Вилы Эндрюса как надежный элемент торговой стратегии

Вилы Эндрюса, используемые в стратегии, в основе которой анализ рынка с применением уникального графического инструмента, были созданы инженером-физиком Аланом Эндрюсом. Обратив внимание на финансовые рынки, свои знания он направил в русло поиска способа прогнозирования рыночного настроения при помощи графических построений. Им было определено, что котировки активов движутся с соблюдением определенного алгоритма, который можно отобразить при помощи знакомых ему элементов физики. Созданный им инструмент анализа универсален, поскольку может быть использован как для трендовой, так и для контратрендовой торговли.

Графическое построение Вил Эндрюса наглядно демонстрирует рыночную ситуацию. При помощи нескольких линий, проведенных в соответствии с установленным порядком, можно сформировать полноценную торговую систему.

Как построить вилы Эндрюса

Инструмент анализа может быть нанесен на график трейдером посредством самостоятельного построения при помощи функционала торгового терминала или с использованием индикатора вил Эндрюса. Перед тем, как самостоятельно построить вилы Эндрюса, необходимо идентифицировать восходящую или нисходящую рыночную тенденцию, актуальную для выбранного актива и выявить ее изменение. Для нанесения инструмента на график котировок нужно идентифицировать три точки, определяющие:

• начало нового трендового движения;
• максимум, предшествующий пробою трендовой линии;
• минимум, сформированный после пробоя линии тренда, за которой намечается восстановление основной тенденции.

Рисунок 1. Опорные точки для построения вил Эндрюса

Для построения инструмента на ценовом графике, необходимо:

• соединить прямой линией точки 2 и 3, воспользовавшись опцией «Трендовая линия» раздела «Линия» меню «Вставка»;
  Рисунок 2. Применение функцонала МТ4 для соединения точек трендовой линией
• разделить линию 2-3 пополам и посередине отрезка поставить отметку;
• отобразить на графике среднюю линию тренда, которая строится при соединении точек 1 и точки, разделившей линию 2-3 пополам;Рисунок 3. Построение срединной линии
  
• с точки 2 и 3 построить линии, параллельные средней линии тренда.

Вилы Эндрюса – это линии, построенные по медиане и параллельно ей от точек 1, 2 и 3 через середину линии 2-3. Их построение возможно через функционал метатрейдера. Для этого необходимо перейти в раздел «Вилы Эндрюса» меню «Вставка» и активировать инструмент нажатием ссылки.

Рисунок 4. Как нанести на график вилы Эндрюса из функционала МТ4

Чтобы нанести трендовый инструмент анализа на ценовой график, необходимо предварительно идентифицировать три основные точки построения и последовательно отметить их на графике после активации функционала инструмента анализа. Точки наносятся посредством размещения курсора в нужном месте экрана и нажатия левой кнопки мыши. После отметки всех точек, построение инструмента проводится программой самостоятельно.

Теория срединной линии

Срединная линия вил Эндрюса является зоной притяжения котировок, в которую стремится возвратиться ценовой график. При приближении к ней цены прогнозируется несколько сценариев дальнейшего развития:

• отбой и разворот;
• пробой;
• флет, являющийся предвестником сильного движения, следствием которого будет пробитие верхней или нижней границы инструмента анализа.

Чтобы оценить рыночную ситуацию и принять правильное решение о поведении котировок актива, необходимо использовать дополнительные методы анализа. Эффективно применение волнового, свечного или графического анализа. Точные сигналы для входа в рынок можно получить от сочетаний графических комбинаций вил Эндрюса и волн Вульфа.

Как использовать вилы Эндрюса в торговле

На ценовом графике нисходящей тенденции, котировки отскакивают от верхнего уровня, интерпретируемого уровнем сопротивления.

Рисунок 5. Классическая канальная стратегия по нисходящему тренду

При восходящем тренде они отталкиваются от нижнего уровня поддержки. Достижение ценой уровней является для трейдера потенциальной точкой входа в направлении глобального тренда.

Рисунок 6. Классическая канальная стратегия по восходящему тренду

При классическом подходе к анализу рыночной ситуации при доминирующем трендовом движении, сложно идентифицировать сигналы на открытие ордеров в направлении контртренда. Поиск точки входа по вилам Эндрюса позволяет разнонаправленно торговать. Зубцы инструмента анализа являются важными ценовыми уровнями поддержки и сопротивления. При приближении цены к нижней линии, определяемой как поддержка, актуально открытие на покупку. При ее подходе к верхнему уровню сопротивления необходимо открывать ордера на продажу.

Рисунок 7. Сигналы для входа в рынок и фиксирования позиции по вилам Эндрюса

При открытии позиции против трендового направления, фиксировать ее необходимо у средней линии, поскольку велика вероятность отбития от нее цены и продолжения основного движения. Для сделок, открытых в направлении глобального тренда, рассматривать вопрос о закрытии следует при достижении котировок крайней линии вил. В качестве альтернативного варианта возможно частичное фиксирование у средней линии позиции или использование ордера трейлинг-стоп с целью сохранения прибыли.

Прогнозировать повышение котировок можно при приближении цены к верхней линии медвежьего графика и при ее пробитии. Это свидетельствует о преобладании на рынке покупателей. Открывать бай-ордер рекомендуется в случае, если цена при построении волновых структур изначально не достигает средней линии, а потом резко увеличивается и пробивает верхнюю сигнальную линию.

Рисунок 8. Сигнал на продажу – пробитие нижней границы восходящего тренда

Сигналом к продажам является пробитие нижней линии восходящего тренда, что характерно при медвежьем рыночном настроении. Судить о смене восходящей тенденции и о возможности открытия селл-ордера, можно в случае, если цена изначально не достигает средней линии, после чего резко падает, ее пробивает и опускается ниже контрольной линии.

Правила торговли и практические примеры

Торговля по сигналам вил Эндрюса проводится в соответствии с определенными правилами и принципами, которые помогут трейдеру принять правильное решение об открытии позиции. При анализе рыночной ситуации следует учитывать, что:

• в большинстве случаев цена возвращается к срединной линии;
• место касания ценой срединной линии чаще всего становится точкой разворота;
• в зоне срединной линии цена чаще всего находится в состоянии флета и касается ее несколько раз;
• при недохождении цены к срединной линии, развороте и пересечении линии, противоположной основному направлению, можно принимать решение о входе в рынок в противоположном предыдущей тенденции направлении.

Входить в рынок лучше при формировании точки 3 фигуры и идентификации при помощи вспомогательных инструментов анализа подтверждающих сигналов. Фиксирование прибыли проводится при первом касании срединной линии или вблизи нее у важного ценового уровня поддержки или сопротивления.

На ценовом графике, приведенном ниже на рисунке, сформирована разворотная фигура графического анализа – бабочки Гартли. Ее верхняя граница коснулась срединной линии и оттолкнулась от нее. Индикатор Стохастик в этот момент выходит из зоны перекупленности. Анализ всех фактов позволяет принять решение продавать актив от срединной зоны.

Прибыль фиксируется им при касании ценой нижней границы вил, что совпадает с важным ценовым уровнем фигуры бабочки Гартли. Пробитие нижней границы вил является следующим сигналом для входа на продажу. Чтобы исключить ложный пробой вил Эндрюса, рекомендуется дополнительно ориентироваться на подсказки свечного и волнового анализа.

Рисунок 9. Открытие сделки на продажу по комплексному сигналу

В следующем примере анализ проводится по вилам Эндрюса, сигналам стохастика, фиксирования на нем дивергенции и ценовым уровням. Сигналом на продажу является зафиксированная дивергенция на стохастике, которая явно просматривается на младших таймфреймах. Цена не дошла срединной линии по причине необходимости преодоления важного ценового уровня. Ордер на продажу был открыт по цене, соответствующей параметрам сопротивления. Фиксирование прибыли необходимо провести у нижней границы линии вил. Подтверждением актуальности закрытия позиции является захождение линии индикатора в зону перепроданности.

Рисунок 10. Пример применения торговой стратегии вил Эндрюса

Индикатор вилы Эндрюса

Построение графических комбинаций всегда связано с трудностями визуализации нужных фигур и базовых точек. Нанесение на ценовой график нужных линий занимает много времени. Воспользовавшись индикатором вил Эндрюса, трейдер получает возможность упрощения анализа рыночной обстановки. С его помощью нанесение инструмента на график производится в автоматическом режиме на заданном временном периоде, что гарантирует правильность построений, ускоряет проведение анализа и способствует правильному принятия решения.

Нанесенные на график индикатором вилы Эндрюса ничем не отличаются от инструмента, при построении которого использовались другие методы. Для его выведения на экран, трейдеру не нужно идентифицировать тренд, его разворот и определять, где находятся базовые точки построений. Достаточно скачать, установить и запустить индикатор вил Эндрюса, и он будет самостоятельно прорисовывать нужные элементы.

Функционирование индикатора происходит в соответствии с алгоритмом:

• построение трех вариантов графических изображений на выбранном участке ценового графика, отличающиеся точками минимума и максимума;
• нанесение на ценовой уровень дополнительных линий, определяющих поддержку и сопротивление, актуальные на конкретном временном диапазоне, что упростит впоследствии поиск точек открытия позиций.

Все дальнейшие построения проводятся программой автоматически в соответствии с базовым алгоритмом, применяемым при ручном нанесении инструмента анализа.

Рисунок 11. Индикатор вил Эндрюса

При торговле по индикатору вил Эндрюса необходимо ориентироваться на канальную стратегию. Основным инструментом анализа при открытии сделок, являются линии желтого цвета. Рекомендовано открытие ордеров идентифицируемом ими направлении. Такое решение уменьшит количество убыточных сделок. Открываться на покупку необходимо при развороте ценового графика от линии поддержки. Продавать актив необходимо при развороте графика от уровня сопротивления.

Итоги