Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Аббревиатура VSA расшифровывается как volume spread analysis и означает, что при анализе рынка учитываться будут объемы и диапазон свечей. Есть мнение, что объем первичен на любом рынке, ведь именно соотношение продавцов и покупателей формирует повышенный спрос на ту или иную валюту и ее рост. Эти данные можно и нужно использовать в торговле.
Классификация объемов, где взять информацию
В зависимости от того, на каких данных строится объем выделяют:
- тиковые объемы – просто подсчитывается количество изменений цены на каждой свече и в зависимости от этого строится гистограмма. VSA торговля с этими данными возможна, хотя скептики и указывают на то, что это не реальные данные по проторгованному объему, но картину происходящего такие индикаторы отображают четко;
- реальные объемы – берутся с CME, стандартными средствами МТ4 получить их не удастся, но можно скачать VSA индикаторы, которые эти данные импортируют прямо в терминал (большинство платные).
Практика показывает, что стандартные и тиковые объемы практически одинаковы (имеется ввиду внешний вид гистограммы), так что в торговле можно использовать и те, и другие.
Для МТ4 помимо встроенных есть немало индикаторов объемов, часть из них платные, часть можно скачать бесплатно. Большинство – аналог стандартного индикаторы тиковых объемов, но с рядом дополнительных возможностей, например, индикатор Better Volume раскрашивает столбцы гистограммы в разные цвета в зависимости от того, что происходит на рынке.
На скриншоте показан индикатор Better Volume и стандартный индикатор Volumes. Данные одни и те же, отличия только в расцветке столбцов гистограммы. В сети есть видео по работе разных индикаторов объемов для МТ4, можно познакомиться с ними поближе.
Горизонтальные и вертикальные объемы
При работе по VSA речь обязательно зайдет о горизонтальных объема, они позволяют понять, что именно происходило внутри свечи, на разных ценовых уровнях. Применяться они могут не только на форекс, но и на других рынках.
На скриншоте – пример горизонтальных объемов с clusterdelta. Для реальной торговли этот источник не подойдет, так как данные обновляются с задержкой и не совсем удобно работать с ними, приведен только для того, чтобы показать, как горизонтальный объем выглядит.
С использованием этих данных метод торговли может быть стандартным, например, работать на отбой/пробой важных уровней или в расчете на движение цены в горизонтальном канале. Особенность в том, что благодаря объемам видно, какие уровни действительно важны для крупных игроков.
Вертикальные же объемы дают информацию только по конкретной свече, но не показывают, как развивались события внутри нее, по разным ценовым уровням. Метод VSA допускает использование в торговле обоих типов объемов.
Что учитывает VSA, с чего начать новичку
При работе придется учитывать:
- спред – то есть расстояние между High и Low свечи;
- область, в которой закрывается свеча (в верхней, нижней части свечи, посередине или непосредственно на максимуме/минимуме);
- непосредственно объем, соответствующий этой свече. Не так важно будет это тиковый или реальный объем, важно то, насколько он выбивается из общей картины.
Новичкам мы бы советовали для начала ознакомиться с трудом Тома Уильямса, в качестве ознакомительных материалов подойдет и Пурнов. Просто будете понимать, о чем идет речь и как объемы могут применяться на форекс. Есть и обучающие курсы, но с объемами можно совладать самостоятельно – информации в свободном доступе хватает.
Нужно только понимать, что система VSA – не торговая стратегия в чистом виде. Это скорее метод анализа рынка, который позволит понимать причины происходящих движений графика. В этом и его преимущество – интегрировать элементы VSA можно практически в любую ТС.
Нет четких критериев, какой именно спред считать узким, а какой широким. Трейдеру придется учитывать размеры спред соседних свечей. В зависимости от этого он может быть узким, средним или широким.
Учтите – спред расширяется в том направлении, в котором хотели бы двинуть рынок «умные деньги», те самые крупные игроки, на это, кстати, обращает внимание Вайкофф в своих книгах. И наоборот – спред начинает сужаться если цена движется в обратном направлении.
В начале практически каждого трендового движения есть фаза, в которой идет постепенное расширение спреда в направлении тренда. Эти сигналы выступают как дополнительное подтверждение того, что тренд истинный и должны сопровождаться ростом объемов.
Область закрытия свечи легко определять на глаз, дополнительные построения не нужны. Здесь все стандартно – если на нескольких up свечах (цена закрытия выше, чем у предыдущей) цена Close находится в верхней трети, то велика вероятность дальнейшего роста.
Что касается непосредственно объема, то нас будут интересовать значения, выделяющиеся на фоне остальных. Именно экстремальные объемы указывают на вход в рынок «умных денег», они просто не могут не оставить следа.
Стратегия использования VSA в работе требует комплексного использования всех этих факторов. Небольшой пример – после резкого движения вверх в рамках одной свечи с гигантским спредом последовал спад. Спред следующих свечей в разы меньше, а объемы резко падают. Это говорит о том, что крупные игроки не видят потенциала сильного дальнейшего роста пары. Отсюда и отсутствие большого объема, и небольшой спред свечей.
Дальнейшее развития событий показало, что все так и оказалось, последовал продолжительный флет, после которого произошло падение. Книги по этой теме описывают не один десяток примеров использования VSA, о них мы поговорим в следующей статье.
Заключение
Отзывы о VSA доказывают, что эта методика анализа рынка работает и ее действительно можно применять на форекс. Нет особой разницы, работаете вы с реальными или с тиковыми объемами, если научитесь работать с этой информацией, то получите отличный инструмент для анализа любого рынка. Причем инструмент этот универсальный и работать будет всегда и везде.
