Зона перекупленности и перепроданности – как устоять в круговороте событий?

Валютный рынок то и дело трясет от экономических и политических новостей. Казалось бы, в чем связь?

Многие эксперты уверенно заявляют, что нет сильнейшего катализатора падения/роста валютных пар, чем заявления президентов стран G7.

Сегодня мы поговорим о том, что такое зона перекупленности и перепроданности на Форекс. В процессе повествования рассмотрим способы их обнаружения, как с их помощью получить 70-80% от первоначального размера капитала.

Готовы провести несколько минут за полезным чтивом? Мы начинаем!

Основополагающие понятия

Начнем рассмотрение темы с разбора лексического значения двух важнейших слов этой статьи.

Перепроданность – уникальный стан, характеризующийся замедлением рынка. Это происходит из-за того, что количество желающих продать актив становится меньше, а потенциальные покупатели растут в геометрической прогрессии.

Ценовое движение постепенно прекращается, на тренде образуется ярко выраженный локальный минимум. При этом часто образуется флэт.

Перекупленность – характерная особенность этой ситуации состоит в большом количестве желающих продать и малой покупательской способностью участников торговой площадки.

Рисунок 1. Стандартная структура зон перепроданности и перекупленности

Отсутствие внешних факторов никоим образом не мешает рынку «сделать ход конем». Как правило, наблюдается циклическая зависимость:

• возьмем условную пару EUR/USD, при этом тренд нисходящий;
• спекулянты, владеющие активами, стремятся продать их по максимально высокой цене (опасаясь дальнейшего падения курса);
• часть игроков скупает «дешевку», надеясь на получение прибыли при ценовом росте;
• однако негативная динамика роста заставляет продающих трейдеров снижать «планку», дабы привлечь потенциальных покупателей;
• финал – держатели активов не способны понижать стоимость активов, ослабляющие тенденции сходят на нет.

Торговые стратегии, основанные на перекупленности/перепроданности, подразумевают определение экстремумов тренда с последующим выходом на рынок для покупки/продажи активов.

Поиск заветных зон

Разворотные процессы на рынке происходят с завидным постоянством и показатель квалификации трейдера состоит в своевременном предсказании «катастрофических событий».

Существует несколько признаков, явно указывающих на близость переориентации тренда:

1. Стремительное ценовое движение – на графике четко сформирована вертикальная линия.
2. Существенные колебания стоимости активов – высокое тело сформированного на тренде паттерна.
3. Скачкообразное поведение сменяется коротким нисходящим движением.

Сторонние разработчики давно создали ряд индикаторов перекупленности и перепроданности для Форекс, доказавшие свою эффективность на практике.

Для удобства восприятия разобьем дальнейшее повествование на несколько логических блоков.

Стохастик

Осциллятор с завидной точностью выявляет экстремумы бесконечно двигающегося рынка.

Рисунок 2. Зона перепроданности и перекупленности по стохастику

Принцип его работы состоит на аксиоме – ценовой показатель останавливается на графике возле граничных значений предыдущего периода.

Главное преимущество – возможность наглядно убедиться в приближении трендового разворота (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Входящие сигналы индикатора можно трактовать следующим образом:

• идеальные показатели рыночного движения – формирование более высокого max или min. После этого наблюдается активное/продолжительное движение в противоположную от основного направления сторону;
• полученные сигналы не призыв для открытия ордеров, скорее памятка для трейдера о возможности переломного момента на рынке;
• если ценовой показатель движется между уровнями и сформирована свечу расширения – это достоверный сигнал для закрытия сделки.

Эффективность и достоверность Стохастика – 80/20. То есть из 10 трейдеров 8 человек получат свое, двоим же придется испытать горечь неудачи. Скажем прямо – неплохие показатели для инструмента, собранного «на коленках».

MACD

Перед нами бесплатный индикатор перекупленности/перепроданности для Форекс. Изначально инструмент создавался для отправки сигналов, когда можно входит на рынок после «затишья» бокового движения цен.

Рисунок 3. Зона перекупленности и перепроданности по MACD

Однако трейдеры нашли ему лучшее применение, впрочем, потребовавшее некоторых доработок. Помимо двух средних скользящих прямых, в нижней части пользовательского интерфейса появилась гистограмма. Она показывает расхождение между значениями двух линий графика.

Главный недостаток технического инструмента – опоздание сигналов. Это создает временные задержки, непростительные для большинства торговых стратегий.

Полосы Боллинджера

Индикатор перекупленности и перепроданности без перерисовки основан на определении величины отклонения стоимости от скользящих средних.

BB состоит из трех линий – средняя показывает «золотую середину» ценообразования. Две оставшиеся создают буфер или границу, в пределах которой находится 95% рыночных значений. Ширина туннеля пропорционально коэффициенту разброса в стоимости актива.

Рисунок 4. Полосы Боллинджера в определении зоны перекупленности и перепроданности

Практическое использование полос подразумевает их накладывание на свечной график. Если паттерн выступает за пределы коридора – это сигнал «пробоя». Прочие возможные варианты развития событий представлены ниже:

1. Полоса узкая – боковое движение цены.
2. Широкая – сформированный тренд.
3. Пробой верхней границы – перекупленность.
4. Пробой нижнего экстремума – перепроданность рынка.

Главный недостаток подхода – при относительном спокойствии рынка индикатор определяет ложные сигналы, предпочтительные для входа.

RSI

Индекс относительной силы анализирует широкие ценовые диапазоны. Максимальная прибыльность от закрытия/открытия ордера достигается, когда RSI, вкупе со Стохастиком, продолжительное время показывают мощные сигналы. Как правило, место их дислокации – определенные ранее линии перекуплености и перепроданности.

Рисунок 5. Определение зон перекупленности и перепроданности по RSI

Практические рекомендации

Еще не существует технических средств, со 100% вероятностью предугадывающих дальнейшее движение тренда. Не зря опытные специалисты называют торговлю на Форекс «биржевой игрой».

Однако не все так плачевно – всегда можно определить несколько полезных закономерностей, упрощающих работы с зонами перекупленности и перепроданности:

1. Сила тренда пропорциональна величина достижения пика. Боковое же движение изобилует «ложными срабатываниями». Переход в тренд рекомендуется определять при помощи индикатора MACD, использование Стохастика здесь будет неэффективным.
2. Есть сомнения по поводу достоверности показателей полос Боллинджера? Вспомните один из признаков разворотного процесса – чем выше свечное тело, тем меньше вероятность попадания на «обманку».
3. В случае сильных трендов нельзя полагаться на MACD, так как индикатор не может «жить» без периодических перерисовок пользовательского графика.

Для нивелирование деструктивного воздействия мировой экономики достаточно вести экономический календарь и стараться не предпринимать активных действий во время новостного шторма.

Идеальный вариант для открытия ордера – молчаливое/звуковое согласие нескольких технических инструментов, в том числе и индикатора MACD для бинарных опционов.

Итоги