Скальпинговые стратегии для бинарных опционов

Что такое “скальпинг”?

Понятие скальпинга  как одного из основных способов биржевой торговли, известно трейдерам очень давно, ещё с середины XX века. В то время появилась техника краткосрочных спекуляций внутри одного торгового дня, позволяющая совершать множество небольших операций по несколько пунктов, с небольшими значениями риска и прибыли. Действия спекулянта при этом напоминают обычай североамериканских индейцев, которые подрезали самый верхний слой кожи на голове и оставляли себе в качестве трофея волосы жертвы. Английское слово scalping (снимать верхний слой) прочно вошло в торговый лексикон и стало собирательным определением большого семейства стратегий, которые иногда ещё называют пипсовкой, то есть торговлей небольшими порциями, «пипсами».

Как бы там ни было, но скальпинговые стратегии – одни из самых востребованных в XXI веке. Дело в том, что современные методы высокочастотной алгоритмической торговли на основе сверхмощных компьютерных комплексов, которая с каждым днём составляет всё большую долю рыночной ликвидности – это не что иное, как обычный скальпинг. Только проходит он очень быстро, с частотой сотен тысяч торговых операций в минуту, но обороты этих сверхскоростных операций составляют миллиарды долларов.

Скальпинг на бинарных опционах

• Трейдер может находиться в рынке максимально долгое время, извлекая выгоду из мельчайших колебаний цены. На протяжении торгового дня, как правило, инструмент совершает не более 2–3 сильных ценовых движений в направлении основного тренда, но есть множество малых пульсаций в разные стороны, суммарный ход которых во много раз больше. Этим объясняется высокая прибыльность скальпинга.



• Быстрая торговля более очевидна. Для практической реализации стратегий обычно не требуется глубоко вникать в суть экономических процессов, происходящих на рынке или анализировать сложные зависимости новостей, как это делают среднесрочные и долгосрочные инвесторы. Трейдер сразу реагирует на изменения и принимает торговые решения на основании простых моделей и точных индикаторов.
• Скальпинг очень динамичен и позволяет исправить потенциальные ошибки буквально мгновенно, не дожидаясь неделями смены тренда.

Однако, как и во всём остальном, существуют и свои минусы:

• На скальпинг для бинарных опционов очень сильно влияет рыночный шум. Более длинные временные интервалы меньше подвержены влиянию случайных новостных факторов и почти не зависят от ежедневной экономической статистики — финансовые тренды формируются крупнейшими участниками рынка на основании глобальных политических тенденций. В результате этого количество ложных торговых сигналов внутри дня в десятки раз больше, чем на дневных или недельных графиках.
• При краткосрочной торговле довольно сложно выдерживать хорошее соотношение риска и прибыли, потому что цели расположены близко, а уровень стоповых ордеров ограничения потерь не может быть слишком мал. В этом случае требуется более высокая точность сделок, ведь даже торговля, где риск/вознаграждение составляют 1 к 1, требует от трейдера не менее 50% правильных прогнозов.

Типы скальпинговых стратегий

Все многообразие скальпинговых стратегий, придуманных и протестированных для торговли различными инструментами, делится на три основных группы:

1. Системы для стаканного скальпинга, основанного на поиске кратковременных расхождений объёмов покупаемых и продаваемых на бирже активов. Стакан цен даёт возможность трейдеру увидеть, в какую сторону будет направлено ближайшее движение котировок на основании количества имеющихся в нём торговых заявок. Этот классический способ хорошо работает с базовыми финансовыми инструментами, такими как фьючерсы на акции и валюты, но совершенно непригоден для бинарных опционов.
2. Трендовый скальпинг, откатная торговля или торговля от уровней внутри дня заключается в поиске таких участков на графике, где происходит консолидация и затем следует продолжение движения. Торговля по этим стратегиям, как правило, требует длительного ожидания подходящих условий для входа в рынок и установки очень коротких стоповых приказов. Вход в позиции осуществляют лимитными ордерами. Эту технику желательно использовать для бинарных опционов с временем экспирации не менее 15 минут, поскольку движение цены от уровня может начинаться с большого количества колебаний в противоположные стороны.



3. Импульсный или так называемый пробойный скальпинг. Основное отличие этого типа стратегий заключается в поиске самых сильных направленных движений котировок на основании их непрерывного анализа. При выявлении моментов входа используются специальные высокоточные индикаторы. Для скальпинга на бинарных опционах этот метод является наиболее эффективным и с успехом протестирован большинством успешных трейдеров.

Индикаторы для скальпинга на бинарных опционах

Технические индикаторы в основном не отличаются от подобных инструментов анализа для других финансовых активов, но имеют некоторые особенности, связанные со спецификой торговли. Классификация индикаторов и детали их применения приведены ниже:

Осцилляторы

Наибольшую популярность в этой категории имеют классические Stochastic, RSI и индекс товарного канала CCI. В последнее время биржевые аналитики, наряду с традиционными методами стали применять все более сложные алгоритмы цифровой фильтрации сигналов, некоторые из которых позаимствованы из аэрокосмических технологий. Особенно интересен в этом смысле осциллятор Laguerre (его можно бесплатно скачать), который построен на основе обычного RSI, но за счёт метода комплексных чисел фильтра Лагера, намного более устойчив к многочисленным рыночным шумам.

Настройка этого класса индикаторов для скальпинга сводится, как правило, к подбору правильного периода для анализа. Не существует единого метода выбора параметров, кроме тестирования на исторических данных, но большинство стратегий для бинарных опционов уже включают наилучшие значения.

Своё название осцилляторы получили за то, что они могут улавливать самые незначительные колебания цены. Именно это достоинство делает их идеальным выбором для скальпинговых стратегий, рассчитанных на быструю торговлю. Но достоинство, как часто бывает, является и недостатком: все осцилляторы плохо работают на сильном тренде и бессильны против рыночного шума, который приводит к ложным сигналам.

Индикаторы волатильности

Известно, что после временного снижения волатильности торгового актива, на рынке обычно возникает импульс движения, сила которого тем больше, чем сильнее было предшествующее снижение волатильности. Для использования этой особенности создано много индикаторов, большинство из которых прекрасно подходит для скальпинга на бинарных опционах. Среди наиболее популярных: каналы Кельтнера, линии Боллинджера и конверты скользящих средних. Более редкими инструментами этого типа являются индикатор среднего истинного диапазона ATR и индекс направленного движения ATX.

Правила настройки, как и у осцилляторов, сводятся к выбору правильного периода и дополнительно может потребоваться установка границ диапазона волатильности или отклонения от него.

Несмотря на удобство и точность, у всех индикаторов волатильности есть один существенный недостаток – они теряют точность при длительном флете, принимая мельчайшие колебания цены за начало нового движения.

Индикаторы пробоя фракталов и уровней

Сравнительно небольшая группа аналитических инструментов для скальпинга на бинарных опционах, большая часть из которых позаимствована из классики технического анализа. К ним относятся фракталы и производные от них индикаторы, канал Дончяна и автоматические построители уровней поддержки/сопротивления. Основная часть из них применяется в пробойных стратегиях, поскольку откатная торговля бинарными опционами мало популярна.

Настройка индикаторов этого типа либо совершенно не требуется, как у фракталов, либо носит косметический характер. Редким исключением является канал Дончяна, который нуждается в правильном подборе периода, который различен для каждого тайм фрейма.

Из известных недостатков, пробойные инструменты отличает невысокая точность на флетовых участках и склонность к ложным сигналам.

Скользящие средние и их производные

Скальпинг на скользящих средних – это самая первая технология, которую стали использовать внутридневные трейдеры, когда у них появилась возможность торговать с помощью компьютера. Сам индикатор может использоваться как в отдельности, для указания текущего тренда и фильтрации ложных сигналов осцилляторов, так и в комбинированных аналитических инструментах наподобие MACD.

Независимо от вариантов, в основе лежит всего одна стратегия, не потерявшая своей эффективности до сих пор: сигналом входа служит пересечение линий с различными периодами или самой ценой. Интересно, что последний вариант является лишь частным случаем, потому что цена – это почти полный аналог скользящей, но с периодом единица.

Настройки SMA для скальпинга, так же как и всех остальных типов средних (EMA, LWMA и других), является достаточно непростой задачей. Наилучшие результаты можно получить только тестированием на конкретных активах и временных интервалах, но для большинства стратегий подходят и стандартные значения. Чаще всего, для указания тренда применяют SMA (100), SMA (200) или их экспоненциальные аналоги. В качестве осциллирующей пары, дающей сигналы пересечения, хорошо зарекомендовали себя EMA (13), EMA (26), средние с периодами 5 и 34, а также классическая SMA (20).

Общий недостаток всех скользящих и индикаторов на их основе – это неизбежное запаздывание. Природа проблемы лежит в самом алгоритме, который называется усреднением значений. Любые попытки уменьшить его величину приводят к тому, что появляется множество ложных сигналов. Несмотря на это, скальпинг на скользящих средних – один из самых популярных и прибыльных методов спекуляции бинарными опционами.

Примеры лучших стратегий для скальпинга

Скальпинг на скользящих средних и их пересечениях

Существует одна базовая стратегия и множество её вариантов, известных под названием «Метод Сидуса», «Серфинг» или «Волна». Общий смысл всех методик сводится к тому, что на графике цены в момент возникновения сильного импульса движения происходит пересечение быстрой скользящей, имеющей малый период, более медленной, период которой в несколько раз больше. При этом одна из них выступает в качестве динамической линии тренда, а вторая – индикатора его смены. Использование этой базовой стратегии хорошо ясно из приведённой иллюстрации, на которой отмечены точки входа на рост опциона или его снижение.

Для того, чтобы снизить вероятность ложных сигналов, свидетельствующих о коротких коррекционных движениях, часто применяют дополнительную скользящую, период которой в 4–6 раз больше самой медленной из основной пары. Её наклон указывает направление главной тенденции, против которой сигналы на вход просто не рассматриваются.

Недостаток этой скальпинговой стратегии – запаздывание скользящих, свойственное всем индикаторам, основанным на усреднении и сглаживании. Для торговли контрактами с малым временем экспирации, от 1 минуты и менее, лучше всего подходят обычные SMA, которые работают чуть точнее остальных вариантов.

Пробойный скальпинг Лагера и канала Дончяна

Эта динамичная стратегия торговли бинарными опционами использует первый обратный пробой канала Дончяна в качестве главного сигнала для покупки контракта. Обычно, вслед за ним движение в заданном направлении происходит без откатов на протяжении нескольких минут и более. Именно эта особенность позволяет приобрести актив и дождаться получения прибыли без особого риска.

В соответствии с приведённой иллюстрацией, трейдер производит вход в рынок с покупкой опциона CALL или PUT, применяя для фильтрации индикатор Laguerre, основанный на сложном анализе цифровых сигналов.

Недостатком этой стратегии, несмотря на высокую точность, является неустойчивая работа при отсутствии сильного тренда. В это время пробои канала происходят очень часто, но движение цены неустойчиво и высока вероятность ошибочного прогноза направления бинарного опциона.

Скальпинг на бинарных опционах от уровней

Эта стратегия позволяет прибыльно производить очень быстрый скальпинг на бинарных опционах. Одна минута – самое большое время экспирации контрактов, но лучше выбирать брокеров с режимом «турбо» 30 секунд. Она совершенно не требует применения индикаторов, но подойдёт только дисциплинированным трейдерам, готовым длительное время дожидаться формирования торгового сигнала.

Основа скальпинга от уровней заключается в том, что при движении цены в определённом направлении она образует консолидации, своеобразные полочки на графике в районе круглых цифр котировок или мест, где ранее были поддержки и сопротивления. Находят такие зоны на графике старшего временного интервала, впоследствии перенося в торговую платформу брокера бинарных опционов.

Обычно уровни не меняют рыночной тенденции сразу, а более вероятен первоначальный отскок от них, чем настоящий пробой. Именно на этом перевесе строится система скальпинга, приведённая на иллюстрации.

Точность и прибыльность торговли по стратегии зависит от опыта трейдера, его терпения и соблюдения правил управления мани менеджмента. Не следует рисковать более 5% от депозита в каждом контракте, а после трёх-четырёх неудач подряд следует отложить торговлю на день или более, пока на рынке сформируется благоприятная ситуация.

Тренд – основа успеха при скальпинге