Хейкен Аши, можно сделать вывод, что тени элементов указывают на направление тренда. На стандартном свечном графике их образование свидетельствует о возможной смене тенденции, а аналогичное явление на индикаторе, в комплексе с формирующимися одноцветными свечами, позволяет сделать вывод о продолжающемся импульсном движении.
О восходящем тренде можно судить по теням, расположенным в верхней части ряда однотонных свечей. Входить в рынок на покупку можно на третьей такой свече, и выходить при уменьшении тела и увеличении тени свечи или смене ее цвета.
Рисунок 12. Идентификация восходящего тренда при помощи Хейкен Аши
Если график движется в медвежьем направлении, и однотонные свечи имеют нижние тени, то рекомендовано открывать ордер на продажу.
Рисунок 13. Идентификация нисходящего тренда
При смене тренда или окончании коррекции на графике формируется свеча Доджи. Ее актуальность должна быть подтверждена следующей свечой, тело которой перекрывает соответственно верхнюю или нижнюю тень. При параллельном анализе японских свечей можно сделать вывод о смене тенденции в случае формирования разворотных комбинаций и наличия свечи-подтверждения.
Рисунок 14. Свеча Доджи как разворотный сигнал
Торговые сигналы
В торговую стратегию с использованием свечей Хейкен Аши на mt4 рекомендовано включить Price Action. Прежде чем анализировать рынок и прогнозировать направление ценового движения необходимо:
- выбрать торговый инструмент, с которым планируется работа;
- нанести на график важные уровни поддержки и сопротивления;
- определить экстремальные точки на графике котировок актива;
- идентифицировать графические паттерны и свечные комбинации.
Сигналами для входа в рынок являются:
- свеча доджи после импульсного движения;
- формирование графического паттерна;
- нахождение диаграммы осциллятора в зоне перекупленности или перепроданности;
расположение стандартного свечного графика котировок у важного ценового уровня поддержки или сопротивления.
Стоп-ордер, фиксирующий убыток всегда располагается за экстремальными максимумами или минимумами свечей. Прибыль фиксируется при возникновении признаков, которые противоположны сигналам, используемым для входа. Ими являются:
- смена цвета индикатора;
- исчезновение теней;
- формирование разворотных паттернов;
- смена тенденции осциллятора;
- дивергенция на осцилляторе.
Советы по применению
Торговлю рекомендовано вести в торговую сессию, в которой выбранный торговый инструмент наиболее волантилен. Следует избегать открытия сделок по сигналам Хейкен Аши в периоды флета, поскольку в это время характерно много ложных сигналов. Входить в рынок и оформлять фиксирующие ордера необходимо по ценам, определяющим важные уровни поддержки и сопротивления.
Если цена движется в направлении, соответствующем открытому ордеру, то стоп ордера рекомендовано заменить на трейлинг-стоп. Такое решение зафиксирует минимальный порог прибыли и позволит ей увеличиваться за счет продвижения стоп ордера за текущей ценой на определенном расстоянии.
В торговой стратегии, в основе анализа которой учитываются показания Хейкен Аши в бинарных опционах или на Форекс, следует учитывать, что:
- сигналы, подаваемые свечами, запаздывают;
- актуальна единственная свечная комбинация – доджи, остальные паттерны, применяемые в Price Action незначимы, что обусловлено особенностями построения свечей;
- точные сигналы для входа лучше оценивать на таймфрейме, старше Н1;
- сигнал Heiken ashi должен быть подтвержден графическими паттернами или осциллятором.
Примеры анализа графика на Heiken Ashi
Формирование свечи Доджи после явно выраженного импульсного движения является основанием для входа в рынок в противоположном тренду направлении. Стоп-лосс устанавливается за экстремальными точками. Фиксирование ордера производится при формировании доджи.
Следующий вход в данном примере осуществляется при образовании графического паттерна «Флаг». Открытие ордера на покупку актуально после разворотного Доджи и пробития уровня фигуры. Его закрытие проводится после сформированного ряда нисходящих вершин, по которым можно судить об окончании трендового движения.
Рисунок 15. Торговля на разворотах при идентификации графических паттернов
При формировании на вершине графика после импульсного движения графического паттерна «Голова – плечи», необходимо отобразить основание фигуры, после пробития которой можно входить в рынок. Ордер тейк-профит не устанавливается, поскольку фиксация сделки производится при формировании свечи доджи или при смене ее цвета.
Рисунок 16. Торговля по основному сигналу, интерпретируемому графическим паттерном – «Голова – плечи», «Клин» и свечами Хейкен Аши
О потенциальной точке входа в рынок можно судить по трем свечам одного цвета без теней, что свидетельствует о том, что предыдущая тенденция становится не актуальной. Сделку можно удерживать до формирования разворотного паттерна. В данном примере им является фигура «Клин», сформированная по тренду. Фиксирование прибыли необходимо произвести при пробитии ограничивающей линии фигуры.
