Торговая стратегия на основе VSA, паттерны силы и слабости рынка

Сама фраза «стратегия VSA» не совсем корректна, дело в том, что Volume Spread Analysis это скорее метод анализа рынка, который дает понимание, что же сейчас происходит. Им можно дополнить практически любую стратегию, а при должном опыте торговать можно и только на основании VSA анализа. Сперва мы рассмотрим основы анализа, а потом приведем пример рассуждения при анализе графика.

Паттерны VSA

При изучении паттернов будем пользоваться индикатором Better Volume, он дает те же данные, что и стандартный индикатор Volumes, но за счет окрашивания столбов гистограммы в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке более информативен.

При описании этой тактики будем использовать такие термины:

• восходящая свеча (Up Bar) – свеча, цена Close которой выше, чем цена Close предыдущей;
• нисходящая свеча (Down Bar) – свеча, цена закрытия которой ниже, чем у предыдущей;
• спред – расстояние от High до Low свечи.

Что указывает на слабость рынка

О слабости рынка говорят следующие паттерны:

• • Слабость А – Down Bar с ценой закрытия на минимуме либо в нижней трети + повышенный объем;

• • слабость Б – нужен Up Bar, закрыться он должен в нижней трети, узкий спред и высокий объем. Считается более слабым сигналом чем предыдущий;

• • отсутствие спроса – на графике формируется восходящая свеча с очень узким спредом, цена Close должна находиться в нижней трети либо на минимуме. При этом объем должен быть небольшим, отсюда и название паттерна – падает спрос. Стратегия VSA форекс на откатах часто использует эту формацию. Объем нужно сравнивать в первую очередь с предыдущей свечой, он должен быть меньше относительно нее;

• • останавливающий объем – на графике выглядит как Up Bar с гигантским на фоне ближайших 15-20 свечей спредом, то же касается и объема. После этого цена еще какое-то время может двигаться в заданном направлении, но скорее по инерции и объемы будут падать. Этот паттерн нуждается в обязательном подтверждении;

• • Up Trust – свеча может быть как бычьей, так и медвежьей, нужно только, чтобы спред был максимальной велик и цена Close находилась в нижней трети. Необходимо, чтобы произошло обновление предыдущего локального экстремума, на индикаторе объемов в это время должны наблюдаться максимальные значения за ближайшие 15-20 свечей;

• торговая стратегия VSA включает в себя и ложный Up Trust – единственное отличие от истинного заключается в том, что свече соответствует малый объем. Слабость рынка в таком случае не подтверждается.

Даже этот небольшой набор паттернов поможет определить ситуацию на рынке.

Паттерны силы рынка

На силу рынка (то есть вероятность восходящего движения) указывают паттерны:

• • сила А – Up Bar, закрыться эта свеча должна в верхней трети своего диапазона, спред у нее должен быть средней величины, а объем чуть больше среднего. Обязательное условия – объем должен расти относительно предыдущей свечи, но если на индикаторе объемов отображается экстремальный объем, то на рынке может происходить просто поглощение спроса. В таком случае паттерн сила А признается недействительным;

• • сила Б – торговая стратегия на основе VSA считает его сигналом слабее предыдущего. Down Bar в отличие от силы А должен иметь как можно более узкий спред, цена закрытия должна находится в верхней трети (в работу можно брать свечи с ценой закрытия посередине). Объем должен быть высоким, чем он больше, тем сильнее сигнал;

• • отсутствие предложение – характеризуется малым объемом на фоне Down Bara с узким или средним спредом. Где находится цена закрытия не играет роли. Куда важнее где именно такой паттерн сформировался, особенно сильным он считается при формировании в конце коррекционного движения на восходящий тренд. Паттерн нуждается в подтверждении.

При описании этого метода торговли мы постоянно упоминали фразы «экстремальный объем», «большой, средний, малый спред». Нужно понимать, что четких критериев нет, величину спреда и объема нужно определять на глаз в зависимости от того, как она соотносится с объемом и спредом соседних свечей. Точность до пункта в этом вопросе не нужна.

Как анализировать график

Анализ любого графика нужно начинать с поиска UHV – Ultra High Volume, нас будет интересовать свеча с экстремально большим спредом и таким же объемом. Именно в рамках такой свечи в рынок входили те самые крупные игроки на удочку которых мы стараемся не попасться. Через цены Close и Open этой свечи можно провести горизонтальные уровни – так мы выделим на графике область, которая была интересна крупным игрокам.

Толковые индикаторы, которые бы распознавали паттерны за вас скачать не получится, их просто нет, так что учиться рассуждать придется самостоятельно:

• • в т. А образовался Down Bar со сравнительно узким спредом и ценой закрытия примерно посередине свечи. На фоне малого объема и того, что это произошло в конце коррекции на восходящее движение получаем неплохой паттерн отсутствие предложения;

• следующая интересная ситуация – на фоне ап бара с небольшим спредом происходит рост объема. Это говорит о том, что экстремальная бычья свеча, о которой речь шла в начале анализа, не дает покоя трейдерам – они рассчитывают на продолжение роста и открывают длинные позиции. Но крупные игроки не видят перспектив роста, так что спред в дальнейшем не расширяется, что говорит о слабости рынка.

Чуть позже сформировалось сразу несколько сигналов, и все они говорили о силе медведей:

• сперва крупный down bar с большим спредом и выросшим объемом указал на это (подтверждение пришло со следующей свечи);
• затем сформировался паттерн отсутствие спроса – небольшой up bar с пониженным относительно предыдущей свечи объемом;
• следующая же свеча – trust bar с повышенным объемом относительно предыдущей. Это показывает, что в рынок начали заходить крупные игроки, делающие ставку на понижение. Именно их влиянием и объясняется то, что цена закрытия свечи находится в нижней трети. Это не новые наработки в области VSA, а всего лишь использование всем известных паттернов и внимательный анализ графика.

Основная проблема при использовании VSA – отсутствие опыта у трейдеров. На истории все выглядит просто и понятно пока не попытаетесь применять эти знания в текущий момент времени, когда справа в рабочем окне пустота. Решается это просто – побольше практикуйтесь и со временем начнете понимать всю подоплеку происходящего на рынке.

Заключение

Другие статьи про VSA

• Индикаторы VSA для MT4
• VSA как метод анализа графиков и его особенности
• Торговые сигналы VSA (метод Вайкоффа), как применять на практике